期权合约属性变动信息表

一、数据简介

上交所、深交所期权合约的属性变动记录。合约的名称、行权价格、合约单位或交易代码发生变动时，每个变动合约在变动日记一行，同时给出变动前和变动后的取值。合约的基本属性见 cn_option_basic_info，每日的合约状态见 cn_option_static_data，行情见 cn_option_bar1d。

• 数据起始时间：2016-11-29
• 数据结束时间：2026-07-15
• 数据更新频率：事件触发，合约发生属性变动时才有新的记录，不是每个交易日都有数据

二、主键说明

三、字段口径

四、时间语义

date 是属性变动生效的日期。以 10011007.SHO 为例，变动日 2026-07-15 前，cn_option_static_data 中该合约的行权价格为 7.75、合约单位为 10000，从 2026-07-15 起为 7.613 和 10180。

五、已知限制

• 只包含上交所（SHO）和深交所（SZO）的合约，不包含期货交易所的期权合约。
• 每条记录的变动前、变动后取值均不为空。
• 目前每条记录的行权价格、合约单位和合约名称都有变化，变动原因均为 除息。

六、示例数据

变动记录是事件触发的，数据稀疏，取 2024-11-04 至 2026-11-04 两年的记录，按变动日期、合约代码排序，展示前 5 行和后 5 行。

通用文档

【期权通用】一、交易所与代码后缀

平台期权合约代码由合约编码和交易所后缀组成，交易所后缀统一为 3 位大写字母。

上表的后缀来自 cn_option_basic_info 中已有的合约。各分钟、日线、Level2 表实际收录哪些交易所的合约，见各表自己的说明。

【期权通用】二、合约代码

不同交易所的合约代码格式不同，以 cn_option_basic_info 中的合约为例：

• 股票（ETF）期权的合约代码是数字编码，代码本身看不出标的、类型和行权价。
• 商品期权和股指期权的合约代码里包含标的合约或品种、认购认沽标识（C 或 P）和行权价。
• 读取数据时直接用 instrument 过滤，不需要自己拆分代码。

【期权通用】三、合约属性

合约的标的、认购认沽、行权方式、行权价格、开始交易日期和最后交易日期等属性见 cn_option_basic_info，该表每个合约一行，没有 date 字段。常用字段：

• 期权合约有到期日，到期后不再产生行情，历史数据里的合约会随时间更替。
• 研究某个标的的期权时，先用 cn_option_basic_info 按 underlying 和 list_date、delist_date 筛出存续期内的合约，再读取行情表。
• 以 cn_option_basic_info 中的合约为例，上交所、深交所的股票期权行权方式均为 E（欧式），商品期权多为 U（美式）。