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超买超卖类技术指标因子
33 个字段 · 主键 date + instrument
以 RSI、KDJ、威廉指标（WR）为主的超买超卖族。RSI 度量区间内涨跌力量对比（0~100）；KDJ 由未成熟随机值 RSV 经两次平滑得到 K、D，再派生 J = 3K − 2D，对拐点最敏感；WR 反向刻画收盘价在高低区间中的位置（值越大越接近区间低位）。
- 因子数量：31 个因子 / 31 个数据列
- 主键：
date+instrument（按cn_stock_instruments对齐全市场标的）- 数据起始：2010-01-01，日频增量更新
- 复权口径：后复权（
cn_stock_bar1d全表统一）
| 上游表 | 用途 | 本表用到的字段 |
|---|---|---|
cn_stock_bar1d | 后复权日行情，全部因子的计算输入 | date, instrument, high, low, close |
cn_stock_instruments | 全市场标的清单，决定本表每日的 date / instrument 组合 | date, instrument |
cn_stock_bar1d为分区表，SQL 的 date 过滤由dai.query(filters={"date": [...]})下推完成。
| # | 因子中文名 | 字段名 | 参数 | 因子逻辑 | 所属因子族 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 相对强弱指标 | rsi6 | 6 | 短周期 RSI，灵敏超买超卖 | RSI 相对强弱族 |
| 2 | 相对强弱指标 | rsi14 | 14 | 标准 RSI | RSI 相对强弱族 |
| 3 | 相对强弱指标 | rsi24 | 24 | 长周期 RSI，趋势性更强 | RSI 相对强弱族 |
| 4 | KDJ J 值（快） | kdj_j_9 | 9/3/3 | 快 KDJ 超买超卖与拐点 | KDJ J 值族（快 / 慢） |
| 5 | KDJ J 值（慢） | kdj_j_21 | 21/3/3 | 慢 KDJ，信号更平滑 | KDJ J 值族（快 / 慢） |
| 6 | 威廉指标 | wr9 | 9 | 收盘价在 9 日区间内位置（同花顺 LWR） | 威廉指标族 |
| 7 | 威廉指标 | wr10 | 10 | 收盘价在 10 日区间内位置，反向指标 | 威廉指标族 |
| 8 | 威廉指标 | wr14 | 14 | 收盘价在 14 日区间内位置，反向指标 | 威廉指标族 |
| 9 | KDJ未成熟随机值 | kdj_rsv_9_3_3 | 9/3/3 | (收盘价 − n1 日内最低价)/(n1 日内最高价 − n1 日内最低价)，仅 n1 生效 | KDJ 未成熟随机值族 |
| 10 | KDJ未成熟随机值 | kdj_rsv_14_3_3 | 14/3/3 | (收盘价 − n1 日内最低价)/(n1 日内最高价 − n1 日内最低价)，仅 n1 生效 | KDJ 未成熟随机值族 |
| 11 | KDJ未成熟随机值 | kdj_rsv_5_3_3 | 5/3/3 | (收盘价 − n1 日内最低价)/(n1 日内最高价 − n1 日内最低价)，仅 n1 生效 | KDJ 未成熟随机值族 |
| 12 | KDJ未成熟随机值 | kdj_rsv_10_3_6 | 10/3/6 | (收盘价 − n1 日内最低价)/(n1 日内最高价 − n1 日内最低价)，仅 n1 生效 | KDJ 未成熟随机值族 |
| 13 | KDJ未成熟随机值 | kdj_rsv_20_5_5 | 20/5/5 | (收盘价 − n1 日内最低价)/(n1 日内最高价 − n1 日内最低价)，仅 n1 生效 | KDJ 未成熟随机值族 |
| 14 | KDJ的K值 | kdj_k_9_3_3 | 9/3/3 | RSV 的 n2 日移动平均 | KDJ K 值族 |
| 15 | KDJ的K值 | kdj_k_14_3_3 | 14/3/3 | RSV 的 n2 日移动平均 | KDJ K 值族 |
| 16 | KDJ的K值 | kdj_k_5_3_3 | 5/3/3 | RSV 的 n2 日移动平均 | KDJ K 值族 |
| 17 | KDJ的K值 | kdj_k_10_3_6 | 10/3/6 | RSV 的 n2 日移动平均 | KDJ K 值族 |
| 18 | KDJ的K值 | kdj_k_20_5_5 | 20/5/5 | RSV 的 n2 日移动平均 | KDJ K 值族 |
| 19 | KDJ的D值 | kdj_d_9_3_3 | 9/3/3 | K 值的 n3 日移动平均 | KDJ D 值族 |
| 20 | KDJ的D值 | kdj_d_14_3_3 | 14/3/3 | K 值的 n3 日移动平均 | KDJ D 值族 |
| 21 | KDJ的D值 | kdj_d_5_3_3 | 5/3/3 | K 值的 n3 日移动平均 | KDJ D 值族 |
| 22 | KDJ的D值 | kdj_d_10_3_6 | 10/3/6 | K 值的 n3 日移动平均 | KDJ D 值族 |
| 23 | KDJ的D值 | kdj_d_20_5_5 | 20/5/5 | K 值的 n3 日移动平均 | KDJ D 值族 |
| 24 | KDJ的J值 | kdj_j_14_3_3 | 14/3/3 | 3K − 2D 派生值 | KDJ J 值族（多参数档） |
| 25 | KDJ的J值 | kdj_j_5_3_3 | 5/3/3 | 3K − 2D 派生值 | KDJ J 值族（多参数档） |
| 26 | KDJ的J值 | kdj_j_10_3_6 | 10/3/6 | 3K − 2D 派生值 | KDJ J 值族（多参数档） |
| 27 | KDJ的J值 | kdj_j_20_5_5 | 20/5/5 | 3K − 2D 派生值 | KDJ J 值族（多参数档） |
| 28 | 相对强弱指数 | rsi_12 | 12 | n1 周期内涨跌强弱，0~100 | RSI 相对强弱指数族 |
| 29 | 相对强弱指数 | rsi_48 | 48 | n1 周期内涨跌强弱，0~100 | RSI 相对强弱指数族 |
| 30 | 相对强弱指数 | rsi_60 | 60 | n1 周期内涨跌强弱，0~100 | RSI 相对强弱指数族 |
| 31 | 相对强弱指数 | rsi_120 | 120 | n1 周期内涨跌强弱，0~100 | RSI 相对强弱指数族 |
公式：RSI_N = 100 × SMA_N(MAX(Close−前Close, 0)) / SMA_N(|Close−前Close|)
输出列（3）：rsi6、rsi14、rsi24
SELECT date, instrument, m_ta_rsi(close, 6) AS rsi6, m_ta_rsi(close, 14) AS rsi14, m_ta_rsi(close, 24) AS rsi24FROM cn_stock_bar1dWHERE close IS NOT NULLORDER BY date, instrument公式：RSV = (Close − MIN_N(Low))/(MAX_N(High) − MIN_N(Low))×100；K = SMA(RSV, M1)；D = SMA(K, M2)；J = 3K − 2D
输出列（2）：kdj_j_9、kdj_j_21
SELECT date, instrument, m_ta_kdj_j(high, low, close, fastk_period:=9, slowk_period:=3, slowd_period:=3) AS kdj_j_9, m_ta_kdj_j(high, low, close, fastk_period:=21, slowk_period:=3, slowd_period:=3) AS kdj_j_21FROM cn_stock_bar1dWHERE close IS NOT NULLORDER BY date, instrument公式：WR_N = (MAX_N(High) − Close) / (MAX_N(High) − MIN_N(Low)) × 100
输出列（3）：wr9、wr10、wr14
SELECT date, instrument, (m_max(high, 9) - close) / NULLIF(m_max(high, 9) - m_min(low, 9), 0) * 100 AS wr9, (m_max(high, 10) - close) / NULLIF(m_max(high, 10) - m_min(low, 10), 0) * 100 AS wr10, (m_max(high, 14) - close) / NULLIF(m_max(high, 14) - m_min(low, 14), 0) * 100 AS wr14FROM cn_stock_bar1dWHERE close IS NOT NULLORDER BY date, instrument公式：RSV = (close − MIN(low, n1)) / (MAX(high, n1) − MIN(low, n1))
输出列（5）：kdj_rsv_9_3_3、kdj_rsv_14_3_3、kdj_rsv_5_3_3、kdj_rsv_10_3_6、kdj_rsv_20_5_5
SELECT date, instrument, (close - m_min(low, 9)) / NULLIF(m_max(high, 9) - m_min(low, 9), 0) AS kdj_rsv_9_3_3, (close - m_min(low, 14)) / NULLIF(m_max(high, 14) - m_min(low, 14), 0) AS kdj_rsv_14_3_3, (close - m_min(low, 5)) / NULLIF(m_max(high, 5) - m_min(low, 5), 0) AS kdj_rsv_5_3_3, (close - m_min(low, 10)) / NULLIF(m_max(high, 10) - m_min(low, 10), 0) AS kdj_rsv_10_3_6, (close - m_min(low, 20)) / NULLIF(m_max(high, 20) - m_min(low, 20), 0) AS kdj_rsv_20_5_5FROM cn_stock_bar1dWHERE close IS NOT NULLORDER BY date, instrument公式：K = SMA(RSV, n2)
输出列（5）：kdj_k_9_3_3、kdj_k_14_3_3、kdj_k_5_3_3、kdj_k_10_3_6、kdj_k_20_5_5
SELECT date, instrument, m_ta_kdj_k(high, low, close, fastk_period:=9, slowk_period:=3, slowd_period:=3) AS kdj_k_9_3_3, m_ta_kdj_k(high, low, close, fastk_period:=14, slowk_period:=3, slowd_period:=3) AS kdj_k_14_3_3, m_ta_kdj_k(high, low, close, fastk_period:=5, slowk_period:=3, slowd_period:=3) AS kdj_k_5_3_3, m_ta_kdj_k(high, low, close, fastk_period:=10, slowk_period:=3, slowd_period:=6) AS kdj_k_10_3_6, m_ta_kdj_k(high, low, close, fastk_period:=20, slowk_period:=5, slowd_period:=5) AS kdj_k_20_5_5FROM cn_stock_bar1dWHERE close IS NOT NULLORDER BY date, instrument公式：D = SMA(K, n3)
输出列（5）：kdj_d_9_3_3、kdj_d_14_3_3、kdj_d_5_3_3、kdj_d_10_3_6、kdj_d_20_5_5
SELECT date, instrument, m_ta_kdj_d(high, low, close, fastk_period:=9, slowk_period:=3, slowd_period:=3) AS kdj_d_9_3_3, m_ta_kdj_d(high, low, close, fastk_period:=14, slowk_period:=3, slowd_period:=3) AS kdj_d_14_3_3, m_ta_kdj_d(high, low, close, fastk_period:=5, slowk_period:=3, slowd_period:=3) AS kdj_d_5_3_3, m_ta_kdj_d(high, low, close, fastk_period:=10, slowk_period:=3, slowd_period:=6) AS kdj_d_10_3_6, m_ta_kdj_d(high, low, close, fastk_period:=20, slowk_period:=5, slowd_period:=5) AS kdj_d_20_5_5FROM cn_stock_bar1dWHERE close IS NOT NULLORDER BY date, instrument公式：J = 3K − 2D
输出列（4）：kdj_j_14_3_3、kdj_j_5_3_3、kdj_j_10_3_6、kdj_j_20_5_5
SELECT date, instrument, m_ta_kdj_j(high, low, close, fastk_period:=14, slowk_period:=3, slowd_period:=3) AS kdj_j_14_3_3, m_ta_kdj_j(high, low, close, fastk_period:=5, slowk_period:=3, slowd_period:=3) AS kdj_j_5_3_3, m_ta_kdj_j(high, low, close, fastk_period:=10, slowk_period:=3, slowd_period:=6) AS kdj_j_10_3_6, m_ta_kdj_j(high, low, close, fastk_period:=20, slowk_period:=5, slowd_period:=5) AS kdj_j_20_5_5FROM cn_stock_bar1dWHERE close IS NOT NULLORDER BY date, instrument公式：RSI_N = m_ta_rsi(close, N)
输出列（4）：rsi_12、rsi_48、rsi_60、rsi_120
SELECT date, instrument, m_ta_rsi(close, 12) AS rsi_12, m_ta_rsi(close, 48) AS rsi_48, m_ta_rsi(close, 60) AS rsi_60, m_ta_rsi(close, 120) AS rsi_120FROM cn_stock_bar1dWHERE close IS NOT NULLORDER BY date, instrumentcn_stock_bar1d（后复权，WHERE close IS NOT NULL） → 8 组因子族 SQL 并行执行（joblib loky, n_jobs=8） → 按 cn_stock_instruments 左连接对齐全市场标的 → schema 归一化（列序 / 类型 / 缺失值） → dai_write 按 date 的年份分区落库create()，自 2010-01-01 起按 2 年一段滚动执行，每段结束后 gc.collect() 释放内存。build()，默认覆盖最近 5 个自然日；落库前跑 tester.py，落库后更新前端文档。窗口算子只在查询下推后的行集上计算，所以每次计算都会向前多取一段行情：
| 参数 | 取值 | 说明 |
|---|---|---|
lookback_days | 900 个自然日（≈ 601 个交易日） | 本表最长窗口 / 预热需求约 120 个交易日 |
多读一段历史不改变任何输出值（窗口算子只向前看），只是把区间首日的"本可避免的缺失"消掉。 EMA / RSI / ATR / MACD / TRIX 属于 IIR 递推算子，理论上预热期无限长，因此这些表的冗余按 约 5 倍最长周期取值，而非刚好等于窗口长度。
cn_stock_bar1d 在停牌日会保留一行、但 open/high/low/close/amount 全为 NULL、volume 为 0。
m_ta_* 递推类算子只要吃到一个 NULL，之后就永久输出 NULL。因此所有 SQL 统一加
WHERE close IS NOT NULL，把停牌行从计算输入中剔除（此时 m_lag(close, 1) 指向上一个交易日，
符合技术指标的常规口径）。
实测（2024-01 全市场，回溯起点 2021-06）：
| 处理方式 | bbands_middle_20 | atr14 | kdj_j_9 | macd_diff_12_26_9 |
|---|---|---|---|---|
| 不加过滤 | 88.3% | 88.3% | 88.4% | 88.1% |
加 WHERE close IS NOT NULL | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 99.5% |
本表不含累计型因子，全部因子都是固定长度的滚动窗口计算，因此只受 lookback_days 影响。
落库前以 cn_stock_instruments 为基准左连接，因此每个交易日都是全市场标的的完整行，
停牌股与上市不足窗口长度的新股在对应因子列上为 NULL。入库校验要求单因子整体覆盖度 ≥ 85%
（tester.py 关键测试点），单日覆盖度 ≥ 80%（非关键，仅告警）。
m_ta_kdj_*(high, low, close, fastk_period:=, slowk_period:=, slowd_period:=)，参数顺序与部分上游因子表的 (close, high, low) 写法不同，且周期必须用命名参数；本表按 DAI 签名实现。kdj_rsv_* 输出 0kdj_k/d/j_* 的 0kdj_rsv_* 只有 n1 参与计算，n2/n3 仅用于与同族 K/D/J 的命名对齐。rsi_120 的预热较长，回溯冗余取 900 个自然日（约 600 个交易日）。kdj_j_9（9/3/3）与 kdj_j_9_3_3 在因子文档中已去重，本表只保留 kdj_j_9、kdj_j_21 两列作为“KDJ J 值族”，另按 (14,3,3)/(5,3,3)/(10,3,6)/(20,5,5) 四档收录 kdj_j_*_*_*。实测区间 2026-09-07 ~ 2026-09-17（9 个交易日、50052 行，已按 cn_stock_instruments 对齐全市场标的）：
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 因子列数 | 31 |
| 最低覆盖度 | 98.18%（rsi_120） |
| 中位覆盖度 | 99.54% |
| 最高覆盖度 | 99.72% |
| 覆盖度 < 85% 的列数 | 0 |
tester.py 关键测试点 | ✅ 通过 |
覆盖度最低的三列：rsi_120(98.2%)、rsi_60(99.0%)、rsi_48(99.1%)。缺失主要来自上市不足窗口长度的新股与当日停牌，逐列明细见 testdata/coverage_report.md，数据示例见 testdata/sample_data.csv。
{{sample_data}}
c_zscore(因子, group=date) 或 c_rank(因子, group=date) 处理，或改用同族的比值型因子。NULLIF 保护，但小分母仍会放大尾部，建议按日做分位数截断。SELECT date, instrument, rsi6, rsi14, rsi24, kdj_j_9, kdj_j_21 FROM cn_stock_factors_ta_overbought WHERE date >= '2026-10-06' ORDER BY date LIMIT 100
SELECT date, instrument, rsi6, rsi14, rsi24, kdj_j_9, kdj_j_21 FROM cn_stock_factors_ta_overbought WHERE date >= '2026-10-06' ORDER BY date LIMIT 100