期权日线行情

一、数据简介

期权合约的日行情，每个交易日、每个期权合约一行，包含开高低收、结算价、前结算价、前收盘价、成交量、成交金额、持仓量和实虚值。覆盖上交所、深交所、中金所，以及上期所、郑商所、大商所、广期所、上期能源的商品期权，每天约 2.6 万到 2.8 万行。合约的静态属性见 cn_option_static_data。

• 数据起始时间：2014-07-01
• 数据结束时间：2026-11-03
• 数据更新频率：每个交易日

二、主键说明

三、字段口径

in_out_money 的标的价格来自 cn_fund_bar1d 的 close（ETF 期权）、cn_stock_index_bar1d 的 close（指数期权）和 cn_future_bar1d 的 settle（商品期权），取不到标的价格时为空。

cn_fund_bar1d 是后复权行情，ETF 期权的标的价格是后复权收盘价，不是 ETF 的实际收盘价，因此上交所、深交所期权的 in_out_money 数值偏大，不能直接用来判断实值虚值的幅度。例如 2026-10-16 的 10011425.SHO，行权价 2.8，in_out_money 为 1.3484，等于 510050.SH 当日后复权收盘价 4.1484 减 2.8。

四、已知限制

• 没有成交的合约，open、high、low 为空，close 仍有值。例如 2026-10-22 全部约 2.76 万行中有 1.77 万行成交量为 0。
• 2026-10-22 有 284 行 pre_close 为空，2758 行 in_out_money 为空，其中上期所 1116 行。
• ETF 期权的 in_out_money 使用后复权标的价格，数值与真实实虚值不一致，见字段口径。
• 各交易所起始日期不同：上交所 2015-02-09，大商所 2017-03-31，郑商所 2017-04-19，中金所和深交所 2019-12-23，上期能源 2021-07-09，广期所 2022-12-23。
• 上期所的最早数据为 2014-07-01，比其他商品期权早很多，该段数据的来源未核实。
• 上交所和大商所缺少 2024-12-26、2025-03-03 两个交易日。

五、示例数据

取 2026-10-28 至 2026-11-04，按交易日、合约代码排序，展示前 5 行和后 5 行，空值显示为空白。

通用文档

【期权通用】一、交易所与代码后缀

平台期权合约代码由合约编码和交易所后缀组成，交易所后缀统一为 3 位大写字母。

上表的后缀来自 cn_option_basic_info 中已有的合约。各分钟、日线、Level2 表实际收录哪些交易所的合约，见各表自己的说明。

【期权通用】二、合约代码

不同交易所的合约代码格式不同，以 cn_option_basic_info 中的合约为例：

• 股票（ETF）期权的合约代码是数字编码，代码本身看不出标的、类型和行权价。
• 商品期权和股指期权的合约代码里包含标的合约或品种、认购认沽标识（C 或 P）和行权价。
• 读取数据时直接用 instrument 过滤，不需要自己拆分代码。

【期权通用】三、合约属性

合约的标的、认购认沽、行权方式、行权价格、开始交易日期和最后交易日期等属性见 cn_option_basic_info，该表每个合约一行，没有 date 字段。常用字段：

• 期权合约有到期日，到期后不再产生行情，历史数据里的合约会随时间更替。
• 研究某个标的的期权时，先用 cn_option_basic_info 按 underlying 和 list_date、delist_date 筛出存续期内的合约，再读取行情表。
• 以 cn_option_basic_info 中的合约为例，上交所、深交所的股票期权行权方式均为 E（欧式），商品期权多为 U（美式）。