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开源证券理想振幅因子

cn_stock_factors_hf_ky_ideal_amplitude

按收盘价高低切割日振幅，以高价振幅减去低价振幅构建的理想振幅因子

在 Cowork 中查询

用 Cowork

V(\lambda) = V_{high}(\lambda) - V_{low}(\lambda)

字段	类型	可空	含义
`date`	`PlDatetime`	否	交易日期
`instrument`	`PlString`	否	股票代码
`volatility_20`	`PlFloat64`	是	波动率因子（对照），过去 20 个交易日日收益率的样本标准差，值越小未来收益越高
`amplitude_20`	`PlFloat64`	是	传统振幅因子（对照），过去 20 个交易日日振幅（最高价/最低价-1）的均值，值越小未来收益越高
`range_amplitude_20`	`PlFloat64`	是	区间振幅因子（对照），过去 20 个交易日区间最高价/区间最低价-1，值越小未来收益越高
`turnover_20`	`PlFloat64`	是	传统换手率因子（对照），过去 20 个交易日换手率的均值，值越小未来收益越高
`amp_high_20pct`	`PlFloat64`	是	高价振幅因子 V_high(λ=20%)，20 日窗口内收盘价最高的 20% 有效交易日的振幅均值，值越小未来收益越高
`amp_low_20pct`	`PlFloat64`	是	低价振幅因子 V_low(λ=20%)，20 日窗口内收盘价最低的 20% 有效交易日的振幅均值，选股能力弱
`ideal_amplitude_20pct`	`PlFloat64`	是	理想振幅因子 V(λ=20%)，等于 `amp_high_20pct` 减 `amp_low_20pct`，值越小未来收益越高
`amp_high_25pct`	`PlFloat64`	是	高价振幅因子 V_high(λ=25%)，口径同上，研报推荐的切割比例
`amp_low_25pct`	`PlFloat64`	是	低价振幅因子 V_low(λ=25%)，口径同上
`ideal_amplitude_25pct`	`PlFloat64`	是	理想振幅因子 V(λ=25%)，研报推荐版本，值越小未来收益越高
`amp_high_40pct`	`PlFloat64`	是	高价振幅因子 V_high(λ=40%)，口径同上
`amp_low_40pct`	`PlFloat64`	是	低价振幅因子 V_low(λ=40%)，口径同上
`ideal_amplitude_40pct`	`PlFloat64`	是	理想振幅因子 V(λ=40%)，值越小未来收益越高
`turn_high_25pct`	`PlFloat64`	是	高价换手率因子 T_high(λ=25%)，20 日窗口内收盘价最高的 25% 有效交易日的换手率均值，值越小未来收益越高
`turn_low_25pct`	`PlFloat64`	是	低价换手率因子 T_low(λ=25%)，20 日窗口内收盘价最低的 25% 有效交易日的换手率均值
`ideal_turnover_25pct`	`PlFloat64`	是	理想换手率因子 T(λ=25%)，等于 `turn_high_25pct` 减 `turn_low_25pct`，值越小未来收益越高
`long_momentum_160`	`PlFloat64`	是	长端动量因子，过去 160 个交易日内振幅最低的 70% 交易日的涨跌幅加总，值越大未来收益越高

依赖表	频率	用到的字段	用途
`cn_stock_prefactors`	日频	`date`、`instrument`、`high`、`low`、`close`、`turn`、`change_ratio`、`suspended`、`line_price_limit`	`date` + `instrument` 作为输出骨架与滚动窗口分组键；`high` / `low` 相除得到日振幅，也用于区间振幅的窗口极值；`close` 既是价格维度切割的排序依据，也用于日收益率与波动率；`turn` 为换手率切割的被聚合量；`change_ratio` 为长端动量的加总对象；`suspended` 与 `line_price_limit` 共同判定「有效交易日」

因子	本项目（月末截面 rankIC / 年化 rankICIR）	本项目（逐日 rankIC）	研报原文	出处
`volatility_20`	-0.0850 / -1.63	-0.0972	IC -0.028、ICIR -0.65（Pearson IC）	研报表 1
`amplitude_20`	-0.0879 / -1.59	-0.0993	IC -0.035、rankIC -0.068、ICIR -0.77、月度胜率 59.2%	研报表 1 与第 1 节正文
`range_amplitude_20`	-0.0631 / -1.25	-0.0678	IC -0.016、ICIR -0.41（Pearson IC）	研报表 1
`turnover_20`	-0.0859 / -1.63	-0.1021	研报未披露，无法核对（研报仅在图 14 以曲线给出）	研报图 14
`amp_high_20pct`	-0.1044 / -2.36	-0.1151	IC -0.062、ICIR -1.76	研报第 2 节正文
`amp_low_20pct`	-0.0441 / -0.87	-0.0490	研报未披露，无法核对（研报图 5 仅显示 λ 减小时 IC 趋近 0）	研报图 5
`ideal_amplitude_20pct`	-0.0846 / -3.22	-0.0920	中性化后：多空年化 13.23%、IC -0.033、rankIC -0.040、ICIR -2.70	研报表 3
`amp_high_25pct`	-0.1051 / -2.29	-0.1159	研报未披露，无法核对	—
`amp_low_25pct`	-0.0467 / -0.90	-0.0523	研报未披露，无法核对	—
`ideal_amplitude_25pct`	-0.0864 / -3.26	-0.0931	未中性化：IC -0.067、ICIR -2.97、多空年化 23.3%、月度胜率 84.2%；中性化后 IC -0.033、rankIC -0.041、ICIR -2.81	研报第 3 节正文与表 3
`amp_high_40pct`	-0.1028 / -2.11	-0.1145	研报未披露，无法核对	—
`amp_low_40pct`	-0.0542 / -1.00	-0.0613	研报未披露，无法核对	—
`ideal_amplitude_40pct`	-0.0842 / -3.19	-0.0908	中性化后：多空年化 12.08%、IC -0.031、rankIC -0.037、ICIR -2.77	研报表 3
`turn_high_25pct`	-0.0877 / -1.73	-0.1049	研报未披露，无法核对	—
`turn_low_25pct`	-0.0646 / -1.21	-0.0762	研报未披露，无法核对	—
`ideal_turnover_25pct`	-0.0876 / -2.39	-0.1021	研报未披露，无法核对（研报图 14 仅显示理想换手率优于原始换手率）	研报图 14
`long_momentum_160`	+0.0410 / +1.28	+0.0451	研报未披露，无法核对（评论 36 只给三种调仓频率下的收益波动比排名）	评论 36 图 4~6

date	instrument	volatility_20	amplitude_20	range_amplitude_20	turnover_20	amp_high_20pct	amp_low_20pct	ideal_amplitude_20pct	amp_high_25pct	amp_low_25pct	ideal_amplitude_25pct	amp_high_40pct	amp_low_40pct	ideal_amplitude_40pct	turn_high_25pct	turn_low_25pct	ideal_turnover_25pct	long_momentum_160
2026-11-03 00:00:00	000001.SZ	0.013608	0.022628	0.068284	0.007074	0.025464	0.018537	0.006927	0.025108	0.016937	0.008171	0.024950	0.020214	0.004736	0.008051	0.006771	0.001280	-0.069589
2026-11-03 00:00:00	000002.SZ	0.027755	0.054641	0.410256	0.037658	0.098679	0.031700	0.066980	0.089270	0.029654	0.059615	0.079276	0.034468	0.044808	0.072094	0.018546	0.053547	-0.516308
2026-11-03 00:00:00	000006.SZ	0.023382	0.058032	0.371930	0.018668	0.076232	0.050779	0.025453	0.073485	0.055000	0.018485	0.064365	0.049668	0.014697	0.028262	0.014113	0.014149	-0.322354
2026-11-03 00:00:00	000007.SZ	0.033207	0.063185	0.382822	0.022822	0.058935	0.062007	-0.003071	0.062044	0.057263	0.004781	0.053277	0.071533	-0.018256	0.023338	0.020569	0.002769	-0.082787
2026-11-03 00:00:00	000008.SZ	0.012168	0.024929	0.113636	0.008656	0.023204	0.023711	-0.000508	0.023626	0.024255	-0.000629	0.022827	0.025677	-0.002849	0.008612	0.006536	0.002076	-0.163862
2026-11-03 00:00:00	920978.BJ	0.040341	0.061608	0.274758	0.023658	0.072030	0.040240	0.031790	0.071066	0.041580	0.029486	0.072572	0.047481	0.025092	0.032683	0.014078	0.018605	-0.678995
2026-11-03 00:00:00	920981.BJ	0.036156	0.066555	0.412017	0.047751	0.104199	0.060679	0.043521	0.096232	0.060118	0.036114	0.089923	0.052150	0.037774	0.073406	0.032140	0.041266	-0.471315
2026-11-03 00:00:00	920982.BJ	0.051010	0.080055	0.367607	0.035693	0.111242	0.059446	0.051796	0.110109	0.060388	0.049721	0.093949	0.062028	0.031921	0.051008	0.026070	0.024938	-0.733489
2026-11-03 00:00:00	920985.BJ	0.026778	0.052281	0.304348	0.016181	0.085918	0.050967	0.034951	0.075313	0.050773	0.024540	0.066345	0.045582	0.020763	0.031774	0.009715	0.022059	-0.336989
2026-11-03 00:00:00	920992.BJ	0.028329	0.056734	0.329126	0.025440	0.074898	0.060761	0.014137	0.069760	0.056717	0.013043	0.069158	0.050779	0.018379	0.032329	0.022869	0.009460	-0.570309

用 Cowork

查询代码

SELECT date, instrument, volatility_20, amplitude_20, range_amplitude_20, turnover_20, amp_high_20pct
FROM cn_stock_factors_hf_ky_ideal_amplitude
WHERE date >= '2026-10-06'
ORDER BY date
LIMIT 100

在 Cowork 中运行

信息

字段数: 19
分类: 量化因子 › 研报因子
作者: bigquantfactorbuilder1

查询代码

SELECT date, instrument, volatility_20, amplitude_20, range_amplitude_20, turnover_20, amp_high_20pct
FROM cn_stock_factors_hf_ky_ideal_amplitude
WHERE date >= '2026-10-06'
ORDER BY date
LIMIT 100

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信息

字段数: 19
分类: 量化因子 › 研报因子
作者: bigquantfactorbuilder1

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开源证券理想振幅因子

cn_stock_factors_hf_ky_ideal_amplitude

按收盘价高低切割日振幅，以高价振幅减去低价振幅构建的理想振幅因子

在 Cowork 中查询

用 Cowork

V(\lambda) = V_{high}(\lambda) - V_{low}(\lambda)

字段	类型	可空	含义
`date`	`PlDatetime`	否	交易日期
`instrument`	`PlString`	否	股票代码
`volatility_20`	`PlFloat64`	是	波动率因子（对照），过去 20 个交易日日收益率的样本标准差，值越小未来收益越高
`amplitude_20`	`PlFloat64`	是	传统振幅因子（对照），过去 20 个交易日日振幅（最高价/最低价-1）的均值，值越小未来收益越高
`range_amplitude_20`	`PlFloat64`	是	区间振幅因子（对照），过去 20 个交易日区间最高价/区间最低价-1，值越小未来收益越高
`turnover_20`	`PlFloat64`	是	传统换手率因子（对照），过去 20 个交易日换手率的均值，值越小未来收益越高
`amp_high_20pct`	`PlFloat64`	是	高价振幅因子 V_high(λ=20%)，20 日窗口内收盘价最高的 20% 有效交易日的振幅均值，值越小未来收益越高
`amp_low_20pct`	`PlFloat64`	是	低价振幅因子 V_low(λ=20%)，20 日窗口内收盘价最低的 20% 有效交易日的振幅均值，选股能力弱
`ideal_amplitude_20pct`	`PlFloat64`	是	理想振幅因子 V(λ=20%)，等于 `amp_high_20pct` 减 `amp_low_20pct`，值越小未来收益越高
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`ideal_turnover_25pct`	`PlFloat64`	是	理想换手率因子 T(λ=25%)，等于 `turn_high_25pct` 减 `turn_low_25pct`，值越小未来收益越高
`long_momentum_160`	`PlFloat64`	是	长端动量因子，过去 160 个交易日内振幅最低的 70% 交易日的涨跌幅加总，值越大未来收益越高

依赖表	频率	用到的字段	用途
`cn_stock_prefactors`	日频	`date`、`instrument`、`high`、`low`、`close`、`turn`、`change_ratio`、`suspended`、`line_price_limit`	`date` + `instrument` 作为输出骨架与滚动窗口分组键；`high` / `low` 相除得到日振幅，也用于区间振幅的窗口极值；`close` 既是价格维度切割的排序依据，也用于日收益率与波动率；`turn` 为换手率切割的被聚合量；`change_ratio` 为长端动量的加总对象；`suspended` 与 `line_price_limit` 共同判定「有效交易日」

因子	本项目（月末截面 rankIC / 年化 rankICIR）	本项目（逐日 rankIC）	研报原文	出处
`volatility_20`	-0.0850 / -1.63	-0.0972	IC -0.028、ICIR -0.65（Pearson IC）	研报表 1
`amplitude_20`	-0.0879 / -1.59	-0.0993	IC -0.035、rankIC -0.068、ICIR -0.77、月度胜率 59.2%	研报表 1 与第 1 节正文
`range_amplitude_20`	-0.0631 / -1.25	-0.0678	IC -0.016、ICIR -0.41（Pearson IC）	研报表 1
`turnover_20`	-0.0859 / -1.63	-0.1021	研报未披露，无法核对（研报仅在图 14 以曲线给出）	研报图 14
`amp_high_20pct`	-0.1044 / -2.36	-0.1151	IC -0.062、ICIR -1.76	研报第 2 节正文
`amp_low_20pct`	-0.0441 / -0.87	-0.0490	研报未披露，无法核对（研报图 5 仅显示 λ 减小时 IC 趋近 0）	研报图 5
`ideal_amplitude_20pct`	-0.0846 / -3.22	-0.0920	中性化后：多空年化 13.23%、IC -0.033、rankIC -0.040、ICIR -2.70	研报表 3
`amp_high_25pct`	-0.1051 / -2.29	-0.1159	研报未披露，无法核对	—
`amp_low_25pct`	-0.0467 / -0.90	-0.0523	研报未披露，无法核对	—
`ideal_amplitude_25pct`	-0.0864 / -3.26	-0.0931	未中性化：IC -0.067、ICIR -2.97、多空年化 23.3%、月度胜率 84.2%；中性化后 IC -0.033、rankIC -0.041、ICIR -2.81	研报第 3 节正文与表 3
`amp_high_40pct`	-0.1028 / -2.11	-0.1145	研报未披露，无法核对	—
`amp_low_40pct`	-0.0542 / -1.00	-0.0613	研报未披露，无法核对	—
`ideal_amplitude_40pct`	-0.0842 / -3.19	-0.0908	中性化后：多空年化 12.08%、IC -0.031、rankIC -0.037、ICIR -2.77	研报表 3
`turn_high_25pct`	-0.0877 / -1.73	-0.1049	研报未披露，无法核对	—
`turn_low_25pct`	-0.0646 / -1.21	-0.0762	研报未披露，无法核对	—
`ideal_turnover_25pct`	-0.0876 / -2.39	-0.1021	研报未披露，无法核对（研报图 14 仅显示理想换手率优于原始换手率）	研报图 14
`long_momentum_160`	+0.0410 / +1.28	+0.0451	研报未披露，无法核对（评论 36 只给三种调仓频率下的收益波动比排名）	评论 36 图 4~6

date	instrument	volatility_20	amplitude_20	range_amplitude_20	turnover_20	amp_high_20pct	amp_low_20pct	ideal_amplitude_20pct	amp_high_25pct	amp_low_25pct	ideal_amplitude_25pct	amp_high_40pct	amp_low_40pct	ideal_amplitude_40pct	turn_high_25pct	turn_low_25pct	ideal_turnover_25pct	long_momentum_160
2026-11-03 00:00:00	000001.SZ	0.013608	0.022628	0.068284	0.007074	0.025464	0.018537	0.006927	0.025108	0.016937	0.008171	0.024950	0.020214	0.004736	0.008051	0.006771	0.001280	-0.069589
2026-11-03 00:00:00	000002.SZ	0.027755	0.054641	0.410256	0.037658	0.098679	0.031700	0.066980	0.089270	0.029654	0.059615	0.079276	0.034468	0.044808	0.072094	0.018546	0.053547	-0.516308
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用 Cowork

查询代码

SELECT date, instrument, volatility_20, amplitude_20, range_amplitude_20, turnover_20, amp_high_20pct
FROM cn_stock_factors_hf_ky_ideal_amplitude
WHERE date >= '2026-10-06'
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LIMIT 100

在 Cowork 中运行

信息

字段数: 19
分类: 量化因子 › 研报因子
作者: bigquantfactorbuilder1

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SELECT date, instrument, volatility_20, amplitude_20, range_amplitude_20, turnover_20, amp_high_20pct
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turn_low_25pct

ideal_turnover_25pct

long_momentum_160

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amplitude_20

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turnover_20

amp_high_20pct

amp_low_20pct

ideal_amplitude_20pct

amp_high_25pct

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ideal_amplitude_25pct

amp_high_40pct

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ideal_amplitude_40pct

turn_high_25pct

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ideal_turnover_25pct

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