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布林带类技术指标因子
29 个字段 · 主键 date + instrument
布林带三轨（中轨 / 上轨 / 下轨）在 (5, 10, 20) 周期 × (1.5σ, 2σ, 2.5σ) 共 9 档参数下的绝对轨道价，共 27 列。与通道与位置类的
boll_pos_*（%B 相对位置）互补：本表给出轨道价本身，适合做突破判别、止损线、通道宽度（上轨−下轨）等二次加工。
- 因子数量：27 个因子 / 27 个数据列
- 主键：
date+instrument（按cn_stock_instruments对齐全市场标的）- 数据起始：2010-01-01，日频增量更新
- 复权口径：后复权（
cn_stock_bar1d全表统一）
| 上游表 | 用途 | 本表用到的字段 |
|---|---|---|
cn_stock_bar1d | 后复权日行情，全部因子的计算输入 | date, instrument, low, close |
cn_stock_instruments | 全市场标的清单，决定本表每日的 date / instrument 组合 | date, instrument |
cn_stock_bar1d为分区表，SQL 的 date 过滤由dai.query(filters={"date": [...]})下推完成。
| # | 因子中文名 | 字段名 | 参数 | 因子逻辑 | 所属因子族 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布林带中轨 | bbands_middle_5_1d5 | 5/1.5 | n1 周期收盘价 SMA | 布林带中轨族 |
| 2 | 布林带中轨 | bbands_middle_10_1d5 | 10/1.5 | n1 周期收盘价 SMA | 布林带中轨族 |
| 3 | 布林带中轨 | bbands_middle_20_1d5 | 20/1.5 | n1 周期收盘价 SMA | 布林带中轨族 |
| 4 | 布林带中轨 | bbands_middle_5_2 | 5/2 | n1 周期收盘价 SMA | 布林带中轨族 |
| 5 | 布林带中轨 | bbands_middle_10_2 | 10/2 | n1 周期收盘价 SMA | 布林带中轨族 |
| 6 | 布林带中轨 | bbands_middle_20_2 | 20/2 | n1 周期收盘价 SMA | 布林带中轨族 |
| 7 | 布林带中轨 | bbands_middle_5_2d5 | 5/2.5 | n1 周期收盘价 SMA | 布林带中轨族 |
| 8 | 布林带中轨 | bbands_middle_10_2d5 | 10/2.5 | n1 周期收盘价 SMA | 布林带中轨族 |
| 9 | 布林带中轨 | bbands_middle_20_2d5 | 20/2.5 | n1 周期收盘价 SMA | 布林带中轨族 |
| 10 | 布林带上轨 | bbands_upper_5_1d5 | 5/1.5 | 中轨 + n2 × 标准差 | 布林带上轨族 |
| 11 | 布林带上轨 | bbands_upper_10_1d5 | 10/1.5 | 中轨 + n2 × 标准差 | 布林带上轨族 |
| 12 | 布林带上轨 | bbands_upper_20_1d5 | 20/1.5 | 中轨 + n2 × 标准差 | 布林带上轨族 |
| 13 | 布林带上轨 | bbands_upper_5_2 | 5/2 | 中轨 + n2 × 标准差 | 布林带上轨族 |
| 14 | 布林带上轨 | bbands_upper_10_2 | 10/2 | 中轨 + n2 × 标准差 | 布林带上轨族 |
| 15 | 布林带上轨 | bbands_upper_20_2 | 20/2 | 中轨 + n2 × 标准差 | 布林带上轨族 |
| 16 | 布林带上轨 | bbands_upper_5_2d5 | 5/2.5 | 中轨 + n2 × 标准差 | 布林带上轨族 |
| 17 | 布林带上轨 | bbands_upper_10_2d5 | 10/2.5 | 中轨 + n2 × 标准差 | 布林带上轨族 |
| 18 | 布林带上轨 | bbands_upper_20_2d5 | 20/2.5 | 中轨 + n2 × 标准差 | 布林带上轨族 |
| 19 | 布林带下轨 | bbands_lower_5_1d5 | 5/1.5 | 中轨 − n2 × 标准差 | 布林带下轨族 |
| 20 | 布林带下轨 | bbands_lower_10_1d5 | 10/1.5 | 中轨 − n2 × 标准差 | 布林带下轨族 |
| 21 | 布林带下轨 | bbands_lower_20_1d5 | 20/1.5 | 中轨 − n2 × 标准差 | 布林带下轨族 |
| 22 | 布林带下轨 | bbands_lower_5_2 | 5/2 | 中轨 − n2 × 标准差 | 布林带下轨族 |
| 23 | 布林带下轨 | bbands_lower_10_2 | 10/2 | 中轨 − n2 × 标准差 | 布林带下轨族 |
| 24 | 布林带下轨 | bbands_lower_20_2 | 20/2 | 中轨 − n2 × 标准差 | 布林带下轨族 |
| 25 | 布林带下轨 | bbands_lower_5_2d5 | 5/2.5 | 中轨 − n2 × 标准差 | 布林带下轨族 |
| 26 | 布林带下轨 | bbands_lower_10_2d5 | 10/2.5 | 中轨 − n2 × 标准差 | 布林带下轨族 |
| 27 | 布林带下轨 | bbands_lower_20_2d5 | 20/2.5 | 中轨 − n2 × 标准差 | 布林带下轨族 |
公式：中轨 = SMA(close, n1)
输出列（9）：bbands_middle_5_1d5、bbands_middle_10_1d5、bbands_middle_20_1d5、bbands_middle_5_2、bbands_middle_10_2、bbands_middle_20_2、bbands_middle_5_2d5、bbands_middle_10_2d5、bbands_middle_20_2d5
SELECT date, instrument, m_ta_bbands_m(close, timeperiod:=5, nbdevup:=1.5, nbdevdn:=1.5, matype:=0) AS bbands_middle_5_1d5, m_ta_bbands_m(close, timeperiod:=10, nbdevup:=1.5, nbdevdn:=1.5, matype:=0) AS bbands_middle_10_1d5, m_ta_bbands_m(close, timeperiod:=20, nbdevup:=1.5, nbdevdn:=1.5, matype:=0) AS bbands_middle_20_1d5, m_ta_bbands_m(close, timeperiod:=5, nbdevup:=2, nbdevdn:=2, matype:=0) AS bbands_middle_5_2, m_ta_bbands_m(close, timeperiod:=10, nbdevup:=2, nbdevdn:=2, matype:=0) AS bbands_middle_10_2, m_ta_bbands_m(close, timeperiod:=20, nbdevup:=2, nbdevdn:=2, matype:=0) AS bbands_middle_20_2, m_ta_bbands_m(close, timeperiod:=5, nbdevup:=2.5, nbdevdn:=2.5, matype:=0) AS bbands_middle_5_2d5, m_ta_bbands_m(close, timeperiod:=10, nbdevup:=2.5, nbdevdn:=2.5, matype:=0) AS bbands_middle_10_2d5, m_ta_bbands_m(close, timeperiod:=20, nbdevup:=2.5, nbdevdn:=2.5, matype:=0) AS bbands_middle_20_2d5FROM cn_stock_bar1dWHERE close IS NOT NULLORDER BY date, instrument公式：上轨 = SMA(close, n1) + n2 × STD(close, n1)
输出列（9）：bbands_upper_5_1d5、bbands_upper_10_1d5、bbands_upper_20_1d5、bbands_upper_5_2、bbands_upper_10_2、bbands_upper_20_2、bbands_upper_5_2d5、bbands_upper_10_2d5、bbands_upper_20_2d5
SELECT date, instrument, m_ta_bbands_u(close, timeperiod:=5, nbdevup:=1.5, nbdevdn:=1.5, matype:=0) AS bbands_upper_5_1d5, m_ta_bbands_u(close, timeperiod:=10, nbdevup:=1.5, nbdevdn:=1.5, matype:=0) AS bbands_upper_10_1d5, m_ta_bbands_u(close, timeperiod:=20, nbdevup:=1.5, nbdevdn:=1.5, matype:=0) AS bbands_upper_20_1d5, m_ta_bbands_u(close, timeperiod:=5, nbdevup:=2, nbdevdn:=2, matype:=0) AS bbands_upper_5_2, m_ta_bbands_u(close, timeperiod:=10, nbdevup:=2, nbdevdn:=2, matype:=0) AS bbands_upper_10_2, m_ta_bbands_u(close, timeperiod:=20, nbdevup:=2, nbdevdn:=2, matype:=0) AS bbands_upper_20_2, m_ta_bbands_u(close, timeperiod:=5, nbdevup:=2.5, nbdevdn:=2.5, matype:=0) AS bbands_upper_5_2d5, m_ta_bbands_u(close, timeperiod:=10, nbdevup:=2.5, nbdevdn:=2.5, matype:=0) AS bbands_upper_10_2d5, m_ta_bbands_u(close, timeperiod:=20, nbdevup:=2.5, nbdevdn:=2.5, matype:=0) AS bbands_upper_20_2d5FROM cn_stock_bar1dWHERE close IS NOT NULLORDER BY date, instrument公式：下轨 = SMA(close, n1) − n2 × STD(close, n1)
输出列（9）：bbands_lower_5_1d5、bbands_lower_10_1d5、bbands_lower_20_1d5、bbands_lower_5_2、bbands_lower_10_2、bbands_lower_20_2、bbands_lower_5_2d5、bbands_lower_10_2d5、bbands_lower_20_2d5
SELECT date, instrument, m_ta_bbands_l(close, timeperiod:=5, nbdevup:=1.5, nbdevdn:=1.5, matype:=0) AS bbands_lower_5_1d5, m_ta_bbands_l(close, timeperiod:=10, nbdevup:=1.5, nbdevdn:=1.5, matype:=0) AS bbands_lower_10_1d5, m_ta_bbands_l(close, timeperiod:=20, nbdevup:=1.5, nbdevdn:=1.5, matype:=0) AS bbands_lower_20_1d5, m_ta_bbands_l(close, timeperiod:=5, nbdevup:=2, nbdevdn:=2, matype:=0) AS bbands_lower_5_2, m_ta_bbands_l(close, timeperiod:=10, nbdevup:=2, nbdevdn:=2, matype:=0) AS bbands_lower_10_2, m_ta_bbands_l(close, timeperiod:=20, nbdevup:=2, nbdevdn:=2, matype:=0) AS bbands_lower_20_2, m_ta_bbands_l(close, timeperiod:=5, nbdevup:=2.5, nbdevdn:=2.5, matype:=0) AS bbands_lower_5_2d5, m_ta_bbands_l(close, timeperiod:=10, nbdevup:=2.5, nbdevdn:=2.5, matype:=0) AS bbands_lower_10_2d5, m_ta_bbands_l(close, timeperiod:=20, nbdevup:=2.5, nbdevdn:=2.5, matype:=0) AS bbands_lower_20_2d5FROM cn_stock_bar1dWHERE close IS NOT NULLORDER BY date, instrumentcn_stock_bar1d（后复权，WHERE close IS NOT NULL） → 3 组因子族 SQL 并行执行（joblib loky, n_jobs=8） → 按 cn_stock_instruments 左连接对齐全市场标的 → schema 归一化（列序 / 类型 / 缺失值） → dai_write 按 date 的年份分区落库create()，自 2010-01-01 起按 2 年一段滚动执行，每段结束后 gc.collect() 释放内存。build()，默认覆盖最近 5 个自然日；落库前跑 tester.py，落库后更新前端文档。窗口算子只在查询下推后的行集上计算，所以每次计算都会向前多取一段行情：
| 参数 | 取值 | 说明 |
|---|---|---|
lookback_days | 300 个自然日（≈ 200 个交易日） | 本表最长窗口 / 预热需求约 20 个交易日 |
多读一段历史不改变任何输出值（窗口算子只向前看），只是把区间首日的"本可避免的缺失"消掉。 EMA / RSI / ATR / MACD / TRIX 属于 IIR 递推算子，理论上预热期无限长，因此这些表的冗余按 约 5 倍最长周期取值，而非刚好等于窗口长度。
cn_stock_bar1d 在停牌日会保留一行、但 open/high/low/close/amount 全为 NULL、volume 为 0。
m_ta_* 递推类算子只要吃到一个 NULL，之后就永久输出 NULL。因此所有 SQL 统一加
WHERE close IS NOT NULL，把停牌行从计算输入中剔除（此时 m_lag(close, 1) 指向上一个交易日，
符合技术指标的常规口径）。
实测（2024-01 全市场，回溯起点 2021-06）：
| 处理方式 | bbands_middle_20 | atr14 | kdj_j_9 | macd_diff_12_26_9 |
|---|---|---|---|---|
| 不加过滤 | 88.3% | 88.3% | 88.4% | 88.1% |
加 WHERE close IS NOT NULL | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 99.5% |
本表不含累计型因子，全部因子都是固定长度的滚动窗口计算，因此只受 lookback_days 影响。
落库前以 cn_stock_instruments 为基准左连接，因此每个交易日都是全市场标的的完整行，
停牌股与上市不足窗口长度的新股在对应因子列上为 NULL。入库校验要求单因子整体覆盖度 ≥ 85%
（tester.py 关键测试点），单日覆盖度 ≥ 80%（非关键，仅告警）。
1d5，2.5 → 2d5，2 → 2。m_ta_bbands_* 的周期与倍数必须用命名参数传入（timeperiod:= / nbdevup:= / nbdevdn:= / matype:=），位置参数写法在 DAI 中会报 Binder Error；matype:=0 表示中轨用 SMA。实测区间 2026-09-07 ~ 2026-09-17（9 个交易日、50052 行，已按 cn_stock_instruments 对齐全市场标的）：
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 因子列数 | 27 |
| 最低覆盖度 | 99.50%（bbands_middle_20_1d5） |
| 中位覆盖度 | 99.63% |
| 最高覆盖度 | 99.72% |
| 覆盖度 < 85% 的列数 | 0 |
tester.py 关键测试点 | ✅ 通过 |
覆盖度最低的三列：bbands_middle_20_1d5(99.5%)、bbands_middle_20_2(99.5%)、bbands_upper_20_1d5(99.5%)。缺失主要来自上市不足窗口长度的新股与当日停牌，逐列明细见 testdata/coverage_report.md，数据示例见 testdata/sample_data.csv。
{{sample_data}}
c_zscore(因子, group=date) 或 c_rank(因子, group=date) 处理，或改用同族的比值型因子。NULLIF 保护，但小分母仍会放大尾部，建议按日做分位数截断。SELECT date, instrument, bbands_middle_5_1d5, bbands_middle_10_1d5, bbands_middle_20_1d5, bbands_middle_5_2, bbands_middle_10_2 FROM cn_stock_factors_ta_bbands WHERE date >= '2026-10-06' ORDER BY date LIMIT 100
SELECT date, instrument, bbands_middle_5_1d5, bbands_middle_10_1d5, bbands_middle_20_1d5, bbands_middle_5_2, bbands_middle_10_2 FROM cn_stock_factors_ta_bbands WHERE date >= '2026-10-06' ORDER BY date LIMIT 100