可转债1分钟行情

一、数据简介

本表提供可转债 1 分钟未复权行情，每只可转债每 1 分钟一行，包含名称、前收盘价、开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交笔数、成交量和成交金额。

• 数据起始时间：2021-01-04
• 数据结束时间：2026-11-04
• 数据更新频率：每个交易日

注：若起止时间为None，则表示当前没取到数据，请咨询客服

二、主键说明

三、注意事项

• K 线区间规则：date 是 K 线的结束时间，区间左闭右开。标签 T 的 K 线取时间戳在 [T-1分钟, T) 内的快照，包含 T-1分钟 整点，不包含 T 整点。
  • 例：标签 10:35 的 K 线取 10:34:00.000 至 10:34:59.999 的快照。时间戳恰好是 10:35:00.000 的快照计入标签 10:36，不计入 10:35。
  • 成交量按快照的累计量差分，归属由快照的时间戳决定，不是成交自身的发生时间。
  • 09:15 至 09:29 的快照全部计入 09:25，11:29 至 11:31 的快照计入 11:30，15:00:00 至 15:05:00 的快照计入 15:00。
  • 本表没有丢弃 14:59:00 至 14:59:59.999 的快照，它们计入标签 15:00。这一点与 cn_stock_bar1m 不同。
• volume、amount、deal_number 是这一根 K 线内的成交量、成交额和成交笔数，不是当日累计值。以 123235.SZ 2026-10-22 为例，全部 K 线的 volume 之和等于 cn_cbond_bar1d 当天的成交量。
• 分钟行情是高频数据，数据量大。读取时同时限定 instrument 和 date 范围，不要不加限制地读取。
• date 范围要带上时分秒，上限写到当天 23:59:59。只写日期会被解析为当天 00:00:00，取不到当天的数据，例如 end_date=2026-10-22 取不到 2026-10-22 当天的数据。
• 默认的查询方式单次结果超过 100 MB 会在传输过程中失败。读取前按“行数 × 字段数 × 8 字节”估算，超出时缩小 instrument 或 date 范围、只选需要的字段，或改用 engine="aistudio"。

四、字段说明

五、示例数据

取 2026-10-28 至 2026-11-04，展示区间内日均成交量最大的可转债（123287.SZ）的前 5 行和后 5 行。

• 用例1：计算可转债市场分钟平均交易量

import daidf = dai.query("""    SELECT        date, AVG(volume) as avg_volume    FROM cn_cbond_bar1m      GROUP BY date    ORDER BY date""",    filters={"date": ["2023-01-01", "2024-01-05"]}).df()

• 用例2：计算某只可转债分钟价格变动百分比

import daidf = dai.query("""    SELECT        date, instrument, ((close - open) / open) * 100 as price_change_percentage    FROM cn_cbond_bar1m      WHERE instrument = '127025.SZ'    ORDER BY date""",    filters={"date": ["2023-01-01", "2024-01-05"]}).df()