技能市场

因子排名选股策略的向量化回测与蒙特卡洛稳健性检验：随机基准、N+M 排名扰动、调仓相位，并与 BigTrader 对账。Vectorised backtest and Monte Carlo robustness test for top-N factor-ranking stock strategies, reconciled against BigTrader. 适用于“按排名取前 N 只、等权、定期调仓”的策略；不适用于择时、多空、日内策略。

把任意两个（或多个）日频因子用「滚动 N 日 IC」加权合成为一个因子，可选考虑因子间相关性 w=(C+λI)^-1·μ；IC 与相关阵都在滚动窗口内逐日重算，只用标签已实现的日期；与等权、滚动 IC 加权两个基线比较，内置训练/验证/测试划分、测试集只读一次。另提供内存 API combine(df, factors, window, lam) 直接对一张长表合成。Combine two or more daily factors with weights from the rolling N-day IC (and optionally the rolling correlation matrix), recomputed every day from already-realised labels, with a strict train / validation / test protocol. Use for 因子合成 / 滚动IC加权 / 两因子合成 / 动态权重; not for a single-factor analysis (bq-factor), a strategy (bq-strategy), tail-segment weighting (segment-factor-combiner) or a fixed-sample covariance combination (cov-aware-factor-combiner).

BigQuant 高频因子仓库开发指南。在用户需要创建、迁移、审查高频因子 Builder、Schema、Mixin、测试用例，或查询高频数据时使用此 skill。当用户提到高频因子、高频数据、tick 数据、分钟数据、L1/L2 行情、快照数据、委托队列、成交明细、逐笔数据、因子计算、因子构建、因子审查、因子验证、IC 检验、ICIR、Builder 迁移、HF Builder、HF 数据源等关键词时，即使没有明确要求，也应主动使用此 skill 来确保代码符合 bighfwarehouse 项目规范。

Create well-formatted git commits with conventional commit messages and emoji codes. Use when the user asks to commit changes, create a commit, or run /commit. Supports --no-verify to skip pre-commit checks. Automatically stages files if nothing is staged, picks the right conventional commit type and emoji, and writes clean plain-text commit messages.

用来测试学习BQ skills hub上传

单因子有效性分析技能。当用户想对某个因子做IC分析、分组收益、换手率分析、因子衰减、多空收益等单因子检验时使用。触发场景包括用户说"分析这个因子""做因子检验""看一下IC""因子有效性""分组回测""因子换手率""IC衰减"等。用户会提供一个DAI SQL表达式来读取已计算好的因子数据。

对 BigQuant/bigtrader 策略做参数寻优。读策略代码识别可调参数 → 交给用户勾选 → 给出几套带耗时预估的搜索方案 → 用户选定后批量替换参数跑真实回测 → 汇总成交互式 HTML 报告。当用户说"调参""参数寻优""网格搜索""找最优持仓数/调仓周期""这个策略参数怎么设"时使用。

当用户需要在 BigQuant 上分析或划分 A 股市场状态时使用本技能 —— 包括“分析A股市场状态”、“判断当前是牛市还是熊市”、“划分市场状态（牛/熊/震荡/高波/低波）”、“用HMM识别状态切换”、“隐马尔可夫模型识别市场状态”、“波动率状态划分”、“宏观状态判断（PMI/CPI/GDP/利率）”、“期货期限结构与基差情绪”、“北向资金与融资余额情绪”、“因子在不同市场状态下的表现”、“条件IC分析”、“状态感知的风险预测（条件协方差/VaR/CVaR）”、“写一个状态切换策略”、“择时策略”，或任何需要用 dai.query() 与 bigtrader 在 BigQuant 上做状态检测、状态条件分析、状态感知策略构建的场景。

在 BigQuant 上按 K 线形态查找相似标的时使用本 skill —— 包括"找 W 底的股票"、"筛选强趋势延续"、"找底部反转标的"、"按这张手绘走势图找相似股票"、"用这张 K 线截图找相似走势"、"找震荡整理的期货"、"筛选 M 头顶部反转"、"形态选股"、"K线形态匹配"、"相似走势筛选"，或需要用 dai.query 拉取行情做形态相似度计算、用 bigtrader 回测某个形态的历史表现时。支持 A 股和期货主力合约、日线与 60 分钟周期、30/60/120 BAR 窗口。

当用户需要在 BigQuant 上生成 A 股收盘复盘报告时使用本技能 —— 包括"今日复盘"、"收盘总结"、"每日市场报告"、"A股复盘"、"大盘复盘"、"龙虎榜复盘"、"主力资金流向"、"北向资金动向"、"两融余额变化"、"行业概念热点"、"涨跌停家数"、"市场宽度统计"、"指数估值分位"、"连板梯队"、"设置每日自动复盘"，或需要用 DAI 数据表（cn_stock_prefactors、cn_stock_index_bar1d、cn_stock_dragon_list、cn_stock_industry_sw_bar1d、cn_stock_index_concept_bar1d、cn_stock_moneyflow、cn_stock_margin_trading_market、cn_stock_moneyflow_ns 等）构建任何每日市场综述时。

A股策略回测情景分析：基于历史典型行情阶段 + 牛熊震荡市场分类，对策略回测结果进行情景切片分析并生成可视化 HTML 报告。触发条件：情景分析、场景分析、历史事件分析、牛熊分段、regime analysis、策略在不同市场环境表现、回测结果可视化。

为 BigQuant 量化策略生成绩效分析仪表板 —— 6 张交互式 Plotly 图表（收益走势图、绩效指标总览、动态回撤、年份月度收益、区间收益、BigQuant 原生绩效指标）+ 文字报告，与中证1000 及几何超额收益对标。