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沪深北A股日频证券资料：身份属性、交易状态、指数成分。
32 个字段 · 主键 date + instrument
沪深北A股日频证券资料：身份属性、交易状态、指数成分。
证券资料表 cn_stock_factors_security_profile 以「交易日期 + 证券代码」为主键，把一只股票在某个交易日的身份属性和交易属性汇总到一行，共 30 个字段。
这张表回答的是「这只股票当天是什么」这类问题：
所有字段都是状态量而非价格量，主要用于选股前的股票池过滤、回测中的可交易性约束以及分组统计，通常不直接作为打分因子使用。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 数据表名称 | cn_stock_factors_security_profile |
| 数据粒度 | 日频，股票维度 |
| 主键字段 | date、instrument |
| 标的范围 | 沪深北全部 A 股，与 cn_stock_instruments 严格对齐（包含北交所） |
| 数据开始日期 | 2010-01-01（部分字段的有效起点更晚，见「数据开始日期」一节） |
| 数据结束日期 | 最新交易日，每日增量更新 |
| 字段数量 | 30 个 |
本表历史数据从 2010-01-01 开始，之前的日期查不到任何数据。
这个起点由上游决定，不是随意取的：cn_stock_instruments 和 cn_stock_status 这两张基准表的最早可用年份都是 2010 年，本表以它们为骨架逐日 LEFT JOIN 加工，因此起点与之保持一致。对应到代码里就是 builder 的 history_start_year = 2010。
需要注意的是，表内有数据不等于每个字段都有意义。下面这几个字段的有效起点晚于 2010-01-01，在各自的生效日之前恒为 0：
| 字段 | 有效起点 | 说明 |
|---|---|---|
margin_trading_status | 2010-03 | 两融业务 2010 年 3 月开闸，此前无标的名单 |
holding_by_social_security、holding_by_insurance | 2010 年首个披露日之后 | cn_stock_shareholder_top10 最早报告期为 2009-12-31，需等到实际披露后才有值 |
is_kc50 | 2020-07 | 科创 50 指数发布日之后 |
is_bz50 | 2022-11 | 北证 50 指数发布日之后 |
is_zz1000、is_cybz 等 | 各指数发布日之后 | 早于发布日的区间恒为 0 |
另有一个方向相反的例外：is_zz100 的上游成分数据止于 2024-11-05，之后该字段恒为 0，回测区间跨过这个日期时请留意。
因此取数时的一般建议是：整体区间不早于 2010-01-01；若用到两融或机构持仓字段，起点放到 2010 年下半年之后更稳妥；若依赖某个指数成分，起点放到该指数发布日之后。
| 字段名 | 类型 | 含义 | 取值说明 |
|---|---|---|---|
date | TIMESTAMP_NS | 日期 | 主键 |
instrument | VARCHAR | 证券代码 | 主键，形如 000001.SZ |
name | VARCHAR | 证券简称 | 当日简称，随更名变化 |
list_sector | TINYINT | 上市板块代码 | 0-未知；1-主板；2-创业板；3-科创板；4-北交所 |
list_date | TIMESTAMP_NS | 上市日期 | — |
list_days | BIGINT | 已上市天数（按自然日） | = 当前日期 - 上市日期 |
| 字段名 | 类型 | 含义 | 取值说明 |
|---|---|---|---|
is_sh | INTEGER | 是否为上交所 | 1-是；0-否 |
is_sz | INTEGER | 是否为深交所 | 1-是；0-否 |
is_bj | INTEGER | 是否为北交所 | 1-是；0-否 |
is_shzb | INTEGER | 是否为上交所主板 | 1-是；0-否 |
is_kcb | INTEGER | 是否为科创板 | 1-是；0-否 |
is_szzb | INTEGER | 是否为深交所主板 | 1-是；0-否 |
is_cyb | INTEGER | 是否为创业板 | 1-是；0-否 |
| 字段名 | 类型 | 含义 | 取值说明 |
|---|---|---|---|
line_price_limit | INTEGER | 一字涨跌停 | 0-正常；1-一字涨停；2-一字跌停 |
st_status | TINYINT | ST 状态 | 0-正常；1-ST；2-*ST |
is_risk_warning | TINYINT | 风险警示 | 0-正常；1-风险警示 |
suspended | TINYINT | 停牌标记 | 0-正常；1-停牌 |
price_limit_status | TINYINT | 收盘涨跌停状态 | 1-跌停；2-非涨跌停；3-涨停 |
margin_trading_status | INTEGER | 两融标的 | 0-不属于；1-属于 |
| 字段名 | 类型 | 含义 | 取值说明 |
|---|---|---|---|
is_szzs | INTEGER | 属于上证指数 | 0-不属于；1-属于 |
is_sh50 | INTEGER | 属于上证 50 | 0-不属于；1-属于 |
is_hs300 | INTEGER | 属于沪深 300 | 0-不属于；1-属于 |
is_kc50 | INTEGER | 属于科创 50 | 0-不属于；1-属于 |
is_zz1000 | INTEGER | 属于中证 1000 | 0-不属于；1-属于 |
is_zz100 | INTEGER | 属于中证 100 | 0-不属于；1-属于 |
is_zz500 | INTEGER | 属于中证 500 | 0-不属于；1-属于 |
is_szcz | INTEGER | 属于深证成指 | 0-不属于；1-属于 |
is_cybz | INTEGER | 属于创业板指 | 0-不属于；1-属于 |
is_sz100 | INTEGER | 属于深证 100 | 0-不属于；1-属于 |
is_bz50 | INTEGER | 属于北证 50 | 0-不属于；1-属于 |
| 字段名 | 类型 | 含义 | 取值说明 |
|---|---|---|---|
holding_by_social_security | INTEGER | 社保基金位列十大股东 | 0-未持有；1-持有 |
holding_by_insurance | INTEGER | 保险资金位列十大股东 | 0-未持有；1-持有 |
本表不含任何自有原始数据，30 个字段全部由下面 7 张上游表加工而来。任一张表停更或回补，本表对应字段都会跟着变化。
| 原始数据表 | 提供的字段 | 角色 |
|---|---|---|
cn_stock_instruments | date、instrument、name | 基准表，决定输出的股票池与行数 |
cn_stock_basic_info | list_sector、list_date、list_days | 上市资料 |
cn_stock_status | st_status、is_risk_warning、suspended、price_limit_status | 交易状态 |
cn_stock_real_bar1d | line_price_limit | 未复权行情，用于判断一字涨跌停 |
cn_stock_margin_trading_detail | margin_trading_status | 两融标的名单 |
cn_stock_index_component | 11 个 is_xxx 指数成分字段 | 指数成分明细 |
cn_stock_shareholder_top10 | holding_by_social_security、holding_by_insurance | 十大股东名单 |
is_sh、is_sz、is_bj、is_shzb、is_kcb、is_szzb、is_cyb 这 7 个板块字段不依赖额外的表，直接由 instrument 的代码前后缀推导。
以 cn_stock_instruments 作为基准股票池，确定输出的 (date, instrument) 粒度，其余数据表一律 LEFT JOIN，因此本表的行数与 cn_stock_instruments 严格一致，不会多出已退市标的。
| 字段 | 来源表 | 加工方式 |
|---|---|---|
name | cn_stock_instruments | 直接取当日简称 |
list_sector、list_date | cn_stock_basic_info | 按 instrument 关联 |
list_days | cn_stock_basic_info | datediff('day', list_date, date) |
is_sh 等 7 个板块字段 | — | 由证券代码的后缀（.SH/.SZ/.BJ）与前缀（60/68/00/30）判断 |
line_price_limit | cn_stock_real_bar1d | 当日最高价与最低价同时等于涨停价记 1，同时等于跌停价记 2，其余记 0 |
st_status 等 4 个状态字段 | cn_stock_status | 直接取自源表，不做二次加工 |
margin_trading_status | cn_stock_margin_trading_detail | 出现在明细表中记 1，未出现补 0 |
| 11 个指数成分字段 | cn_stock_index_component | 按 date, member_code 分组，max(if(name = 指数名, 1, 0)) 聚合，同一天可同时属于多个指数 |
holding_by_social_security、holding_by_insurance | cn_stock_shareholder_top10 | 先把十大股东名单 string_agg 成一个字符串，再用 ASOF JOIN 匹配到最近一次已披露的名单，最后用关键词判断 |
机构持仓的关键词口径：
创业板包含 300、301、302 开头的代码，科创板包含 688、689 开头的代码，因此本表用 30% 和 68% 前缀判断，而不是 300% 和 688%。若只用 300% 会漏掉约 440 只 301/302 开头的创业板股票。
可用如下关系自查：is_sh + is_sz + is_bj = 1、is_shzb + is_kcb = is_sh、is_szzb + is_cyb = is_sz。
holding_by_social_security 和 holding_by_insurance 默认按十大股东的报告期（end_date）做 ASOF JOIN，与原始设计文档口径一致。但报告期结束到实际公告之间通常间隔一至三个月，例如 3 月 31 日的报告期要到 4 月下旬才披露，这意味着 4 月初读到的持仓信息在当时尚未公开。
用于回测时请注意这一点。如需 point-in-time 口径，把 builder 的 holder_date_field 改为 publish_date 后重新加工即可，SQL 无需改动。
从未披露过十大股东名单的标的（例如刚上市的股票）记为 0，表示「无法确认持有」，而非「确认未持有」。cn_stock_shareholder_top10 的最早报告期为 2009-12-31，因此本表起点附近这两个字段仍可能大面积为 0，详见「数据开始日期」。
停牌日 cn_stock_real_bar1d 的最高价、最低价为空，line_price_limit 统一记为 0（正常），判断可交易性时应以 suspended 为准，不要依赖 line_price_limit。
本表是 T 日的状态快照。常见做法是用 T 日的状态过滤股票池，再用 T+1 日的行情成交，避免在涨跌停或停牌日产生无法成交的信号。
import dai
df = dai.query( "SELECT * FROM cn_stock_factors_security_profile", filters={"date": ["2025-01-01", "2025-06-30"]},).df()import dai
sql = """SELECT date, instrument, nameFROM cn_stock_factors_security_profileWHERE is_hs300 = 1 -- 沪深300成分股 AND suspended = 0 -- 未停牌 AND is_risk_warning = 0 -- 非风险警示 AND st_status = 0 -- 非ST AND line_price_limit = 0 -- 非一字涨跌停 AND list_days > 365 -- 上市满一年ORDER BY date, instrument"""df = dai.query(sql, filters={"date": ["2025-01-01", "2025-06-30"]}).df()SELECT date, instrument, name, list_sector, list_days, st_status, suspended, price_limit_statusFROM cn_stock_factors_security_profileWHERE instrument = '000001.SZ'ORDER BY dateSELECT b.date, b.instrument, b.close, p.name, p.is_hs300, p.margin_trading_statusFROM cn_stock_bar1d AS bLEFT JOIN cn_stock_factors_security_profile AS p ON b.date = p.date AND b.instrument = p.instrumentWHERE p.suspended = 0 AND p.st_status = 0 AND p.line_price_limit = 0SELECT date, sum(is_shzb) AS 上交所主板, sum(is_kcb) AS 科创板, sum(is_szzb) AS 深交所主板, sum(is_cyb) AS 创业板, sum(is_bj) AS 北交所FROM cn_stock_factors_security_profileGROUP BY dateORDER BY date展示最新一日数据的前 5 行和后 5 行
{{sample_data}}
SELECT date, instrument, name, list_sector, list_date, list_days, is_sh FROM cn_stock_factors_security_profile WHERE date >= '2026-10-06' ORDER BY date LIMIT 100
SELECT date, instrument, name, list_sector, list_date, list_days, is_sh FROM cn_stock_factors_security_profile WHERE date >= '2026-10-06' ORDER BY date LIMIT 100