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基础因子

cn_stock_factors_base公测Free

不建议使用。早期整理的 A 股基础因子宽表，包含行情、状态、市值股本、上市天数、行业、指数成分与指数行情、融资融券等字段，这些字段都可以从其他数据表获取或直接计算，对应关系见文档。

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关键字	释意
instrument	股票代码
date	交易日期

字段组	字段
上市信息	list_sector 上市板块（1 主板，2 创业板，3 科创板，4 北交所）、list_date 上市日期、list_days 已上市自然日数、trading_days 已上市交易日数
行情	adjust_factor、open、high、low、close（后复权价）、volume、amount、upper_limit、lower_limit、price_ampolitude 股价振幅
交易状态	price_limit_status（1 跌停，2 未涨跌停，3 涨停）、st_status（0 正常，1 ST，2 *ST）、suspended（0 正常，1 停牌）、margin_trading_status（0 不属于两融标的，1 属于）
市值与股本	total_market_cap、float_market_cap、total_shares、float_total 流通股合计、float_ratio 流通盘比例
融资融券	financing_balance、securities_lending_balance、financing_net_purchase、financing_purchase、financing_repayment
行业分类	sw2014_level1 至 level3、sw2021_level1 至 level3、cs_level1 至 level3，分别是申万 2014、申万 2021、中信的一至三级行业代码
指数成分标记	is_szzs、is_sh50、is_hs300、is_kc50、is_zz1000、is_zz100、is_zz500、is_szcz、is_cybz、is_sz100、is_bz50、is_zza500，取值 0 或 1
指数行情	12 个指数各 6 个字段，字段名为指数简称_open、_high、_low、_close、_volume、_amount，如 hs300_close

示例字段	对应数据表	说明
list_sector、list_date	cn_stock_basic_info	直接取用，list_days 按上面的口径计算
close、volume、upper_limit	cn_stock_bar1d	后复权价，直接取用
st_status、suspended	cn_stock_status	直接取用
total_market_cap	cn_stock_valuation	直接取用，float_market_cap 同表
total_shares、float_total	cn_stock_shares	float_total 对应 total_float_shares。股本以 cn_stock_shares 为准
financing_balance	cn_stock_margin_trading_detail	在该表中有记录的股票，margin_trading_status 为 1
sw2021_level1	cn_stock_industry_component	industry 取 sw2021，industry_level1_code 对应 level1
is_hs300	cn_stock_index_component	instrument 取沪深 300 的 000300.SH，member_code 是成分股代码，当日存在记录即为 1
hs300_close	cn_stock_index_bar1d	取 000300.SH 的 close。其他指数同理，字段前缀是指数简称，如 szzs 对应 000001.SH

date	instrument	list_sector	close	volume	total_market_cap	sw2021_level1
2026-10-28	000001.SZ	1	1606.81409609488	168700927	219480934819.38	480000
2026-10-28	000002.SZ	1	597.805443337212	181580769	39252034159.59	430000
2026-10-28	000006.SZ	1	255.923498077393	15849200	8693968096.24	430000
2026-10-28	000007.SZ	1	75.2144372177124	7086100	3145748239.52	450000
2026-10-28	000008.SZ	1	50.8668245887756	14153200	6166177340.41	640000
2026-11-04	920978.BJ	4	22.6651922683738	2269073	3136095912.56	280000
2026-11-04	920981.BJ	4	34.9674607814257	1670660	1864289840	270000
2026-11-04	920982.BJ	4	596.172008948535	1635806	16459887262.1	770000
2026-11-04	920985.BJ	4	7.37500315683508	7579026	1401927186	630000
2026-11-04	920992.BJ	4	15.8681343706436	811846	1021478663.04	370000

使用代码 用例1：查询特定日期的基础因子 python复制import daidf = dai.query(""" SELECT * FROM cn_stock_factors_base """, filters={"date": ["2020-06-01"]}).df() 用例2：比较沪深300指数和中证500指数所包含股票的平均成交额和涨跌幅 python复制import daidf = dai.query(""" SELECT is_hs300,is_zz500, AVG(amount) AS avg_amount, AVG((close - open) / open) AS avg_change_ratio FROM cn_stock_factors_base GROUP BY is_hs300, is_zz500""", filters={"date": ["2020-01-01","2020-12-31"]}).df() 用例3：分析某一行业在一定时期内的股票表现，如查看平均涨跌幅和总成交量 python复制import daidf = dai.query(""" SELECT date, AVG((close - open) / open) AS avg_change_ratio, SUM(volume) AS total_volume FROM cn_stock_factors_base WHERE sw2021_level1 = '510000' GROUP BY date ORDER BY date""", filters = {"date": ["2020-01-01","2020-12-31"]}).df() 用例4：分析某一日期涨停或跌停的股票数量 python复制import daidf = dai.query(""" SELECT date, COUNT(instrument) AS num_limit_up FROM cn_stock_factors_base WHERE price_limit_status = 3 OR price_limit_status = 1 GROUP BY date ORDER BY date""", filters = {"date": ["2020-01-01","2020-12-31"]}).df()

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SELECT instrument, date, list_sector, list_date, adjust_factor, amount, volume
FROM cn_stock_factors_base
WHERE date >= '2026-10-06'
ORDER BY date
LIMIT 100

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信息

字段数: 123
分类: 量化因子 › 股票因子
作者: BigQuant

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SELECT instrument, date, list_sector, list_date, adjust_factor, amount, volume
FROM cn_stock_factors_base
WHERE date >= '2026-10-06'
ORDER BY date
LIMIT 100

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分类: 量化因子 › 股票因子
作者: BigQuant

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关键字	释意
instrument	股票代码
date	交易日期

字段组	字段
上市信息	list_sector 上市板块（1 主板，2 创业板，3 科创板，4 北交所）、list_date 上市日期、list_days 已上市自然日数、trading_days 已上市交易日数
行情	adjust_factor、open、high、low、close（后复权价）、volume、amount、upper_limit、lower_limit、price_ampolitude 股价振幅
交易状态	price_limit_status（1 跌停，2 未涨跌停，3 涨停）、st_status（0 正常，1 ST，2 *ST）、suspended（0 正常，1 停牌）、margin_trading_status（0 不属于两融标的，1 属于）
市值与股本	total_market_cap、float_market_cap、total_shares、float_total 流通股合计、float_ratio 流通盘比例
融资融券	financing_balance、securities_lending_balance、financing_net_purchase、financing_purchase、financing_repayment
行业分类	sw2014_level1 至 level3、sw2021_level1 至 level3、cs_level1 至 level3，分别是申万 2014、申万 2021、中信的一至三级行业代码
指数成分标记	is_szzs、is_sh50、is_hs300、is_kc50、is_zz1000、is_zz100、is_zz500、is_szcz、is_cybz、is_sz100、is_bz50、is_zza500，取值 0 或 1
指数行情	12 个指数各 6 个字段，字段名为指数简称_open、_high、_low、_close、_volume、_amount，如 hs300_close

示例字段	对应数据表	说明
list_sector、list_date	cn_stock_basic_info	直接取用，list_days 按上面的口径计算
close、volume、upper_limit	cn_stock_bar1d	后复权价，直接取用
st_status、suspended	cn_stock_status	直接取用
total_market_cap	cn_stock_valuation	直接取用，float_market_cap 同表
total_shares、float_total	cn_stock_shares	float_total 对应 total_float_shares。股本以 cn_stock_shares 为准
financing_balance	cn_stock_margin_trading_detail	在该表中有记录的股票，margin_trading_status 为 1
sw2021_level1	cn_stock_industry_component	industry 取 sw2021，industry_level1_code 对应 level1
is_hs300	cn_stock_index_component	instrument 取沪深 300 的 000300.SH，member_code 是成分股代码，当日存在记录即为 1
hs300_close	cn_stock_index_bar1d	取 000300.SH 的 close。其他指数同理，字段前缀是指数简称，如 szzs 对应 000001.SH

date	instrument	list_sector	close	volume	total_market_cap	sw2021_level1
2026-10-28	000001.SZ	1	1606.81409609488	168700927	219480934819.38	480000
2026-10-28	000002.SZ	1	597.805443337212	181580769	39252034159.59	430000
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2026-11-04	920982.BJ	4	596.172008948535	1635806	16459887262.1	770000
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2026-11-04	920992.BJ	4	15.8681343706436	811846	1021478663.04	370000

使用代码 用例1：查询特定日期的基础因子 python复制import daidf = dai.query(""" SELECT * FROM cn_stock_factors_base """, filters={"date": ["2020-06-01"]}).df() 用例2：比较沪深300指数和中证500指数所包含股票的平均成交额和涨跌幅 python复制import daidf = dai.query(""" SELECT is_hs300,is_zz500, AVG(amount) AS avg_amount, AVG((close - open) / open) AS avg_change_ratio FROM cn_stock_factors_base GROUP BY is_hs300, is_zz500""", filters={"date": ["2020-01-01","2020-12-31"]}).df() 用例3：分析某一行业在一定时期内的股票表现，如查看平均涨跌幅和总成交量 python复制import daidf = dai.query(""" SELECT date, AVG((close - open) / open) AS avg_change_ratio, SUM(volume) AS total_volume FROM cn_stock_factors_base WHERE sw2021_level1 = '510000' GROUP BY date ORDER BY date""", filters = {"date": ["2020-01-01","2020-12-31"]}).df() 用例4：分析某一日期涨停或跌停的股票数量 python复制import daidf = dai.query(""" SELECT date, COUNT(instrument) AS num_limit_up FROM cn_stock_factors_base WHERE price_limit_status = 3 OR price_limit_status = 1 GROUP BY date ORDER BY date""", filters = {"date": ["2020-01-01","2020-12-31"]}).df()

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SELECT instrument, date, list_sector, list_date, adjust_factor, amount, volume
FROM cn_stock_factors_base
WHERE date >= '2026-10-06'
ORDER BY date
LIMIT 100

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字段数: 123
分类: 量化因子 › 股票因子
作者: BigQuant

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WHERE date >= '2026-10-06'
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表结构

数据简介

一、数据简介

二、主键说明

三、字段说明

四、字段对应的数据表

五、计算示例

六、示例数据

使用代码

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信息

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信息

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表结构

数据简介

一、数据简介

二、主键说明

三、字段说明

四、字段对应的数据表

五、计算示例

六、示例数据

使用代码

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