期权静态信息

一、数据简介

期权合约的每日静态信息，每个交易日、每个期权合约一行，记录该交易日夜盘开始前合约的名称、行权价格、合约乘数、上市退市日期、前收盘价、前结算价和持仓等状态。覆盖上交所、深交所、中金所的期权，以及上期所、郑商所、大商所、广期所、上期能源的商品期权。合约的基本属性见 cn_option_basic_info，日行情见 cn_option_bar1d。

• 数据起始时间：2023-08-25
• 数据结束时间：2026-11-03
• 数据更新频率：每个交易日

二、主键说明

三、字段口径

四、各交易所的字段差异

下列字段是否有值取决于交易所，空值表示该交易所不提供：

五、已知限制

• 上交所数据从 2023-08-25 起，深交所数据从 2024-09-25 起。
• 2024-02-08 至 2024-09-24 之间没有数据，另有零星交易日缺失，如 2025-01-16 至 2025-02-05、2025-11-28 至 2025-12-15。
• 商品期权和中金所期权同样从 2023-08-25 起有数据，但最新日期为 2026-09-28，晚于该日的数据只有上交所和深交所。
• 2024-10-09 有一行 instrument 为 InstrumentID.SZO、exchange 为 Exchang 的无效记录，contract_id、name 等字段是表头文字（如 ContractID、SecName），使用时需要剔除。
• margin_uint 的单位未核实。

六、示例数据

取 2026-10-28 至 2026-11-04，按交易日、合约代码排序，展示前 5 行和后 5 行，空值显示为空白。

通用文档

【期权通用】一、交易所与代码后缀

平台期权合约代码由合约编码和交易所后缀组成，交易所后缀统一为 3 位大写字母。

上表的后缀来自 cn_option_basic_info 中已有的合约。各分钟、日线、Level2 表实际收录哪些交易所的合约，见各表自己的说明。

【期权通用】二、合约代码

不同交易所的合约代码格式不同，以 cn_option_basic_info 中的合约为例：

• 股票（ETF）期权的合约代码是数字编码，代码本身看不出标的、类型和行权价。
• 商品期权和股指期权的合约代码里包含标的合约或品种、认购认沽标识（C 或 P）和行权价。
• 读取数据时直接用 instrument 过滤，不需要自己拆分代码。

【期权通用】三、合约属性

合约的标的、认购认沽、行权方式、行权价格、开始交易日期和最后交易日期等属性见 cn_option_basic_info，该表每个合约一行，没有 date 字段。常用字段：

• 期权合约有到期日，到期后不再产生行情，历史数据里的合约会随时间更替。
• 研究某个标的的期权时，先用 cn_option_basic_info 按 underlying 和 list_date、delist_date 筛出存续期内的合约，再读取行情表。
• 以 cn_option_basic_info 中的合约为例，上交所、深交所的股票期权行权方式均为 E（欧式），商品期权多为 U（美式）。