期权分钟行情

一、数据简介

cn_option_bar1m 是存储期权合约分钟级行情数据的表。该表记录了期权合约在每分钟的市场价格、成交量、成交金额等重要信息，适用于实时行情分析、短期交易策略以及高频交易的应用。

数据表还包含了每分钟的开盘价、收盘价、最高价、最低价等价格数据，结合成交量和成交金额等指标，可以精准分析期权市场的即时波动和流动性。此外，持仓量数据为分析期权合约的市场深度和交易活跃度提供了重要支持。

总结：提供了期权合约分钟级别的详细市场数据，广泛适用于短期策略、高频交易、流动性分析等领域，帮助交易者实时了解市场动态并做出迅速反应。

• 数据起始时间：2014-04-04
• 数据结束时间：2026-11-03
• 数据更新频率：每个交易日
• 目前本表只有股票期权，商品期权未来会支持

二、主键说明

三、注意事项

• K 线区间规则：date 是 K 线的结束时间，区间左闭右开。标签 T 的 K 线取时间戳在 [T-1分钟, T) 内的快照，包含 T-1分钟 整点，不包含 T 整点。
  • 例：标签 10:35 的 K 线取 10:34:00.000 至 10:34:59.999 的快照。时间戳恰好是 10:35:00.000 的快照计入标签 10:36，不计入 10:35。
  • 成交量、成交额按快照的累计量差分，归属由快照的时间戳决定，不是成交自身的发生时间。
  • 上交所、深交所期权：09:15:00 至 09:29:59.999 的集合竞价快照计入标签 09:25。
  • 15:00:00 之后的快照并入标签 15:00；11:30 附近只处理了 11:30:00.000 至 11:30:00.590 的快照，并入标签 11:30。
• 分钟行情是高频数据，数据量大。读取时同时限定 instrument 和 date 范围，不要不加限制地读取。
• date 范围要带上时分秒，上限写到当天 23:59:59。只写日期会被解析为当天 00:00:00，取不到当天的数据，例如 end_date=2026-10-22 取不到 2026-10-22 当天的数据。
• 默认的查询方式单次结果超过 100 MB 会在传输过程中失败。读取前按“行数 × 字段数 × 8 字节”估算，超出时缩小 instrument 或 date 范围、只选需要的字段，或改用 engine="aistudio"。

四、字段说明

五、数据应用场景

1. 高频交易策略

通过该表提供的分钟级行情数据，可以支持高频交易策略的实施和优化。实时的价格波动和成交量数据有助于设计精细化的短期交易策略，捕捉市场中的微小价格变动。

2. 短期市场趋势分析

利用每分钟的市场数据，能够快速识别短期内的市场波动和价格趋势。这对于捕捉瞬时市场机会，制定及时的买卖决策至关重要。

3. 流动性监控与风险管理

成交量、成交金额和持仓量等数据的变化趋势可用于监控市场的流动性。若出现成交量异常或价格波动剧烈的情况，可作为风险预警信号，帮助交易员做出快速反应。

4. 实时行情监控

该表适合用于构建实时期权行情监控系统，确保能够及时捕捉到市场波动和交易机会，提供精准的市场动态信息。

5. 短期投资分析与决策支持

分析每分钟的价格和成交量数据，为投资者提供短期市场的决策支持。例如，通过分析多分钟的数据序列，识别潜在的趋势反转点。

6. 套利策略设计

在期权合约的分钟级行情数据中，交易者可以利用价格波动和成交量的不对称情况，设计基于时间的套利策略。这有助于发现跨期合约或不同合约之间的套利机会。

7. 市场情绪分析

通过监控实时的价格波动和交易量，可以更准确地捕捉到市场的情绪变化。比如，快速的价格变动配合大宗交易量，可能反映出市场的强烈反应或情绪转变。

8. 智能报表生成与数据分析

可以根据分钟级的行情数据，自动生成详细的市场分析报告，帮助市场参与者快速了解市场的短期动态及交易活跃度。

六、示例数据

最新交易日里成交最活跃的一个股票期权合约，按时间排序，展示前 5 行和后 5 行。

通用文档

【期权通用】一、交易所与代码后缀

平台期权合约代码由合约编码和交易所后缀组成，交易所后缀统一为 3 位大写字母。

上表的后缀来自 cn_option_basic_info 中已有的合约。各分钟、日线、Level2 表实际收录哪些交易所的合约，见各表自己的说明。

【期权通用】二、合约代码

不同交易所的合约代码格式不同，以 cn_option_basic_info 中的合约为例：

• 股票（ETF）期权的合约代码是数字编码，代码本身看不出标的、类型和行权价。
• 商品期权和股指期权的合约代码里包含标的合约或品种、认购认沽标识（C 或 P）和行权价。
• 读取数据时直接用 instrument 过滤，不需要自己拆分代码。

【期权通用】三、合约属性

合约的标的、认购认沽、行权方式、行权价格、开始交易日期和最后交易日期等属性见 cn_option_basic_info，该表每个合约一行，没有 date 字段。常用字段：

• 期权合约有到期日，到期后不再产生行情，历史数据里的合约会随时间更替。
• 研究某个标的的期权时，先用 cn_option_basic_info 按 underlying 和 list_date、delist_date 筛出存续期内的合约，再读取行情表。
• 以 cn_option_basic_info 中的合约为例，上交所、深交所的股票期权行权方式均为 E（欧式），商品期权多为 U（美式）。