基金未复权日线行情

一、数据简介

本表提供沪深交易所上市基金（代码后缀为 .SH、.SZ）的未复权日行情，每只基金每个交易日一行，包含开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交额、成交笔数、涨跌幅、换手率、涨跌停价、累计后复权因子和基金参考净值（iopv）。需要后复权价格时使用 cn_fund_bar1d，分钟行情见 cn_fund_bar1m。

• 数据起始时间：2005-01-04
• 数据结束时间：2026-11-04
• 数据更新频率：每个交易日，收盘后更新

二、主键说明

三、字段口径

累计后复权因子按下式逐日递推：

adjust_factor = 前一交易日 close / 当日 pre_close * 前一交易日 adjust_factor

前一交易日 close 为空（停牌）时，用前一交易日的 pre_close 代替。

成交量和成交额均为 0 的基金，open、high、low、close、amount 为空，volume、deal_number、change_ratio、turn 为 0。

四、使用注意与已知限制

• 默认的查询方式单次结果超过 100 MB 会在传输过程中失败。本表超过 330 万行，不限定 date 或 instrument 读取全部字段会超出，读取前按“行数 × 字段数 × 8 字节”估算，超出时缩小范围、只选需要的字段，或改用 engine="aistudio"。单个交易日全市场约 2000 余行，可以直接读取。
• 只包含沪深交易所上市的基金。2026-10-22 共 2158 只，其中上交所 1128 只、深交所 1030 只。2005-01-04 当日只有 58 只，基金数量随上市逐年增加。
• 2026-10-22 有 34 只基金成交量为 0，这些基金的 open、high、low、close、amount 均为空。
• deal_number 在 2005 年至 2022 年有成交量大于 0 但成交笔数为 0 的记录，例如 2005 年 13402 条、2020 年 81199 条、2022 年 60 条，2023 年起没有。
• upper_limit、lower_limit 有空值：2005 年至 2018 年每年有三千至一万三千余条为空（2005 年 13068 条，2018 年 3143 条），2019 年至 2024 年每年不超过 100 条，2025 年共 16696 条，2026 年起每个交易日约 88 只。2026-10-22 这 88 只均为 508、180 开头的基金，它们不在 cn_fund_static_data 中。2024 年及更早的年份还有涨跌停价为 0 的记录，2025 年起没有。
• iopv 在 2009-05-14 之前全部为空，此后到 2025 年仍有空值，2026 年没有空值。
• iopv 在深交所基金中有的为 0，例如 2026-10-22 深交所 1030 只中有 699 只大于 0，其余为 0。
• iopv 在上交所基金中，2026-07-03 及以前有大于 0 的记录（2026-07-03 为 837 只），2026-07-06 起全部为 0。

五、示例数据

取 2026-10-28 至 2026-11-04 的数据，按 date、instrument 排序，展示前 5 行和后 5 行，空值显示为空单元格。

• 用例1：查询指定日期范围内的成交量和成交额数据

import daidf = dai.query("""    SELECT        date, instrument, volume, amount    FROM cn_fund_real_bar1d""",    filters={"date": ["2023-01-03", "2023-01-04"]}).df()

• 用例2：获取涨停和跌停情况

import daidf = dai.query("""    SELECT        date, open, close, upper_limit, lower_limit    FROM cn_fund_real_bar1d    WHERE (close = upper_limit OR close = lower_limit)""",    filters={"date": ["2023-01-01", "2023-12-31"]}).df()