风险收益指标

一、数据简介

本表提供可转债的每日风险收益指标，每个交易日、每只可转债一行，包含计息天数、应计利息、剩余期限、付息日与行权日、现金流、到期收益率、久期、凸性等指标。

• 数据起始时间：2023-10-19
• 数据结束时间：2026-11-04
• 数据更新频率：每个交易日收盘后

注：若起止时间为None，则表示当前没取到数据，请咨询客服

二、主键说明

三、注意事项

• 每个交易日包含 cn_cbond_instruments 中的全部可转债，包括已退市的标的，所以每日行数远多于在市数量：2026-10-22 共 1089 行，其中 accrued_interest 有值的 315 行，309 行在 cn_cbond_bar1d 当日有记录。已退市标的的大部分字段为空。
• 以下字段在全表（2023-10-19 至 2026-10-23）中全部为空：next_strike_date、resale_daily_convexity、resale_yield、csi_implied_default_ratio、basic_duration、spread_duration、resale_daily_duration。
• 以下字段在全表中极少有值：theory_strike_date（90 行）、strike_ytm（21 行）、strike_duration（57 行）、redemption_yield（21 行）、cash_flow（1205 行）、ytm（726567 行中 3686 行）。
• duration 在 2026-10-22 有值的 220 行，全部是 cn_cbond_bar1d 当日没有记录的标的，当日有记录的 309 只都没有值。2023 至 2026 年 duration 在有记录标的上的有值行数很少，每年只有 123 至 653 行。
• lastest_price_to_ai 等于收盘价（cn_cbond_bar1d）÷ accrued_interest，2026-10-22 全部 309 只核对一致。
• accrued_interest 与 cn_cbond_analyze_metric 的同名字段取值相同，2026-10-22 全部 309 只核对一致。
• 日期范围要带上时分秒，上限写到当天 23:59:59。只写日期会被解析为当天 00:00:00，取不到当天的数据。

四、字段说明

五、示例数据

取 2026-10-28 至 2026-11-04 内 accrued_interest 不为空的数据，按 date、instrument 排序，展示前 5 行和后 5 行。空值显示为空单元格。

• 用例1：生成一个到期收益率的时间序列报表

import daidf = dai.query("""    SELECT        date, instrument, ytm    FROM cn_cbond_risk_return        ORDER BY date,instrument""",    filters={"date": ["2023-01-01", "2023-12-31"]}).df()

• 用例2：计算在未来某一特定日所有债券的现金流总和

import daidf = dai.query("""    SELECT        date, SUM(cash_flow) AS total_cash_flow    FROM cn_cbond_risk_return      GROUP BY date      ORDER BY date""",    filters={"date": ["2023-11-01", "2023-12-31"]}).df()