期货快照数据

一、数据简介

期货 L1 快照数据记录期货合约的盘中行情快照，包含开高低价、最新价、买卖一档盘口、成交量、成交金额、持仓量、结算价、涨跌停价以及前收盘价、前结算价、昨持仓量等，可用于日内行情分析、技术分析和量化策略研究。

• 数据起始时间：2020-01-02
• 数据结束时间：2026-11-04
• 数据更新频率：每个交易日

注：若起止时间为None，则表示当前没取到数据，请咨询客服

同类数据还有 cn_future_level2_snapshot（L2 快照，买卖五档）。

二、主键说明

三、注意事项

• 期货合约有生命周期，到期后不再产生行情，历史数据里的合约会随时间更替。同一品种同时存在多个交割月份的合约，活跃度差别很大，研究时通常选成交量、持仓量最大的合约。
• 合约的上市日期、退市日期和最后交割日见 cn_future_basic_info，按品种读取时可用 product_code 字段筛选。
• 合约代码里的交割月份与交易所保持一致。郑商所只有 3 位，如 SR409.CZC 可以表示 2014 年或 2024 年 9 月交割的合约；其他交易所为 4 位，如 rb2611.SHF。
• 期货存在夜盘，date 是行情实际发生时间，trading_day 是行情所属交易日，两者的自然日可能不同。
• 数据量较大，读取时应同时限定 date 范围和 instrument。日期上限需包含时分秒。
• 在读取高频数据时，在进行时间筛选时要传入时分秒，否则形如 end_date=2026-10-22 会被解析为 end_date=2026-10-22 00:00:00，会取不到 2026-10-22 当天的数据

四、字段说明

五、示例数据

示例固定为上期所螺纹钢 rb。合约会到期，所以示例取 2026-10-28 至 2026-11-04 区间末日仍在交易、区间内平均成交量最大的 rb 合约，示例代码会随时间滚动。展示 09:35 至 09:40 的部分快照。

示例代码：rb2701.SHF。

通用文档

【期货通用】一、交易所

下表展示了中国六大期货交易所相关信息，特别关注的是：平台的交易所后缀统一改为3位且大写，比如郑商所的交易所后缀为 CZC。

• 郑州商品交易所（CZC）：

成立于1990年，位于郑州，主要交易农产品、能源和化工品等，如小麦、棉花、动力煤等。CZCE 在国内的粮食期货市场中扮演着重要角色。

• 大连商品交易所（DCE）：

成立于1993年，位于大连，主要交易农产品和一些工业品，如大豆、玉米、豆粕等。DCE 在农产品期货交易中占据重要地位。

• 上海期货交易所（SHF）：

成立于1999年，位于上海，主要交易金属、能源和化工品等期货合约。SHFE 是中国最大的期货交易所之一，尤其在铜、铝、黄金等品种上具有重要影响力。

• 中国金融期货交易所（CFE）：

成立于2006年，位于上海，专注于金融期货的交易，包括股指期货和国债期货等。CFFEX 是中国金融衍生品市场的重要组成部分。

• 上海国际能源交易中心（INE）：

成立于2018年，专注于国际能源期货的交易，如原油期货。INE 旨在推动中国能源市场的国际化。

• 广州期货交易所（GFE）：

成立于2021年，是国内首家混合所有制交易所，位于广州，主要交易新能源金属品种，如碳酸锂和工业硅。

【期货通用】二、品种介绍

以下表格展示了每个期货交易所对应可交易的品种和对应的合约代码例子。

BigQuant 平台上的期货合约代码保持和实际交易场景一致，请注意以下几点：

• 品种代码区分大小写，比如郑商所的品种代码全为大写（白糖-SR，棉花-CF）；大商所的品种代码全为小写（豆粕-b，生猪-lh）
• 合约代码中的交割月份与交易所代码保持一致，不进补全，比如郑商所的合约代码只有3位（SR409.CZC可以表示14年9月交割的合约，也表示24年9月交割的合约）；大商所的合约代码有完整的4位（lh2409.DCE只表示24年9月交割的合约）。

【期货通用】三、特殊合约代码

除了正常交易的期货合约，平台也构建了一些特殊的期货便于投研：

1. 主力合约

以代码 8888 后缀表示，比如 rb8888.SHF 指螺纹钢的主力合约。为什么要构建主力合约呢？主要原因有以下两点：

• 因为期货合约的生存周期是有限的，比如 rb2408.SHF 指2024年8月份到期的螺纹钢合约，其行情数据大概只有1年的数据，用这样的合约进行历史上的研究并不方便。
• 另外，同一时期会存在多个不同交割日的合约在交易所上市，但每个合约的交易活跃度并不同，一般大多数交易者只会参与其中一至两个合约的交易，导致这些合约的成交量是另外合约的数倍。成交活跃的合约，市场供求关系也更容易反应。

基于上述两点，一般在进行期货投资研究时，需要构建一个特殊的合约。期货主力合约的核心构建逻辑如下：

• 根据成交量选择主力合约，如果某合约持仓量连续3天为同一个品种中最大的，且是之前主力合约的1.1倍，则该合约成为待切换的主力合约。
• 待切换的主力合约需要是当前主力合约的远期合约，即交割月份大于当前主力合约。
• 满足上述2个条件后，对主力合约进行切换，并将这些合约的行情数据进行拼接，形成主力连续合约。

2. 前复权合约

以代码 9999 后缀表示，比如 rb9999.SHF 指螺纹钢的前复权合约。

复权合约是对主力合约（8888）的一种优化。我们知道当进行主力合约切换时，会从某个合约切换到另一个合约，但是前后两个合约是存在价差的，因为主力合约有明显的价格跳空现象，这对历史期间上的研究会出现信号失真的情况。因此，我们需要在主力连续合约的基础上构建一个没有缺口的前复权合约（9999），该合约的加工规则如下：

• 前复权合约（9999）和主力合约（8888）的切换规则一致；
• 主力合约切换时的复权方式按照价格比例计算，每天会基于当日收盘价向前复权计算一次行情数据。

3. 指数合约

以代码 0000 后缀表示，比如 rb0000.SHF 指螺纹钢的指数合约

前面提到的两种特殊合约（主力合约和前复权合约）都是以某一时刻交易最活跃的合约作为主力合约拼接而来的，但是，这些特殊合约都不考虑其他合约的影响。因此，我们构建了另一个特殊合约——指数合约（0000），该合约的行情数据考虑其他不活跃合约的影响。

指数合约的核心逻辑位：行情价格数据按当日持仓量作为权重进行加权，成交额、总成交量、累计持仓量等都是同品种期货合约对应字段的加总值。

• 用例1：查看特定期货合约的最新快照

import daidf = dai.query("""    SELECT        *    FROM cn_future_level1_snapshot    WHERE instrument = 'AP401.CZC'""",    filters={"date": ["2024-01-05 09:25:00","2024-01-05 15:00:00"]}).df()

• 用例2：对某合约在指定日期内的日价格波动进行分析，比如最高价和最低价的差值

import daidf = dai.query("""    SELECT        trading_day, MAX(high) - MIN(low) AS price_fluctuation    FROM cn_future_level1_snapshot    WHERE instrument = 'AP401.CZC'    GROUP BY trading_day    ORDER BY trading_day""",    filters={"date": ["2023-12-01","2024-01-05"]}).df()

• 用例3：监控某合约是否触及涨跌停价格

import daidf = dai.query("""    SELECT        date, instrument, time, price, upper_limit, lower_limit    FROM cn_future_level1_snapshot    WHERE instrument = 'lc2401.GFE'    AND (price >= upper_limit OR price <= lower_limit)    ORDER BY date""",    filters={"date": ["2024-01-01","2024-01-05"]}).df()