期权波动率分钟指数

一、数据简介

本表提供期权波动率指数的 1 分钟行情，每个指数每 1 分钟一行，包含开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量和持仓量。

• 数据起始时间：2021-01-04
• 数据结束时间：2026-11-02
• 数据更新频率：每个交易日

注：若起止时间为None，则表示当前没取到数据，请咨询客服

二、主键说明

三、注意事项

• K 线区间规则：date 是 K 线的结束时间，区间左闭右开。标签 T 的 K 线对应 [T-1分钟, T)，包含 T-1分钟 整点，不包含 T 整点。
  • 本表由 cn_option_bar1m 的分钟行情计算而来，date 沿用期权分钟线的标签，边界规则同 cn_option_bar1m。
  • 例：标签 10:35 对应期权分钟线标签 10:35，即 10:34:00.000 至 10:34:59.999 的行情；时间戳恰好是 10:35:00.000 的行情计入标签 10:36。
• exchange 是指数标的所在交易所，name 是指数名称，underlying 是指数对应的标的代码。以 2026-10-22 为例，510300.VIX 的 name 为 SH300VIX，underlying 为 510300.SH，exchange 为 SSE；IO.VIX 的 name 为 300股指VIX，underlying 为 000300.SH，exchange 为 CFFEX。平台字段列表把这三个字段都描述为“交易所”，以本文档为准。
• 以 2026-10-22 为例，ETF 期权波动率指数的 volume 出现过负数，股指期权波动率指数（HO、IO、MO）的 volume 没有负数。使用 volume 前先检查取值。
• 分钟行情是高频数据，数据量大。读取时同时限定 instrument 和 date 范围，不要不加限制地读取。
• date 范围要带上时分秒，上限写到当天 23:59:59。只写日期会被解析为当天 00:00:00，取不到当天的数据，例如 end_date=2026-10-22 取不到 2026-10-22 当天的数据。
• 默认的查询方式单次结果超过 100 MB 会在传输过程中失败。读取前按“行数 × 字段数 × 8 字节”估算，超出时缩小 instrument 或 date 范围、只选需要的字段，或改用 engine="aistudio"。

四、字段说明

五、示例数据

取 2026-10-28 至 2026-11-04，展示区间内行数最多的指数（159901.VIX）的前 5 行和后 5 行。