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44 个字段
本表是 CERM1 模型每日个股的 10 个风格因子暴露和 32 个申万一级行业哑变量，是 cn_stock_cerm1_factor_return、cn_stock_cerm1_specific_return 的回归输入。
| 关键字 | 释意 |
|---|---|
| date | 交易日 |
| instrument | 股票代码，格式为 代码.交易所后缀，如 000001.SZ |
| 字段 | 释意 |
|---|---|
| SIZE | 风格因子: 市值 |
| BETA | 风格因子: 贝塔 |
| MOMENTUM | 风格因子: 传统动量 |
| RESVOL | 风格因子: 残差波动率 |
| SIZENL | 风格因子: 非线性市值 |
| BTOP | 风格因子: 账面市值比 |
| LIQUIDTY | 风格因子: 流动性 |
| EARNYILD | 风格因子: 盈利能力 |
| GROWTH | 风格因子: 成长 |
| LEVERAGE | 风格因子: 杠杆 |
| AGRIFOREST | 行业哑变量: 是否属于农林牧渔. 0: 不属于; 1: 属于 |
| MINING | 行业哑变量: 是否属于采掘. 0: 不属于; 1: 属于 |
| CHEM | 行业哑变量: 是否属于化工. 0: 不属于; 1: 属于 |
| IRONSTEEL | 行业哑变量: 是否属于钢铁. 0: 不属于; 1: 属于 |
| NONFERMETAL | 行业哑变量: 是否属于有色金属. 0: 不属于; 1: 属于 |
| ELECTRONICS | 行业哑变量: 是否属于电子. 0: 不属于; 1: 属于 |
| AUTO | 行业哑变量: 是否属于汽车. 0: 不属于; 1: 属于 |
| HOUSEAPP | 行业哑变量: 是否属于家用电气. 0: 不属于; 1: 属于 |
| FOODBEVER | 行业哑变量: 是否属于食品饮料. 0: 不属于; 1: 属于 |
| TEXTILE | 行业哑变量: 是否属于纺织服饰. 0: 不属于; 1: 属于 |
| LIGHTINDUS | 行业哑变量: 是否属于轻工制造. 0: 不属于; 1: 属于 |
| HEALTH | 行业哑变量: 是否属于医药生物. 0: 不属于; 1: 属于 |
| UTILITIES | 行业哑变量: 是否属于公用事业. 0: 不属于; 1: 属于 |
| TRANSPORTATION | 行业哑变量: 是否属于交通运输. 0: 不属于; 1: 属于 |
| REALESTATE | 行业哑变量: 是否属于房地产. 0: 不属于; 1: 属于 |
| COMMETRADE | 行业哑变量: 是否属于商业贸易. 0: 不属于; 1: 属于 |
| LEISERVICE | 行业哑变量: 是否属于休闲服务. 0: 不属于; 1: 属于 |
| BANK | 行业哑变量: 是否属于银行. 0: 不属于; 1: 属于 |
| NONBANKFINAN | 行业哑变量: 是否属于非银金融. 0: 不属于; 1: 属于 |
| CONGLOMERATES | 行业哑变量: 是否属于综合. 0: 不属于; 1: 属于 |
| CONMAT | 行业哑变量: 是否属于建筑材料. 0: 不属于; 1: 属于 |
| BUILDDECO | 行业哑变量: 是否属于建筑装饰. 0: 不属于; 1: 属于 |
| ELECEQP | 行业哑变量: 是否属于电气设备. 0: 不属于; 1: 属于 |
| MACHIEQUIP | 行业哑变量: 是否属于机械设备. 0: 不属于; 1: 属于 |
| AERODEF | 行业哑变量: 是否属于国防军工. 0: 不属于; 1: 属于 |
| COMPUTER | 行业哑变量: 是否属于计算机. 0: 不属于; 1: 属于 |
| MEDIA | 行业哑变量: 是否属于传媒. 0: 不属于; 1: 属于 |
| TELECOM | 行业哑变量: 是否属于通信. 0: 不属于; 1: 属于 |
| COAL | 行业哑变量: 是否属于煤炭. 0: 不属于; 1: 属于 |
| PETRO | 行业哑变量: 是否属于石油石化. 0: 不属于; 1: 属于 |
| ENVP | 行业哑变量: 是否属于环保. 0: 不属于; 1: 属于 |
| BEAUTY | 行业哑变量: 是否属于美容护理. 0: 不属于; 1: 属于 |
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