基金后复权日行情

一、数据简介

本表提供沪深交易所上市基金（代码后缀为 .SH、.SZ）的后复权日行情，每只基金每个交易日一行。字段和行数与未复权日行情 cn_fund_real_bar1d 一一对应，区别是前收盘价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、涨停价、跌停价为后复权口径。分钟行情见 cn_fund_bar1m。

• 数据起始时间：2005-01-04
• 数据结束时间：2026-11-04
• 数据更新频率：每个交易日，收盘后更新

二、主键说明

三、字段口径

后复权价格的计算公式为：

后复权价格 = 未复权价格 * adjust_factor

本表只有价格类字段做了复权：pre_close、open、high、low、close、upper_limit、lower_limit 等于 cn_fund_real_bar1d 同一天、同一基金的对应字段乘以 adjust_factor。其余字段与 cn_fund_real_bar1d 完全相同，没有复权。

四、使用注意与已知限制

• 默认的查询方式单次结果超过 100 MB 会在传输过程中失败。本表超过 330 万行，不限定 date 或 instrument 读取全部字段会超出，读取前按“行数 × 字段数 × 8 字节”估算，超出时缩小范围、只选需要的字段，或改用 engine="aistudio"。单个交易日全市场约 2000 余行，可以直接读取。
• 行数、基金范围和起止日期与 cn_fund_real_bar1d 一致，只包含沪深交易所上市的基金。
• 成交量和成交额均为 0 的基金，open、high、low、close、amount 为空，这一天的 volume、deal_number、change_ratio、turn 为 0。
• deal_number、upper_limit、lower_limit、iopv 的缺失和取值情况与 cn_fund_real_bar1d 相同，详见该表的已知限制。

五、示例数据

取 2026-10-28 至 2026-11-04 的数据，按 date、instrument 排序，展示前 5 行和后 5 行，空值显示为空单元格。

• 用例1： 查询指定基金的历史行情

import daidf = dai.query("""    SELECT        *    FROM cn_fund_bar1d    WHERE instrument = '159001.SZ'""",    filters={"date": ["2023-01-01", "2023-12-31"]}).df()

• 用例2：计算给定期间内基金的累积涨跌幅

import daidf = dai.query("""    SELECT        instrument, (close / pre_close - 1) * 100 as cum_change_ratio    FROM cn_fund_bar1d""",    filters={"date": ["2023-01-01", "2023-12-31"]}).df()

• 用例3：筛选出在特定时间段内涨幅或跌幅超过5%的交易日

import daidf = dai.query("""    SELECT        date, instrument, change_ratio    FROM cn_fund_bar1d    WHERE abs(change_ratio) > 5""",    filters={"date": ["2023-01-01", "2023-12-31"]}).df()