可转债日行情

一、数据简介

本表提供可转债日行情，每个交易日、每只可转债一行，包含昨收盘、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交笔数、成交量、成交金额，以及可转债简称和正股代码。覆盖沪深两市可转债。

• 数据起始时间：2005-01-04
• 数据结束时间：2026-11-04
• 数据更新频率：每个交易日收盘后

注：若起止时间为None，则表示当前没取到数据，请咨询客服

二、主键说明

三、注意事项

• 每日标的数随可转债上市逐步增加：2005-01-04 为 31 只，2026-10-23 为 309 只。
• 当日没有成交的标的（volume 为 0）仍有一行：open、high、low、close、amount 为空，pre_close 有值，deal_number 为 0。
• name、stock_code 在新上市标的的首个交易日为空，2026 年有 28 行，次日起有值。
• volume 的口径在沪市 2024-01-24 前后不一致，见字段说明，跨期或沪深合并使用前请先核对。
• date 范围要带上时分秒，上限写到当天 23:59:59。只写日期会被解析为当天 00:00:00，取不到当天的数据。

四、字段说明

五、示例数据

取 2026-10-28 至 2026-11-04 的数据，按 date、instrument 排序，展示前 5 行和后 5 行。空值显示为空单元格。

• 用例1：分析指定日期范围内的特定可转债交易行情

import daidf = dai.query("""    SELECT        date, instrument, volume, amount, high, low, open, close    FROM cn_cbond_bar1d    WHERE instrument='128141.SZ'    ORDER BY date""",    filters={"date": ["2023-01-01", "2024-01-31"]}).df()

• 用例2：使用可转债和其对应正股的收盘价数据，分析两者的价格相关性

import daidf = dai.query("""    SELECT         a.date, a.instrument, a.stock, a.close AS bond_close, b.close AS stock_close    FROM cn_cbond_bar1d AS a    JOIN cn_stock_bar1d AS b    ON a.stock = b.instrument AND a.date = b.date    ORDER BY a.date""",    filters={"date": ["2023-01-01", "2024-01-31"]}).df()df