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AI 原生量化投研平台AI-native quantitative research platform
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策略核心思想：在事先给定的20只指数/风格/红利/自由现金流ETF池内，捕捉短期动量并以均线做趋势过滤，实现ETF间的战术轮动。选股逻辑：计算每只ETF的20日累计收益(ret_20=close/close[-20]-1)，对当日样本做截面排名，标记当日及前一日均为当日样本20日收益第一的标的（连续两日冠军）。交易规则：仅在调仓日（每5个交易日）以开盘价买入满足连续两日为第一且当日收盘价>20日均线的标的，等权分配、总仓位为100%；每日检查持仓，若收盘价跌破20日均线则在下一个开盘价全部卖出。持仓数量随当日满足条件的标的数变化，单只权重=1/n。风险控制：通过20日均线实现趋势止损、等权分散限制个股集中度、在无合格标的时清仓以回避回撤；回测设置考虑了交易成本与最低手续费。适用场景与效果：适合做短中期ETF风格/指数轮动，擅长捕捉强势延续期收益，但在震荡市可能频繁换仓并增加交易成本，可考虑增加持仓上限、止损或持仓期限约束以降低换手率。