复权因子

一、数据简介

本表记录股票每次除权除息产生的复权因子。只有发生除权除息的股票在事件当天有行，不是每天每只股票一行。每个事件有 forward（前复权）和 backward（后复权）两行，二者互为倒数。

• 数据起始时间：2005-03-21
• 数据结束时间：2026-08-19
• 数据更新频率：按交易日运行构建任务，只在有除权除息事件的交易日产生数据

二、主键说明

三、字段口径

跳空法的计算公式：

backward = 前一交易日收盘价 / 当日前收盘价forward = 1 / backward

同一事件的 forward * backward 等于 1。累计后复权因子是历史上各次事件的 backward 连乘，cn_stock_real_bar1d 的 adjust_factor 在事件日相对前一交易日的变化，与本表 backward 的取值一致。

四、使用注意与已知限制

• 表内只有 method 为 price_gap 的行，没有 dividend、af_diff 的行。
• 事件按日期稀疏，forward 和 backward 各有 5 万余行，涉及 5634 只股票。
• adjust_factor 取值范围为 0.153417 至 6.518175，中位数约为 1.00003。

五、示例数据

取 2026-07-20 至 2026-08-19 的数据，按 date、instrument、type、method 排序，展示前 5 行和后 5 行。