一、数据简介
本表是全市场公募基金按报告期汇总的持有人结构,每个报告期一行,不区分单只基金,包含基金家数、机构、个人、内部持有比例和总份额。单只 ETF 的前十大持有人见 cn_fund_etf_holder。
- 数据起始时间:2004-06-30
- 数据结束时间:2026-06-30
- 数据更新频率:每半年,报告期为 06-30 和 12-31
二、主键说明
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| date | 报告期截止日期,取值为 06-30 或 12-31,不含时分秒 |
本表没有 instrument 字段,每个报告期只有一行。
三、字段口径
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| fund_count | 基金家数,单位为只 |
| institutional_ownership_ratio | 机构投资者持有比例,以小数表示,0.4322 表示 43.22% |
| individual_ownership_ratio | 个人投资者持有比例,以小数表示 |
| internal_ownership_ratio | 内部持有比例,以小数表示 |
| total_shares | 总份额。入库时在源数据基础上乘以 10000,单位未核实 |
三个持有比例相加略大于 1,例如 2026-06-30 为 1.0143,2025-12-31 为 1.0139。
total_shares 与 cn_fund_scale_change 的 ending_total_shares(单位为亿份)同期比较,total_shares 除以 10000 约等于 ending_total_shares,例如 2026-06-30 分别为 3317426700 和 333140.89,比值为 0.9958。据此推断 total_shares 的单位是万份,该推断未经数据源确认。
四、时间语义
date 是报告期截止日期,不是数据公布日期。报告期结束后需要一段时间才能披露,回测中不能把 date 当作当时已经可以看到数据的日期。
五、已知限制
- 全表共 45 行,是全市场汇总值,不能还原到单只基金。
- 最早报告期为 2004-06-30,仅 127 只基金。
- 只有 06-30 和 12-31 两种报告期,没有季度数据。
- 持有比例三项之和大于 1,原因未核实。
六、示例数据
取 2004-01-01 至 2026-11-04 的数据,即全部历史,按 date 排序,展示前 5 行和后 5 行。
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| 2004-06-30 00:00:00 | 127 | 0.4574 | 0.5425 | 0 | 25768500 |
| 2004-12-31 00:00:00 | 153 | 0.4109 | 0.589 | 0 | 31823700 |
| 2005-06-30 00:00:00 | 184 | 0.4549 | 0.5428 | 0 | 43386000 |
| 2005-12-31 00:00:00 | 211 | 0.4604 | 0.5015 | 0 | 47210900 |
| 2006-06-30 00:00:00 | 249 | 0.4691 | 0.5057 | 0 | 35763200 |
| 2024-06-30 00:00:00 | 20630 | 0.4544 | 0.5431 | 0.0131 | 2994813000 |
| 2024-12-31 00:00:00 | 21852 | 0.4459 | 0.5503 | 0.0153 | 3037773800 |
| 2025-06-30 00:00:00 | 23094 | 0.4398 | 0.5559 | 0.0166 | 3126384000 |
| 2025-12-31 00:00:00 | 24417 | 0.4354 | 0.5585 | 0.02 | 3214000300 |
| 2026-06-30 00:00:00 | 25763 | 0.4322 | 0.5603 | 0.0218 | 3317426700 |