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集合竞价因子

cn_stock_factors_auctionMax 1

汇总每只股票在开盘集合竞价和收盘集合竞价时段内的委托、成交、撤单、价格区间、换手率、涨跌停状态和隔夜涨跌幅等特征

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表结构 24 个字段 字段 类型 描述 date timestamp[ns] 日期 instrument string 证券代码 open_auction_order_volume double 开盘竞价总委托量 open_auction_order_amount double 开盘竞价总委托金额 open_auction_trade_volume double 开盘竞价总成交量 open_auction_trade_amount double 开盘竞价总成交金额 open_auction_cancel_volume double 开盘竞价总撤单量 open_auction_trade_price double 开盘竞价成交价 open_order_price_max double 开盘委托价最高价 open_order_price_min double 开盘委托价最低价 open_auction_turnover double 开盘竞价换手率=开盘竞价成交量/当日总股本*100% open_auction_limit_up int32 开盘竞价涨停。1=涨停；0=未涨停 open_auction_limit_low int32 开盘竞价跌停。1=跌停；0=未跌停 open_auction_amplitude double 开盘竞价振幅=(开盘最大委托价格 - 开盘最小委托价格) / 开盘最小委托价格 * 100% overnight_change_ratio double 隔夜涨跌幅=(开盘竞价成交价 - 前一日收盘价) / 前一日收盘价 * 100% close_auction_order_volume double 收盘竞价总委托量 close_auction_order_amount double 收盘竞价总委托金额 close_auction_trade_volume double 收盘竞价总成交量 close_auction_trade_amount double 收盘竞价总成交金额 close_auction_trade_price double 收盘竞价成交价 close_order_price_max double 收盘委托价最高价 close_order_price_min double 收盘委托价最低价 close_auction_turnover double 收盘竞价换手率=收盘竞价成交量/当日总股本*100% close_auction_amplitude double 收盘竞价振幅=(收盘最大委托价格 - 收盘最小委托价格) / 收盘最小委托价格 * 100%

数据简介A 股集合竞价因子数据说明 数据简介 cn_stock_factors_auction 是 A 股日频集合竞价因子表，以交易日期和证券代码为粒度，汇总每只股票在开盘集合竞价和收盘集合竞价时段内的委托、成交、撤单、价格区间、换手率、涨跌停状态和隔夜涨跌幅等特征。 数据由集合竞价时段内的原始委托和成交记录逐日加工而来，覆盖沪深两市 A 股，不含北交所。可用于开盘强弱判断、竞价资金博弈分析、隔夜情绪刻画、涨跌停预期研究及短周期选股。 数据表信息 项目说明数据表cn_stock_factors_auction数据频率日频数据粒度交易日期、证券代码主键date、instrument数据范围沪深 A 股（不含北交所），实际范围以数据平台查询结果为准数据起始时间{{data_start_date}}数据结束时间{{data_end_date}} 计算口径 开盘竞价时段：当日 09:30 之前的集合竞价阶段。 收盘竞价时段：当日 14:57 之后的集合竞价阶段。 金额类指标按单笔记录累加：单笔金额 = 价格 × 数量，再对时段内所有记录求和。 价格类、比率类字段的单位为元和百分数（如 0.5 表示 0.5%），数量类字段的单位为股，金额类字段的单位为元。 时段内没有成交记录时，成交量和成交金额为 0，成交价通常为 0（部分情况为空）；没有委托记录时，委托价最高价、最低价和振幅为空。 沪深口径差异 指标深市沪市开盘竞价总委托量、总委托金额时段内全部委托记录求和仅统计新增委托，不含撤单委托开盘竞价总撤单量时段内撤单记录的数量求和时段内撤单委托的数量求和其余指标口径一致口径一致 字段说明 字段名类型说明date日期因子对应的交易日期instrument字符串证券代码 开盘集合竞价 字段名类型说明open_auction_order_volume数值开盘竞价总委托量 = 开盘竞价时段内各笔委托数量之和（沪市仅含新增委托）open_auction_order_amount数值开盘竞价总委托金额 = 开盘竞价时段内各笔（委托价格 × 委托数量）之和（沪市仅含新增委托）open_auction_trade_volume数值开盘竞价总成交量 = 开盘竞价时段内各笔成交数量之和，不含撤单记录open_auction_trade_amount数值开盘竞价总成交金额 = 开盘竞价时段内各笔（成交价格 × 成交数量）之和，不含撤单记录open_auction_cancel_volume数值开盘竞价总撤单量 = 开盘竞价时段内各笔撤单数量之和open_auction_trade_price数值开盘竞价成交价 = 开盘竞价时段内成交价格的最大值（集合竞价所有成交以同一价格撮合）open_order_price_max数值开盘委托价最高价 = 开盘竞价时段内委托价格的最大值open_order_price_min数值开盘委托价最低价 = 开盘竞价时段内委托价格的最小值open_auction_turnover数值开盘竞价换手率（%） = 开盘竞价总成交量 ÷ 当日总股本 × 100open_auction_limit_up整数开盘竞价涨停。开盘竞价成交价与当日涨停价的偏离不超过 1% 时为 1，否则为 0；无开盘竞价成交时为 0open_auction_limit_low整数开盘竞价跌停。开盘竞价成交价与当日跌停价的偏离不超过 1% 时为 1，否则为 0；无开盘竞价成交时为 0open_auction_amplitude数值开盘竞价振幅（%） = （开盘委托价最高价 − 开盘委托价最低价） ÷ 开盘委托价最低价 × 100overnight_change_ratio数值隔夜涨跌幅（%） = （开盘竞价成交价 − 前一日收盘价） ÷ 前一日收盘价 × 100 收盘集合竞价 字段名类型说明close_auction_order_volume数值收盘竞价总委托量 = 收盘竞价时段内各笔委托数量之和close_auction_order_amount数值收盘竞价总委托金额 = 收盘竞价时段内各笔（委托价格 × 委托数量）之和close_auction_trade_volume数值收盘竞价总成交量 = 收盘竞价时段内各笔成交数量之和，不含撤单记录close_auction_trade_amount数值收盘竞价总成交金额 = 收盘竞价时段内各笔（成交价格 × 成交数量）之和，不含撤单记录close_auction_trade_price数值收盘竞价成交价 = 收盘竞价时段内成交价格的最大值（集合竞价所有成交以同一价格撮合）close_order_price_max数值收盘委托价最高价 = 收盘竞价时段内委托价格的最大值close_order_price_min数值收盘委托价最低价 = 收盘竞价时段内委托价格的最小值close_auction_turnover数值收盘竞价换手率（%） = 收盘竞价总成交量 ÷ 当日总股本 × 100close_auction_amplitude数值收盘竞价振幅（%） = （收盘委托价最高价 − 收盘委托价最低价） ÷ 收盘委托价最低价 × 100 使用说明 开盘竞价类字段在当日 09:30 之前即已确定，收盘竞价类字段要到当日 15:00 之后才确定。回测中使用时，需按字段实际可获得的时点对齐，避免引入未来数据。 涨跌停判断带有 1% 的价格容差，用于识别成交价贴近涨跌停价的情形，不等同于交易所的涨跌停状态标记。 不同股票的委托量、成交量量级差异很大，横向比较前建议使用换手率、占比或截面排序、标准化处理。 开盘竞价无成交（如开盘停牌或竞价未撮合）时，open_auction_trade_price 为 0 或空，此时 overnight_change_ratio 会呈现为 -100 或空，不代表真实跌幅。使用 overnight_change_ratio 和 open_auction_trade_price 前，建议先剔除 open_auction_trade_volume 为 0 的记录。 缺少前收盘价或总股本时，对应的比率类字段为空，使用前请检查缺失值。 部分股票在上市初期、停牌期间或当日无竞价记录时可能没有数据。 查询示例 sql复制SELECT date, instrument, open_auction_trade_amount, open_auction_turnover, overnight_change_ratio, open_auction_limit_upFROM cn_stock_factors_auctionWHERE date >= '2024-01-01'ORDER BY date, instrument; 示例数据 以下展示最近1个月内按 date、instrument 排序后的前 5 行和后 5 行数据。 {{sample_data}}

项目	说明
数据表	`cn_stock_factors_auction`
数据频率	日频
数据粒度	交易日期、证券代码
主键	`date`、`instrument`
数据范围	沪深 A 股（不含北交所），实际范围以数据平台查询结果为准
数据起始时间	`{{data_start_date}}`
数据结束时间	`{{data_end_date}}`

指标	深市	沪市
开盘竞价总委托量、总委托金额	时段内全部委托记录求和	仅统计新增委托，不含撤单委托
开盘竞价总撤单量	时段内撤单记录的数量求和	时段内撤单委托的数量求和
其余指标	口径一致	口径一致

字段名	类型	说明
`date`	日期	因子对应的交易日期
`instrument`	字符串	证券代码

字段名	类型	说明
`open_auction_order_volume`	数值	开盘竞价总委托量 = 开盘竞价时段内各笔委托数量之和（沪市仅含新增委托）
`open_auction_order_amount`	数值	开盘竞价总委托金额 = 开盘竞价时段内各笔（委托价格 × 委托数量）之和（沪市仅含新增委托）
`open_auction_trade_volume`	数值	开盘竞价总成交量 = 开盘竞价时段内各笔成交数量之和，不含撤单记录
`open_auction_trade_amount`	数值	开盘竞价总成交金额 = 开盘竞价时段内各笔（成交价格 × 成交数量）之和，不含撤单记录
`open_auction_cancel_volume`	数值	开盘竞价总撤单量 = 开盘竞价时段内各笔撤单数量之和
`open_auction_trade_price`	数值	开盘竞价成交价 = 开盘竞价时段内成交价格的最大值（集合竞价所有成交以同一价格撮合）
`open_order_price_max`	数值	开盘委托价最高价 = 开盘竞价时段内委托价格的最大值
`open_order_price_min`	数值	开盘委托价最低价 = 开盘竞价时段内委托价格的最小值
`open_auction_turnover`	数值	开盘竞价换手率（%） = 开盘竞价总成交量 ÷ 当日总股本 × 100
`open_auction_limit_up`	整数	开盘竞价涨停。开盘竞价成交价与当日涨停价的偏离不超过 1% 时为 1，否则为 0；无开盘竞价成交时为 0
`open_auction_limit_low`	整数	开盘竞价跌停。开盘竞价成交价与当日跌停价的偏离不超过 1% 时为 1，否则为 0；无开盘竞价成交时为 0
`open_auction_amplitude`	数值	开盘竞价振幅（%） = （开盘委托价最高价 − 开盘委托价最低价） ÷ 开盘委托价最低价 × 100
`overnight_change_ratio`	数值	隔夜涨跌幅（%） = （开盘竞价成交价 − 前一日收盘价） ÷ 前一日收盘价 × 100

字段名	类型	说明
`close_auction_order_volume`	数值	收盘竞价总委托量 = 收盘竞价时段内各笔委托数量之和
`close_auction_order_amount`	数值	收盘竞价总委托金额 = 收盘竞价时段内各笔（委托价格 × 委托数量）之和
`close_auction_trade_volume`	数值	收盘竞价总成交量 = 收盘竞价时段内各笔成交数量之和，不含撤单记录
`close_auction_trade_amount`	数值	收盘竞价总成交金额 = 收盘竞价时段内各笔（成交价格 × 成交数量）之和，不含撤单记录
`close_auction_trade_price`	数值	收盘竞价成交价 = 收盘竞价时段内成交价格的最大值（集合竞价所有成交以同一价格撮合）
`close_order_price_max`	数值	收盘委托价最高价 = 收盘竞价时段内委托价格的最大值
`close_order_price_min`	数值	收盘委托价最低价 = 收盘竞价时段内委托价格的最小值
`close_auction_turnover`	数值	收盘竞价换手率（%） = 收盘竞价总成交量 ÷ 当日总股本 × 100
`close_auction_amplitude`	数值	收盘竞价振幅（%） = （收盘委托价最高价 − 收盘委托价最低价） ÷ 收盘委托价最低价 × 100

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查询代码

SELECT date, instrument, open_auction_order_volume, open_auction_order_amount, open_auction_trade_volume, open_auction_trade_amount, open_auction_cancel_volume
FROM cn_stock_factors_auction
WHERE date >= '2026-10-06'
ORDER BY date
LIMIT 100

在 Cowork 中运行

信息

字段数: 24
分类: 量化因子 › 股票因子
作者: bigquantfactorbuilder1

查询代码

SELECT date, instrument, open_auction_order_volume, open_auction_order_amount, open_auction_trade_volume, open_auction_trade_amount, open_auction_cancel_volume
FROM cn_stock_factors_auction
WHERE date >= '2026-10-06'
ORDER BY date
LIMIT 100

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字段数: 24
分类: 量化因子 › 股票因子
作者: bigquantfactorbuilder1

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汇总每只股票在开盘集合竞价和收盘集合竞价时段内的委托、成交、撤单、价格区间、换手率、涨跌停状态和隔夜涨跌幅等特征

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表结构 24 个字段 字段 类型 描述 date timestamp[ns] 日期 instrument string 证券代码 open_auction_order_volume double 开盘竞价总委托量 open_auction_order_amount double 开盘竞价总委托金额 open_auction_trade_volume double 开盘竞价总成交量 open_auction_trade_amount double 开盘竞价总成交金额 open_auction_cancel_volume double 开盘竞价总撤单量 open_auction_trade_price double 开盘竞价成交价 open_order_price_max double 开盘委托价最高价 open_order_price_min double 开盘委托价最低价 open_auction_turnover double 开盘竞价换手率=开盘竞价成交量/当日总股本*100% open_auction_limit_up int32 开盘竞价涨停。1=涨停；0=未涨停 open_auction_limit_low int32 开盘竞价跌停。1=跌停；0=未跌停 open_auction_amplitude double 开盘竞价振幅=(开盘最大委托价格 - 开盘最小委托价格) / 开盘最小委托价格 * 100% overnight_change_ratio double 隔夜涨跌幅=(开盘竞价成交价 - 前一日收盘价) / 前一日收盘价 * 100% close_auction_order_volume double 收盘竞价总委托量 close_auction_order_amount double 收盘竞价总委托金额 close_auction_trade_volume double 收盘竞价总成交量 close_auction_trade_amount double 收盘竞价总成交金额 close_auction_trade_price double 收盘竞价成交价 close_order_price_max double 收盘委托价最高价 close_order_price_min double 收盘委托价最低价 close_auction_turnover double 收盘竞价换手率=收盘竞价成交量/当日总股本*100% close_auction_amplitude double 收盘竞价振幅=(收盘最大委托价格 - 收盘最小委托价格) / 收盘最小委托价格 * 100%

数据简介A 股集合竞价因子数据说明 数据简介 cn_stock_factors_auction 是 A 股日频集合竞价因子表，以交易日期和证券代码为粒度，汇总每只股票在开盘集合竞价和收盘集合竞价时段内的委托、成交、撤单、价格区间、换手率、涨跌停状态和隔夜涨跌幅等特征。 数据由集合竞价时段内的原始委托和成交记录逐日加工而来，覆盖沪深两市 A 股，不含北交所。可用于开盘强弱判断、竞价资金博弈分析、隔夜情绪刻画、涨跌停预期研究及短周期选股。 数据表信息 项目说明数据表cn_stock_factors_auction数据频率日频数据粒度交易日期、证券代码主键date、instrument数据范围沪深 A 股（不含北交所），实际范围以数据平台查询结果为准数据起始时间{{data_start_date}}数据结束时间{{data_end_date}} 计算口径 开盘竞价时段：当日 09:30 之前的集合竞价阶段。 收盘竞价时段：当日 14:57 之后的集合竞价阶段。 金额类指标按单笔记录累加：单笔金额 = 价格 × 数量，再对时段内所有记录求和。 价格类、比率类字段的单位为元和百分数（如 0.5 表示 0.5%），数量类字段的单位为股，金额类字段的单位为元。 时段内没有成交记录时，成交量和成交金额为 0，成交价通常为 0（部分情况为空）；没有委托记录时，委托价最高价、最低价和振幅为空。 沪深口径差异 指标深市沪市开盘竞价总委托量、总委托金额时段内全部委托记录求和仅统计新增委托，不含撤单委托开盘竞价总撤单量时段内撤单记录的数量求和时段内撤单委托的数量求和其余指标口径一致口径一致 字段说明 字段名类型说明date日期因子对应的交易日期instrument字符串证券代码 开盘集合竞价 字段名类型说明open_auction_order_volume数值开盘竞价总委托量 = 开盘竞价时段内各笔委托数量之和（沪市仅含新增委托）open_auction_order_amount数值开盘竞价总委托金额 = 开盘竞价时段内各笔（委托价格 × 委托数量）之和（沪市仅含新增委托）open_auction_trade_volume数值开盘竞价总成交量 = 开盘竞价时段内各笔成交数量之和，不含撤单记录open_auction_trade_amount数值开盘竞价总成交金额 = 开盘竞价时段内各笔（成交价格 × 成交数量）之和，不含撤单记录open_auction_cancel_volume数值开盘竞价总撤单量 = 开盘竞价时段内各笔撤单数量之和open_auction_trade_price数值开盘竞价成交价 = 开盘竞价时段内成交价格的最大值（集合竞价所有成交以同一价格撮合）open_order_price_max数值开盘委托价最高价 = 开盘竞价时段内委托价格的最大值open_order_price_min数值开盘委托价最低价 = 开盘竞价时段内委托价格的最小值open_auction_turnover数值开盘竞价换手率（%） = 开盘竞价总成交量 ÷ 当日总股本 × 100open_auction_limit_up整数开盘竞价涨停。开盘竞价成交价与当日涨停价的偏离不超过 1% 时为 1，否则为 0；无开盘竞价成交时为 0open_auction_limit_low整数开盘竞价跌停。开盘竞价成交价与当日跌停价的偏离不超过 1% 时为 1，否则为 0；无开盘竞价成交时为 0open_auction_amplitude数值开盘竞价振幅（%） = （开盘委托价最高价 − 开盘委托价最低价） ÷ 开盘委托价最低价 × 100overnight_change_ratio数值隔夜涨跌幅（%） = （开盘竞价成交价 − 前一日收盘价） ÷ 前一日收盘价 × 100 收盘集合竞价 字段名类型说明close_auction_order_volume数值收盘竞价总委托量 = 收盘竞价时段内各笔委托数量之和close_auction_order_amount数值收盘竞价总委托金额 = 收盘竞价时段内各笔（委托价格 × 委托数量）之和close_auction_trade_volume数值收盘竞价总成交量 = 收盘竞价时段内各笔成交数量之和，不含撤单记录close_auction_trade_amount数值收盘竞价总成交金额 = 收盘竞价时段内各笔（成交价格 × 成交数量）之和，不含撤单记录close_auction_trade_price数值收盘竞价成交价 = 收盘竞价时段内成交价格的最大值（集合竞价所有成交以同一价格撮合）close_order_price_max数值收盘委托价最高价 = 收盘竞价时段内委托价格的最大值close_order_price_min数值收盘委托价最低价 = 收盘竞价时段内委托价格的最小值close_auction_turnover数值收盘竞价换手率（%） = 收盘竞价总成交量 ÷ 当日总股本 × 100close_auction_amplitude数值收盘竞价振幅（%） = （收盘委托价最高价 − 收盘委托价最低价） ÷ 收盘委托价最低价 × 100 使用说明 开盘竞价类字段在当日 09:30 之前即已确定，收盘竞价类字段要到当日 15:00 之后才确定。回测中使用时，需按字段实际可获得的时点对齐，避免引入未来数据。 涨跌停判断带有 1% 的价格容差，用于识别成交价贴近涨跌停价的情形，不等同于交易所的涨跌停状态标记。 不同股票的委托量、成交量量级差异很大，横向比较前建议使用换手率、占比或截面排序、标准化处理。 开盘竞价无成交（如开盘停牌或竞价未撮合）时，open_auction_trade_price 为 0 或空，此时 overnight_change_ratio 会呈现为 -100 或空，不代表真实跌幅。使用 overnight_change_ratio 和 open_auction_trade_price 前，建议先剔除 open_auction_trade_volume 为 0 的记录。 缺少前收盘价或总股本时，对应的比率类字段为空，使用前请检查缺失值。 部分股票在上市初期、停牌期间或当日无竞价记录时可能没有数据。 查询示例 sql复制SELECT date, instrument, open_auction_trade_amount, open_auction_turnover, overnight_change_ratio, open_auction_limit_upFROM cn_stock_factors_auctionWHERE date >= '2024-01-01'ORDER BY date, instrument; 示例数据 以下展示最近1个月内按 date、instrument 排序后的前 5 行和后 5 行数据。 {{sample_data}}

项目	说明
数据表	`cn_stock_factors_auction`
数据频率	日频
数据粒度	交易日期、证券代码
主键	`date`、`instrument`
数据范围	沪深 A 股（不含北交所），实际范围以数据平台查询结果为准
数据起始时间	`{{data_start_date}}`
数据结束时间	`{{data_end_date}}`

指标	深市	沪市
开盘竞价总委托量、总委托金额	时段内全部委托记录求和	仅统计新增委托，不含撤单委托
开盘竞价总撤单量	时段内撤单记录的数量求和	时段内撤单委托的数量求和
其余指标	口径一致	口径一致

字段名	类型	说明
`date`	日期	因子对应的交易日期
`instrument`	字符串	证券代码

字段名	类型	说明
`open_auction_order_volume`	数值	开盘竞价总委托量 = 开盘竞价时段内各笔委托数量之和（沪市仅含新增委托）
`open_auction_order_amount`	数值	开盘竞价总委托金额 = 开盘竞价时段内各笔（委托价格 × 委托数量）之和（沪市仅含新增委托）
`open_auction_trade_volume`	数值	开盘竞价总成交量 = 开盘竞价时段内各笔成交数量之和，不含撤单记录
`open_auction_trade_amount`	数值	开盘竞价总成交金额 = 开盘竞价时段内各笔（成交价格 × 成交数量）之和，不含撤单记录
`open_auction_cancel_volume`	数值	开盘竞价总撤单量 = 开盘竞价时段内各笔撤单数量之和
`open_auction_trade_price`	数值	开盘竞价成交价 = 开盘竞价时段内成交价格的最大值（集合竞价所有成交以同一价格撮合）
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`open_auction_turnover`	数值	开盘竞价换手率（%） = 开盘竞价总成交量 ÷ 当日总股本 × 100
`open_auction_limit_up`	整数	开盘竞价涨停。开盘竞价成交价与当日涨停价的偏离不超过 1% 时为 1，否则为 0；无开盘竞价成交时为 0
`open_auction_limit_low`	整数	开盘竞价跌停。开盘竞价成交价与当日跌停价的偏离不超过 1% 时为 1，否则为 0；无开盘竞价成交时为 0
`open_auction_amplitude`	数值	开盘竞价振幅（%） = （开盘委托价最高价 − 开盘委托价最低价） ÷ 开盘委托价最低价 × 100
`overnight_change_ratio`	数值	隔夜涨跌幅（%） = （开盘竞价成交价 − 前一日收盘价） ÷ 前一日收盘价 × 100

字段名	类型	说明
`close_auction_order_volume`	数值	收盘竞价总委托量 = 收盘竞价时段内各笔委托数量之和
`close_auction_order_amount`	数值	收盘竞价总委托金额 = 收盘竞价时段内各笔（委托价格 × 委托数量）之和
`close_auction_trade_volume`	数值	收盘竞价总成交量 = 收盘竞价时段内各笔成交数量之和，不含撤单记录
`close_auction_trade_amount`	数值	收盘竞价总成交金额 = 收盘竞价时段内各笔（成交价格 × 成交数量）之和，不含撤单记录
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`close_auction_turnover`	数值	收盘竞价换手率（%） = 收盘竞价总成交量 ÷ 当日总股本 × 100
`close_auction_amplitude`	数值	收盘竞价振幅（%） = （收盘委托价最高价 − 收盘委托价最低价） ÷ 收盘委托价最低价 × 100

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SELECT date, instrument, open_auction_order_volume, open_auction_order_amount, open_auction_trade_volume, open_auction_trade_amount, open_auction_cancel_volume
FROM cn_stock_factors_auction
WHERE date >= '2026-10-06'
ORDER BY date
LIMIT 100

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字段数: 24
分类: 量化因子 › 股票因子
作者: bigquantfactorbuilder1

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SELECT date, instrument, open_auction_order_volume, open_auction_order_amount, open_auction_trade_volume, open_auction_trade_amount, open_auction_cancel_volume
FROM cn_stock_factors_auction
WHERE date >= '2026-10-06'
ORDER BY date
LIMIT 100

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字段数: 24
分类: 量化因子 › 股票因子
作者: bigquantfactorbuilder1