期货分钟行情（截面）

一、数据简介

在量化投资领域，期货市场的数据研究是至关重要的一环。对于投资者、研究人员和交易员来说，中国期货分钟级别行情数据表是一个极其重要的资源。它收录了中国期货市场的分钟级别行情数据，包括开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交额、持仓量等信息，覆盖了各种期货品种和合约。这些数据极具价值，可以用来进行各种技术分析、策略开发和风险管理。例如，投资者可以使用这些数据开展技术分析，以预测市场趋势和价格动态，以便确定最佳的交易时机。此外，通过分析成交量和持仓量的变化，投资者可以了解市场情绪和交易活动的热度，以便更好地理解市场动态。这个数据表也可以用于开发和测试算法交易策略，包括基于价格动态、成交量和持仓量等因素的交易策略。

• 数据起始时间：2010-01-04
• 数据结束时间：2026-11-04
• 数据更新频率：每个交易日

该表数据内容和 cn_future_bar1m 是一样的，底层存储方式不同，适用场景不同：

• cn_future_bar1m：适用于读取单只标的、时间跨度长的数据。
• cn_future_bar1m_c：适用于读取多只标的、时间跨度短的数据。

二、主键说明

三、注意事项

• K 线区间规则：date 是 K 线的结束时间，区间左闭右开。标签 T 的 K 线取时间戳在 [T-1分钟, T) 内的快照，包含 T-1分钟 整点，不包含 T 整点。
  • 例：标签 10:35 的 K 线取 10:34:00.000 至 10:34:59.999 的快照。时间戳恰好是 10:35:00.000 的快照计入标签 10:36，不计入 10:35。
  • 成交量、成交额按快照的累计量差分，归属由快照的时间戳决定，不是成交自身的发生时间。
  • 每个交易时段的第一根 K 线包含集合竞价：夜盘 21:01、日盘 09:01 等。以螺纹钢主力 rb8888.SHF 2026-10-22 为例，第一根夜盘 K 线的标签是 21:01，没有标签 21:00。
  • 日盘各时段结束时刻之后一分钟内的快照，并入该时段最后一根 K 线。以螺纹钢为例，15:00 之后的快照计入标签 15:00，11:30 之后的计入标签 11:30，10:15 之后的计入标签 10:15。
  • 时段分界以 rb8888.SHF 为例：10:15 是上午第一时段的最后一根，之后是 10:31；11:30 之后是 13:31；夜盘最后一根是 23:00。
• 分钟行情是高频数据，数据量大。读取时同时限定 instrument 和 date 范围，不要不加限制地读取。
• date 范围要带上时分秒，上限写到当天 23:59:59。只写日期会被解析为当天 00:00:00，取不到当天的数据，例如 end_date=2026-10-22 取不到 2026-10-22 当天的数据。
• 默认的查询方式单次结果超过 100 MB 会在传输过程中失败。读取前按“行数 × 字段数 × 8 字节”估算，超出时缩小 instrument 或 date 范围、只选需要的字段，或改用 engine="aistudio"。
• 夜盘 K 线的 date 是夜盘当天的自然日期，trading_day 是所属的下一个交易日。以螺纹钢主力 rb8888.SHF 为例，2026-10-21 21:01 至 23:00 的 120 行，trading_day 都是 20261022。按交易日读取全天数据时，用 trading_day 过滤，date 范围要从上一个交易日的夜盘开始取。

四、示例数据

以螺纹钢 rb 为例，取 2026-10-28 至 2026-11-04，每类合约展示前 5 行和后 5 行。

1. 正常交易合约

2. 主力合约

3. 指数合约

通用文档

【期货通用】一、交易所

下表展示了中国六大期货交易所相关信息，特别关注的是：平台的交易所后缀统一改为3位且大写，比如郑商所的交易所后缀为 CZC。

• 郑州商品交易所（CZC）：

成立于1990年，位于郑州，主要交易农产品、能源和化工品等，如小麦、棉花、动力煤等。CZCE 在国内的粮食期货市场中扮演着重要角色。

• 大连商品交易所（DCE）：

成立于1993年，位于大连，主要交易农产品和一些工业品，如大豆、玉米、豆粕等。DCE 在农产品期货交易中占据重要地位。

• 上海期货交易所（SHF）：

成立于1999年，位于上海，主要交易金属、能源和化工品等期货合约。SHFE 是中国最大的期货交易所之一，尤其在铜、铝、黄金等品种上具有重要影响力。

• 中国金融期货交易所（CFE）：

成立于2006年，位于上海，专注于金融期货的交易，包括股指期货和国债期货等。CFFEX 是中国金融衍生品市场的重要组成部分。

• 上海国际能源交易中心（INE）：

成立于2018年，专注于国际能源期货的交易，如原油期货。INE 旨在推动中国能源市场的国际化。

• 广州期货交易所（GFE）：

成立于2021年，是国内首家混合所有制交易所，位于广州，主要交易新能源金属品种，如碳酸锂和工业硅。

【期货通用】二、品种介绍

以下表格展示了每个期货交易所对应可交易的品种和对应的合约代码例子。

BigQuant 平台上的期货合约代码保持和实际交易场景一致，请注意以下几点：

• 品种代码区分大小写，比如郑商所的品种代码全为大写（白糖-SR，棉花-CF）；大商所的品种代码全为小写（豆粕-b，生猪-lh）
• 合约代码中的交割月份与交易所代码保持一致，不进补全，比如郑商所的合约代码只有3位（SR409.CZC可以表示14年9月交割的合约，也表示24年9月交割的合约）；大商所的合约代码有完整的4位（lh2409.DCE只表示24年9月交割的合约）。

【期货通用】三、特殊合约代码

除了正常交易的期货合约，平台也构建了一些特殊的期货便于投研：

1. 主力合约

以代码 8888 后缀表示，比如 rb8888.SHF 指螺纹钢的主力合约。为什么要构建主力合约呢？主要原因有以下两点：

• 因为期货合约的生存周期是有限的，比如 rb2408.SHF 指2024年8月份到期的螺纹钢合约，其行情数据大概只有1年的数据，用这样的合约进行历史上的研究并不方便。
• 另外，同一时期会存在多个不同交割日的合约在交易所上市，但每个合约的交易活跃度并不同，一般大多数交易者只会参与其中一至两个合约的交易，导致这些合约的成交量是另外合约的数倍。成交活跃的合约，市场供求关系也更容易反应。

基于上述两点，一般在进行期货投资研究时，需要构建一个特殊的合约。期货主力合约的核心构建逻辑如下：

• 根据成交量选择主力合约，如果某合约持仓量连续3天为同一个品种中最大的，且是之前主力合约的1.1倍，则该合约成为待切换的主力合约。
• 待切换的主力合约需要是当前主力合约的远期合约，即交割月份大于当前主力合约。
• 满足上述2个条件后，对主力合约进行切换，并将这些合约的行情数据进行拼接，形成主力连续合约。

2. 前复权合约

以代码 9999 后缀表示，比如 rb9999.SHF 指螺纹钢的前复权合约。

复权合约是对主力合约（8888）的一种优化。我们知道当进行主力合约切换时，会从某个合约切换到另一个合约，但是前后两个合约是存在价差的，因为主力合约有明显的价格跳空现象，这对历史期间上的研究会出现信号失真的情况。因此，我们需要在主力连续合约的基础上构建一个没有缺口的前复权合约（9999），该合约的加工规则如下：

• 前复权合约（9999）和主力合约（8888）的切换规则一致；
• 主力合约切换时的复权方式按照价格比例计算，每天会基于当日收盘价向前复权计算一次行情数据。

3. 指数合约

以代码 0000 后缀表示，比如 rb0000.SHF 指螺纹钢的指数合约

前面提到的两种特殊合约（主力合约和前复权合约）都是以某一时刻交易最活跃的合约作为主力合约拼接而来的，但是，这些特殊合约都不考虑其他合约的影响。因此，我们构建了另一个特殊合约——指数合约（0000），该合约的行情数据考虑其他不活跃合约的影响。

指数合约的核心逻辑位：行情价格数据按当日持仓量作为权重进行加权，成交额、总成交量、累计持仓量等都是同品种期货合约对应字段的加总值。

• 查询某一期货合约在某个时间段内的开盘价、收盘价和成交量：

import dai
dai.query("""    SELECT date, open, close, volume    FROM cn_future_bar1m_c    WHERE instrument = 'rb2205.SHF'    AND date >= '2022-03-01' and date <= '2022-03-10';""").df()

• 查询某一期货品种在某个时间段内的最高价、最低价和持仓量：

import dai
dai.query("""    SELECT date, high, low, open_interest    FROM cn_future_bar1m_c    WHERE product_code = 'rb'    AND date >= '2022-03-01' and date <= '2022-03-10';""").df()