1分钟K线（截面）

一、数据简介

本表提供 A 股 1 分钟未复权行情，每个标的每 1 分钟一行，包含开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量、成交金额和累计后复权因子。本表按日期存储，适合读取某段时间内全市场或多只股票的数据。

• 数据起始时间：2005-01-04
• 数据结束时间：2026-11-04
• 数据更新频率：每个交易日

注：若起止时间为None，则表示当前没取到数据，请咨询客服

同类数据：cn_stock_bar1m（内容相同，按标的存储，适合读取单只或少数股票、时间跨度长的数据）。不同周期：cn_stock_bar5m、cn_stock_bar15m、cn_stock_bar30m、cn_stock_bar60m；附盘口版本：cn_stock_bar1m_derived。

二、主键说明

三、注意事项

• K 线区间规则：date 是 K 线的结束时间，区间左闭右开。标签 T 的 K 线取时间戳在 [T-1分钟, T) 内的行情，包含 T-1分钟 整点，不包含 T 整点。
  • 例：标签 10:35 的 K 线取 10:34:00.000 至 10:34:59.999 的行情。时间戳恰好是 10:35:00.000 的快照和成交计入标签 10:36 的 K 线，不计入 10:35。
  • 成交量按快照的累计量差分：volume = 本区间内最后一条快照的累计成交量 − 上一根 K 线区间内最后一条快照的累计成交量，amount、deal_number 同理。
  • 成交归属哪一根 K 线由快照的时间戳决定，不是成交自身的发生时间。连续竞价期间快照约每 3 秒一条，T 之前几秒内发生、要到时间戳不早于 T 的快照才体现的成交，计入下一根 K 线。
  • 以平安银行（000001.SZ）2026-10-22 为例，10:31 至 10:41 的 11 根 K 线，volume 都与快照累计量按上述规则复算的结果一致。
  • 没有标签 09:30 和 13:00 的 K 线。09:30:00 至 09:30:59 的行情计入 09:31，13:00:00 至 13:00:59 的行情计入 13:01。
  • 09:15:00 至 09:29:59.999 的快照全部计入 09:25，即 09:25 这根 K 线包含集合竞价。
  • 11:29:00 至 11:31:59.999 的快照计入 11:30，其中包含 11:30:00 之后的尾部快照。
  • 14:59:00 至 14:59:59.999 的快照不参与构建，因此 14:58:00 至 14:58:59.999 的快照计入 14:59，标签 15:00 的 K 线只含 15:00:00.000 至 15:05:00.000 的快照，即收盘集合竞价的结果。
• 价格是未复权价，与 adjust_factor 相乘得到后复权价。以平安银行（000001.SZ）2026-10-22 为例，收盘价 11.3 乘以 142.070212 等于 cn_stock_bar1d 当天的收盘价 1605.39。
• volume、amount 是这一根 K 线内的成交量和成交额，不是当日累计值。上述示例日全部 K 线的 volume 之和等于日线成交量。
• 按日期读取全市场数据时，date 范围要尽量短；读取单只或少数股票的长时间数据请用 cn_stock_bar1m。
• 分钟行情是高频数据，数据量大。读取时同时限定 instrument 和 date 范围，不要不加限制地读取。
• date 范围要带上时分秒，上限写到当天 23:59:59。只写日期会被解析为当天 00:00:00，取不到当天的数据，例如 end_date=2026-10-22 取不到 2026-10-22 当天的数据。
• 默认的查询方式单次结果超过 100 MB 会在传输过程中失败。读取前按“行数 × 字段数 × 8 字节”估算，超出时缩小 instrument 或 date 范围、只选需要的字段，或改用 engine="aistudio"。

四、字段说明

五、示例数据

取 2026-10-28 至 2026-11-04，展示区间内日均成交量最大的股票（000725.SZ）的前 5 行和后 5 行。

• 用例1：获取多只股票在特定时间内的分钟数据

import daidf = dai.query("""    SELECT        date, instrument, close,    FROM cn_stock_bar1m_c    ORDER BY date""",    filters={"date": ["2023-12-01 09:25:00","2023-12-01 10:25:00"]}).df()

• 用例2：获取特定股票在特定时间内的分钟数据

import daidf = dai.query("""    SELECT        date, instrument, close    FROM cn_stock_bar1m_c    WHERE instrument = '600519.SH'    ORDER BY date""",    filters={"date": ["2023-12-01 09:30:00","2023-12-01 10:00:00"]}).df()