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高频因子

cn_stock_factors_hf内测Max 1

A 股股票的高频因子，由分钟行情、逐笔成交、逐笔委托和快照数据按日汇总，包含分时段量价特征、已实现波动统计、集合竞价特征和按订单大小划分的资金流指标。

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数据简介一、数据简介 该表收录 A 股股票的高频因子，由分钟行情、逐笔成交、逐笔委托和快照数据按日汇总而成，包括分时段的量价特征、已实现波动统计、集合竞价特征，以及按订单大小划分的资金流指标。仅包含沪深市场的股票，不含北交所。 资金流相关的字段（买入、卖出、净买入等）建议使用 cn_stock_moneyflow，字段说明见该表文档。 数据起始时间：2015-01-05 数据结束时间：2026-11-04 数据更新频率：每个交易日 该表是个 view，由多张因子子表按 date、instrument 关联而成 二、主键说明 接口未声明主键，数据按交易日、股票存储。 关键字释意date交易日期instrument股票代码 三、字段说明 本表字段较多，字段名都以 hf_ 开头，按含义分为下面几组，字段描述里有每个字段的中文名。 字段组字段名规律示例分时段量价特征hf_ratio_volume_N、hf_corr_vp_N、hf_ret_in_N、hf_trend_str_N，N 是时间段编号hf_corr_vp_1 时间段 1 量价相关性已实现波动统计hf_real_var、hf_real_std、hf_real_skew、hf_real_kurtosis 等，后缀 _3 为开盘后半小时，_6 为收盘前半小时，_5m 为 5 分钟频率；成交量有对应的 hf_volume_var 等hf_real_std_5m 已实现波动率（5m）集合竞价hf_cross_night_chg、hf_volume_auction_am_ratio、hf_amount_auction_am_ratio、hf_continuous_volume_ratio 等hf_volume_auction_am_ratio 集合竞价阶段成交量占比订单大小分类的买卖hf_{buy,sell}_{volume,value,trades}_{exlarge,large,med,small}_order，加 _act 为主动方向；hf_open_ 前缀为开盘，hf_close_ 前缀为尾盘hf_buy_volume_exlarge_order_act 特大单主动买入总量净买入hf_net_inflow_volume、hf_net_inflow_value、_rate 为净买入占总量或总额的比率，也有开盘、尾盘和各类订单的版本hf_close_net_inflow_value_rate 尾盘净买入金额比率 时间段编号 分时段字段按分钟行情的序号划分时间段，N 对应的范围如下： N范围N范围1开盘前 5 根分钟线8收盘前 5 根分钟线2开盘前 15 根9开盘前 120 根3开盘前 30 根10第 120 根起至收盘4开盘前 60 根11全天5收盘前 60 根12第 60 至 120 根6收盘前 30 根13第 120 至 180 根7收盘前 15 根 hf_ratio_volume_N 没有 N = 11。 计算口径示例 hf_ratio_volume_N：时间段 N 的成交量 / 全天成交量。 hf_corr_vp_N：时间段 N 内收盘价与成交量的 Pearson 相关系数，任一序列为常数时取 0。 hf_trend_str_N：（时间段内最后一根收盘价 − 第一根收盘价）/ 各分钟收盘价变化的绝对值之和，分母为 0 时取 0。 hf_cross_night_chg：今开盘价 / 昨收盘价，是价格比值，没有减 1。 hf_volume_auction_am_ratio：09:25:00 的成交量 / 全天成交量。 订单大小按成交金额（价格 × 数量）划分：大于 100 万为特大单，大于 20 万为大单，大于 4 万为中单，其余为小单。 主动方向：逐笔成交里卖方序号大于买方序号记为主动卖出，否则记为主动买入。 开盘指 10:00:00 之前，尾盘指 14:30:00 之后。 hf_net_inflow_volume：主动买入量 − 主动卖出量；hf_net_inflow_volume_rate 再除以全天成交量。 四、数据来源 用途数据表分钟行情cn_stock_bar1m_derived逐笔成交cn_stock_level2_trade逐笔委托cn_stock_level2_order快照（集合竞价）cn_stock_level2_snapshot昨收盘价等日线数据cn_stock_bar1d 五、示例数据 字段较多，只展示 6 个字段，取最新数据日期前 7 天的数据，按日期和股票代码排序，展示前 5 行和后 5 行。 dateinstrumenthf_ratio_volume_1hf_real_stdhf_volume_auction_am_ratiohf_net_inflow_value_rate2026-10-28000001.SZ0.1013610316438870.0008915013750083740.0116436823136129-0.245814329471022026-10-28000002.SZ0.05965664789094490.002455771435052160.00617301053505286-0.1108466303677332026-10-28000006.SZ0.08592231784569570.002232949016615750.004492340307397220.02719267724332842026-10-28000007.SZ0.1268398696038720.002550589153543110.0083826082047953-0.02978768205583522026-10-28000008.SZ0.07902806432467570.00262289936654270.00667693525139191-0.1894626009193732026-11-04688835.SH0.05603193348366360.005433139391243460.00329062988827190.07986087135168652026-11-04688836.SH0.05378923737898070.005765100941061970.002963747901753360.02440343787637012026-11-04688837.SH0.03647882712156720.004138154443353410.001523772339887040.2061924849356612026-11-04688981.SH0.03858678453705530.002240756759420040.007383059971023490.1727947659040092026-11-04689009.SH0.03207760811153710.00191780668683350.001850609512355360.0222445680831283

关键字	释意
date	交易日期
instrument	股票代码

字段组	字段名规律	示例
分时段量价特征	`hf_ratio_volume_N`、`hf_corr_vp_N`、`hf_ret_in_N`、`hf_trend_str_N`，N 是时间段编号	hf_corr_vp_1 时间段 1 量价相关性
已实现波动统计	`hf_real_var`、`hf_real_std`、`hf_real_skew`、`hf_real_kurtosis` 等，后缀 `_3` 为开盘后半小时，`_6` 为收盘前半小时，`_5m` 为 5 分钟频率；成交量有对应的 `hf_volume_var` 等	hf_real_std_5m 已实现波动率（5m）
集合竞价	`hf_cross_night_chg`、`hf_volume_auction_am_ratio`、`hf_amount_auction_am_ratio`、`hf_continuous_volume_ratio` 等	hf_volume_auction_am_ratio 集合竞价阶段成交量占比
订单大小分类的买卖	`hf_{buy,sell}_{volume,value,trades}_{exlarge,large,med,small}_order`，加 `_act` 为主动方向；`hf_open_` 前缀为开盘，`hf_close_` 前缀为尾盘	hf_buy_volume_exlarge_order_act 特大单主动买入总量
净买入	`hf_net_inflow_volume`、`hf_net_inflow_value`、`_rate` 为净买入占总量或总额的比率，也有开盘、尾盘和各类订单的版本	hf_close_net_inflow_value_rate 尾盘净买入金额比率

N	范围	N	范围
1	开盘前 5 根分钟线	8	收盘前 5 根分钟线
2	开盘前 15 根	9	开盘前 120 根
3	开盘前 30 根	10	第 120 根起至收盘
4	开盘前 60 根	11	全天
5	收盘前 60 根	12	第 60 至 120 根
6	收盘前 30 根	13	第 120 至 180 根
7	收盘前 15 根

用途	数据表
分钟行情	cn_stock_bar1m_derived
逐笔成交	cn_stock_level2_trade
逐笔委托	cn_stock_level2_order
快照（集合竞价）	cn_stock_level2_snapshot
昨收盘价等日线数据	cn_stock_bar1d

date	instrument	hf_ratio_volume_1	hf_real_std	hf_volume_auction_am_ratio	hf_net_inflow_value_rate
2026-10-28	000001.SZ	0.101361031643887	0.000891501375008374	0.0116436823136129	-0.24581432947102
2026-10-28	000002.SZ	0.0596566478909449	0.00245577143505216	0.00617301053505286	-0.110846630367733
2026-10-28	000006.SZ	0.0859223178456957	0.00223294901661575	0.00449234030739722	0.0271926772433284
2026-10-28	000007.SZ	0.126839869603872	0.00255058915354311	0.0083826082047953	-0.0297876820558352
2026-10-28	000008.SZ	0.0790280643246757	0.0026228993665427	0.00667693525139191	-0.189462600919373
2026-11-04	688835.SH	0.0560319334836636	0.00543313939124346	0.0032906298882719	0.0798608713516865
2026-11-04	688836.SH	0.0537892373789807	0.00576510094106197	0.00296374790175336	0.0244034378763701
2026-11-04	688837.SH	0.0364788271215672	0.00413815444335341	0.00152377233988704	0.206192484935661
2026-11-04	688981.SH	0.0385867845370553	0.00224075675942004	0.00738305997102349	0.172794765904009
2026-11-04	689009.SH	0.0320776081115371	0.0019178066868335	0.00185060951235536	0.0222445680831283

使用代码 查询某只股票在某个时间段内的基础量化因子： python 复制 import dai dai.query("""SELECT * FROM cn_stock_factors_hf WHERE instrument = '000002.SZ' AND date >= '2022-01-01' AND date <= '2022-12-31';""").df()

用 Cowork

查询代码

SELECT date, instrument, hf_buy_trades_exlarge_order_act, hf_buy_trades_large_order_act, hf_buy_trades_med_order_act, hf_buy_trades_small_order_act, hf_buy_value_act
FROM cn_stock_factors_hf
WHERE date >= '2026-10-06'
ORDER BY date
LIMIT 100

在 Cowork 中运行

信息

字段数: 241
分类: 量化因子 › 股票因子
作者: BigQuant

查询代码

SELECT date, instrument, hf_buy_trades_exlarge_order_act, hf_buy_trades_large_order_act, hf_buy_trades_med_order_act, hf_buy_trades_small_order_act, hf_buy_value_act
FROM cn_stock_factors_hf
WHERE date >= '2026-10-06'
ORDER BY date
LIMIT 100

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信息

字段数: 241
分类: 量化因子 › 股票因子
作者: BigQuant

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高频因子

cn_stock_factors_hf内测Max 1

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用 Cowork

数据简介一、数据简介 该表收录 A 股股票的高频因子，由分钟行情、逐笔成交、逐笔委托和快照数据按日汇总而成，包括分时段的量价特征、已实现波动统计、集合竞价特征，以及按订单大小划分的资金流指标。仅包含沪深市场的股票，不含北交所。 资金流相关的字段（买入、卖出、净买入等）建议使用 cn_stock_moneyflow，字段说明见该表文档。 数据起始时间：2015-01-05 数据结束时间：2026-11-04 数据更新频率：每个交易日 该表是个 view，由多张因子子表按 date、instrument 关联而成 二、主键说明 接口未声明主键，数据按交易日、股票存储。 关键字释意date交易日期instrument股票代码 三、字段说明 本表字段较多，字段名都以 hf_ 开头，按含义分为下面几组，字段描述里有每个字段的中文名。 字段组字段名规律示例分时段量价特征hf_ratio_volume_N、hf_corr_vp_N、hf_ret_in_N、hf_trend_str_N，N 是时间段编号hf_corr_vp_1 时间段 1 量价相关性已实现波动统计hf_real_var、hf_real_std、hf_real_skew、hf_real_kurtosis 等，后缀 _3 为开盘后半小时，_6 为收盘前半小时，_5m 为 5 分钟频率；成交量有对应的 hf_volume_var 等hf_real_std_5m 已实现波动率（5m）集合竞价hf_cross_night_chg、hf_volume_auction_am_ratio、hf_amount_auction_am_ratio、hf_continuous_volume_ratio 等hf_volume_auction_am_ratio 集合竞价阶段成交量占比订单大小分类的买卖hf_{buy,sell}_{volume,value,trades}_{exlarge,large,med,small}_order，加 _act 为主动方向；hf_open_ 前缀为开盘，hf_close_ 前缀为尾盘hf_buy_volume_exlarge_order_act 特大单主动买入总量净买入hf_net_inflow_volume、hf_net_inflow_value、_rate 为净买入占总量或总额的比率，也有开盘、尾盘和各类订单的版本hf_close_net_inflow_value_rate 尾盘净买入金额比率 时间段编号 分时段字段按分钟行情的序号划分时间段，N 对应的范围如下： N范围N范围1开盘前 5 根分钟线8收盘前 5 根分钟线2开盘前 15 根9开盘前 120 根3开盘前 30 根10第 120 根起至收盘4开盘前 60 根11全天5收盘前 60 根12第 60 至 120 根6收盘前 30 根13第 120 至 180 根7收盘前 15 根 hf_ratio_volume_N 没有 N = 11。 计算口径示例 hf_ratio_volume_N：时间段 N 的成交量 / 全天成交量。 hf_corr_vp_N：时间段 N 内收盘价与成交量的 Pearson 相关系数，任一序列为常数时取 0。 hf_trend_str_N：（时间段内最后一根收盘价 − 第一根收盘价）/ 各分钟收盘价变化的绝对值之和，分母为 0 时取 0。 hf_cross_night_chg：今开盘价 / 昨收盘价，是价格比值，没有减 1。 hf_volume_auction_am_ratio：09:25:00 的成交量 / 全天成交量。 订单大小按成交金额（价格 × 数量）划分：大于 100 万为特大单，大于 20 万为大单，大于 4 万为中单，其余为小单。 主动方向：逐笔成交里卖方序号大于买方序号记为主动卖出，否则记为主动买入。 开盘指 10:00:00 之前，尾盘指 14:30:00 之后。 hf_net_inflow_volume：主动买入量 − 主动卖出量；hf_net_inflow_volume_rate 再除以全天成交量。 四、数据来源 用途数据表分钟行情cn_stock_bar1m_derived逐笔成交cn_stock_level2_trade逐笔委托cn_stock_level2_order快照（集合竞价）cn_stock_level2_snapshot昨收盘价等日线数据cn_stock_bar1d 五、示例数据 字段较多，只展示 6 个字段，取最新数据日期前 7 天的数据，按日期和股票代码排序，展示前 5 行和后 5 行。 dateinstrumenthf_ratio_volume_1hf_real_stdhf_volume_auction_am_ratiohf_net_inflow_value_rate2026-10-28000001.SZ0.1013610316438870.0008915013750083740.0116436823136129-0.245814329471022026-10-28000002.SZ0.05965664789094490.002455771435052160.00617301053505286-0.1108466303677332026-10-28000006.SZ0.08592231784569570.002232949016615750.004492340307397220.02719267724332842026-10-28000007.SZ0.1268398696038720.002550589153543110.0083826082047953-0.02978768205583522026-10-28000008.SZ0.07902806432467570.00262289936654270.00667693525139191-0.1894626009193732026-11-04688835.SH0.05603193348366360.005433139391243460.00329062988827190.07986087135168652026-11-04688836.SH0.05378923737898070.005765100941061970.002963747901753360.02440343787637012026-11-04688837.SH0.03647882712156720.004138154443353410.001523772339887040.2061924849356612026-11-04688981.SH0.03858678453705530.002240756759420040.007383059971023490.1727947659040092026-11-04689009.SH0.03207760811153710.00191780668683350.001850609512355360.0222445680831283

关键字	释意
date	交易日期
instrument	股票代码

字段组	字段名规律	示例
分时段量价特征	`hf_ratio_volume_N`、`hf_corr_vp_N`、`hf_ret_in_N`、`hf_trend_str_N`，N 是时间段编号	hf_corr_vp_1 时间段 1 量价相关性
已实现波动统计	`hf_real_var`、`hf_real_std`、`hf_real_skew`、`hf_real_kurtosis` 等，后缀 `_3` 为开盘后半小时，`_6` 为收盘前半小时，`_5m` 为 5 分钟频率；成交量有对应的 `hf_volume_var` 等	hf_real_std_5m 已实现波动率（5m）
集合竞价	`hf_cross_night_chg`、`hf_volume_auction_am_ratio`、`hf_amount_auction_am_ratio`、`hf_continuous_volume_ratio` 等	hf_volume_auction_am_ratio 集合竞价阶段成交量占比
订单大小分类的买卖	`hf_{buy,sell}_{volume,value,trades}_{exlarge,large,med,small}_order`，加 `_act` 为主动方向；`hf_open_` 前缀为开盘，`hf_close_` 前缀为尾盘	hf_buy_volume_exlarge_order_act 特大单主动买入总量
净买入	`hf_net_inflow_volume`、`hf_net_inflow_value`、`_rate` 为净买入占总量或总额的比率，也有开盘、尾盘和各类订单的版本	hf_close_net_inflow_value_rate 尾盘净买入金额比率

N	范围	N	范围
1	开盘前 5 根分钟线	8	收盘前 5 根分钟线
2	开盘前 15 根	9	开盘前 120 根
3	开盘前 30 根	10	第 120 根起至收盘
4	开盘前 60 根	11	全天
5	收盘前 60 根	12	第 60 至 120 根
6	收盘前 30 根	13	第 120 至 180 根
7	收盘前 15 根

用途	数据表
分钟行情	cn_stock_bar1m_derived
逐笔成交	cn_stock_level2_trade
逐笔委托	cn_stock_level2_order
快照（集合竞价）	cn_stock_level2_snapshot
昨收盘价等日线数据	cn_stock_bar1d

date	instrument	hf_ratio_volume_1	hf_real_std	hf_volume_auction_am_ratio	hf_net_inflow_value_rate
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2026-11-04	688981.SH	0.0385867845370553	0.00224075675942004	0.00738305997102349	0.172794765904009
2026-11-04	689009.SH	0.0320776081115371	0.0019178066868335	0.00185060951235536	0.0222445680831283

使用代码 查询某只股票在某个时间段内的基础量化因子： python 复制 import dai dai.query("""SELECT * FROM cn_stock_factors_hf WHERE instrument = '000002.SZ' AND date >= '2022-01-01' AND date <= '2022-12-31';""").df()

用 Cowork

查询代码

SELECT date, instrument, hf_buy_trades_exlarge_order_act, hf_buy_trades_large_order_act, hf_buy_trades_med_order_act, hf_buy_trades_small_order_act, hf_buy_value_act
FROM cn_stock_factors_hf
WHERE date >= '2026-10-06'
ORDER BY date
LIMIT 100

在 Cowork 中运行

信息

字段数: 241
分类: 量化因子 › 股票因子
作者: BigQuant

查询代码

SELECT date, instrument, hf_buy_trades_exlarge_order_act, hf_buy_trades_large_order_act, hf_buy_trades_med_order_act, hf_buy_trades_small_order_act, hf_buy_value_act
FROM cn_stock_factors_hf
WHERE date >= '2026-10-06'
ORDER BY date
LIMIT 100

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分类: 量化因子 › 股票因子
作者: BigQuant

投研库

投研库

高频因子

用 Cowork

表结构

数据简介

一、数据简介

二、主键说明

三、字段说明

时间段编号

计算口径示例

四、数据来源

五、示例数据

使用代码

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一、数据简介

二、主键说明

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