股票后复权日行情

一、数据简介

本表是 cn_stock_real_bar1d 的后复权版本，每只股票每个交易日一行，字段相同。区别是价格类字段为后复权口径，成交量、成交额、成交笔数、换手率和 adjust_factor 与未复权表一致。

• 数据起始时间：2005-01-04
• 数据结束时间：2026-11-04
• 数据更新频率：每个交易日

二、主键说明

三、后复权口径

后复权价格由未复权价格乘以累计后复权因子得到：

后复权价格 = 未复权价格 * adjust_factor

以 2026-10-22 的 000001.SZ 为例，未复权收盘价 11.3，adjust_factor 为 142.070212，本表 close 为二者之积。

四、字段口径

停牌或当日没有成交的股票仍保留一行：open、high、low、close、amount 为空，volume、deal_number、change_ratio、turn 为 0。

五、使用注意与已知限制

• 包含沪深北三个交易所的股票。2026-10-22 共 5577 行，其中上交所 2318 行、深交所 2907 行、北交所 352 行。
• 当日没有涨跌停限制时，upper_limit 取 999999.99，lower_limit 取 0.01，例如新股上市首日。这两个占位值不乘以 adjust_factor，做涨跌停判断时需要排除。
• 新股上市首日的 change_ratio 不受涨跌停幅度约束，例如 301718.SZ 在 2026-10-22 为 1.715402。
• 平台字段说明把 upper_limit、lower_limit 写作“涨停价”“跌停价”，实测取值是后复权口径，以本文为准。

六、示例数据

取 2026-10-28 至 2026-11-04 的数据，按 date、instrument 排序，展示前 5 行和后 5 行。

• 用例1：查询某个交易日涨幅排名前十的股票

import daidf = dai.query("""    SELECT instrument, change_ratio    FROM cn_stock_bar1d    ORDER BY change_ratio DESC    LIMIT 10""",    filters={"date": ["2023-03-31"]}
).df()

• 用例2：查询某只股票在某个时间段内的收盘价、成交量和成交金额

import daidf = dai.query("""    SELECT date, close, volume, amount    FROM cn_stock_bar1d    WHERE instrument = '000002.SZ'    ORDER BY date""",    filters={"date": ["2023-01-01", "2023-03-31"]}).df()

• 用例3：计算特定时期内股票的平均交易量

import daidf = dai.query("""    SELECT        instrument, AVG(volume) as average_volume    FROM cn_stock_bar1d    GROUP BY instrument""",    filters={"date": ["2023-01-01", "2023-03-31"]}).df()

• 用例4：提取某个时期内涨停的股票列表

import daidf = dai.query("""    SELECT        date, instrument, close    FROM cn_stock_bar1d    WHERE close = upper_limit""",    filters={"date": ["2023-02-01", "2023-02-28"]}).df()