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趋势指标类技术指标因子
29 个字段 · 主键 date + instrument
刻画价格相对均线的偏离方向与趋势强度：乖离率（BIAS）衡量价格偏离均线的幅度，多头排列判别均线的方向一致性，TRIX/MATRIX 用三重指数平滑滤掉噪声后度量趋势变化率，BBI/DMA/SAR/B3612 从多均线组合、均线差、抛物线转向等角度补充趋势判别。
- 因子数量：26 个因子 / 27 个数据列
- 主键：
date+instrument（按cn_stock_instruments对齐全市场标的）- 数据起始：2010-01-01，日频增量更新
- 复权口径：后复权（
cn_stock_bar1d全表统一）
| 上游表 | 用途 | 本表用到的字段 |
|---|---|---|
cn_stock_bar1d | 后复权日行情，全部因子的计算输入 | date, instrument, high, low, close |
cn_stock_instruments | 全市场标的清单，决定本表每日的 date / instrument 组合 | date, instrument |
cn_stock_bar1d为分区表，SQL 的 date 过滤由dai.query(filters={"date": [...]})下推完成。
| # | 因子中文名 | 字段名 | 参数 | 因子逻辑 | 所属因子族 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 日乖离率 | bias_ma5 | 5 | 收盘价偏离 5 日均线的幅度 | BIAS 乖离率族 |
| 2 | 12 日乖离率 | bias_ma12 | 12 | 收盘价偏离 12 日均线的幅度 | BIAS 乖离率族 |
| 3 | 20 日乖离率 | bias_ma20 | 20 | 收盘价偏离 20 日均线的幅度 | BIAS 乖离率族 |
| 4 | 60 日乖离率 | bias_ma60 | 60 | 收盘价偏离 60 日均线的幅度 | BIAS 乖离率族 |
| 5 | 120 日乖离率 | bias_ma120 | 120 | 收盘价偏离 120 日均线的幅度 | BIAS 乖离率族 |
| 6 | 短周期均线多头排列 | bull_arrange_51020 | 5/10/20 | MA5>MA10>MA20 为 1，否则 0 | 均线多头排列族 |
| 7 | 中周期均线多头排列 | bull_arrange_102060 | 10/20/60 | MA10>MA20>MA60 为 1，否则 0 | 均线多头排列族 |
| 8 | 长周期均线多头排列 | bull_arrange_2060120 | 20/60/120 | MA20>MA60>MA120 为 1，否则 0 | 均线多头排列族 |
| 9 | 三重指数平滑 | trix12 | 12 | 均线变缓程度，12 周期 | TRIX 三重指数平滑族（单参数档） |
| 10 | 三重指数平滑 | trix15 | 15 | 均线变缓程度，15 周期 | TRIX 三重指数平滑族（单参数档） |
| 11 | 三重指数平滑 | trix30 | 30 | 均线变缓程度，30 周期 | TRIX 三重指数平滑族（单参数档） |
| 12 | 多空指数 | bbi | 3/6/12/24 | 3/6/12/24 日均线等权平均 | BBI / DMA / SAR / B3612 组合 |
| 13 | 平均线差 | dma | 10/50/10 | 短长均线差再平滑 | BBI / DMA / SAR / B3612 组合 |
| 14 | 抛物线转向指标 | sar | 0.02/0.2 | 抛物线止损转向点 | BBI / DMA / SAR / B3612 组合 |
| 15 | 三减六日乖离 | b36 | 3/6 | MA3 − MA6 | BBI / DMA / SAR / B3612 组合 |
| 16 | 六减十二日乖离 | b612 | 6/12 | MA6 − MA12 | BBI / DMA / SAR / B3612 组合 |
| 17 | 乖离率 | bias_10 | 10 | 当前价格与最近 n1 期平均价格的偏离程度 | 乖离率族（TA-Lib 算子） |
| 18 | 乖离率 | bias_250 | 250 | 当前价格与最近 n1 期平均价格的偏离程度 | 乖离率族（TA-Lib 算子） |
| 19 | 三重指数平均线TRIX | trix_5_3 | 5/3 | 收盘价三次指数平滑后的一日变化率 | TRIX 三重指数平滑族（双参数档，仅输出 TRIX） |
| 20 | 三重指数平均线TRIX | trix_7_4 | 7/4 | 收盘价三次指数平滑后的一日变化率 | TRIX 三重指数平滑族（双参数档，仅输出 TRIX） |
| 21 | 三重指数平均线TRIX | trix_20_12 | 20/12 | 收盘价三次指数平滑后的一日变化率 | TRIX 三重指数平滑族（双参数档，仅输出 TRIX） |
| 22 | 三重指数平均线TRIX | trix_60_20 | 60/20 | 收盘价三次指数平滑后的一日变化率 | TRIX 三重指数平滑族（双参数档，仅输出 TRIX） |
| 23 | 三重指数平均线MATRIX | matrix_5_3 | 5/3 | TRIX 的 n2 日移动平均 | MATRIX 均线族 |
| 24 | 三重指数平均线MATRIX | matrix_7_4 | 7/4 | TRIX 的 n2 日移动平均 | MATRIX 均线族 |
| 25 | 三重指数平均线MATRIX | matrix_12_9 | 12/9 | TRIX 的 n2 日移动平均 | MATRIX 均线族 |
| 26 | 三重指数平均线MATRIX | matrix_20_12 | 20/12 | TRIX 的 n2 日移动平均 | MATRIX 均线族 |
| 27 | 三重指数平均线MATRIX | matrix_60_20 | 60/20 | TRIX 的 n2 日移动平均 | MATRIX 均线族 |
公式：BIAS_N = (Close − MA_N(Close)) / MA_N(Close) × 100
输出列（5）：bias_ma5、bias_ma12、bias_ma20、bias_ma60、bias_ma120
SELECT date, instrument, (close - m_avg(close, 5)) / NULLIF(m_avg(close, 5), 0) * 100 AS bias_ma5, (close - m_avg(close, 12)) / NULLIF(m_avg(close, 12), 0) * 100 AS bias_ma12, (close - m_avg(close, 20)) / NULLIF(m_avg(close, 20), 0) * 100 AS bias_ma20, (close - m_avg(close, 60)) / NULLIF(m_avg(close, 60), 0) * 100 AS bias_ma60, (close - m_avg(close, 120)) / NULLIF(m_avg(close, 120), 0) * 100 AS bias_ma120FROM cn_stock_bar1dWHERE close IS NOT NULLORDER BY date, instrument公式：多头排列 = 1（短均线 > 中均线 > 长均线），否则 0
输出列（3）：bull_arrange_51020、bull_arrange_102060、bull_arrange_2060120
SELECT date, instrument, if(m_avg(close, 5) > m_avg(close, 10) AND m_avg(close, 10) > m_avg(close, 20), 1, 0) AS bull_arrange_51020, if(m_avg(close, 10) > m_avg(close, 20) AND m_avg(close, 20) > m_avg(close, 60), 1, 0) AS bull_arrange_102060, if(m_avg(close, 20) > m_avg(close, 60) AND m_avg(close, 60) > m_avg(close, 120), 1, 0) AS bull_arrange_2060120FROM cn_stock_bar1dWHERE close IS NOT NULLORDER BY date, instrument公式：TR = EMA(EMA(EMA(Close, N), N), N)；TRIX = (TR − 昨日TR) / 昨日TR × 100
输出列（3）：trix12、trix15、trix30
SELECT date, instrument, m_ta_trix(close, 12) AS trix12, m_ta_trix(close, 15) AS trix15, m_ta_trix(close, 30) AS trix30FROM cn_stock_bar1dWHERE close IS NOT NULLORDER BY date, instrument公式：BBI = (MA3+MA6+MA12+MA24)/4；DMA = MA10(MA10 − MA50)；SAR 为 TA-Lib 抛物线转向（0.02/0.2）；B36 = MA3 − MA6；B612 = MA6 − MA12
输出列（5）：bbi、dma、sar、b36、b612
SELECT date, instrument, (m_avg(close, 3) + m_avg(close, 6) + m_avg(close, 12) + m_avg(close, 24)) / 4 AS bbi, m_avg(m_avg(close, 10) - m_avg(close, 50), 10) AS dma, m_ta_sar(high, low) AS sar, m_avg(close, 3) - m_avg(close, 6) AS b36, m_avg(close, 6) - m_avg(close, 12) AS b612FROM cn_stock_bar1dWHERE close IS NOT NULLORDER BY date, instrument公式：BIAS_N = m_ta_bias(close, N)
输出列（2）：bias_10、bias_250
SELECT date, instrument, m_ta_bias(close, 10) AS bias_10, m_ta_bias(close, 250) AS bias_250FROM cn_stock_bar1dWHERE close IS NOT NULLORDER BY date, instrument公式：TR = EMA(EMA(EMA(close, n1), n1), n1)；TRIX = (TR − 昨日TR)/昨日TR×100（n2 仅用于 MATRIX 平滑）
输出列（4）：trix_5_3、trix_7_4、trix_20_12、trix_60_20
SELECT date, instrument, m_ta_trix(close, 5) AS trix_5_3, m_ta_trix(close, 7) AS trix_7_4, m_ta_trix(close, 20) AS trix_20_12, m_ta_trix(close, 60) AS trix_60_20FROM cn_stock_bar1dWHERE close IS NOT NULLORDER BY date, instrument公式：MATRIX = SMA(TRIX(n1), n2)
输出列（5）：matrix_5_3、matrix_7_4、matrix_12_9、matrix_20_12、matrix_60_20
SELECT date, instrument, m_ta_sma(m_ta_trix(close, 5), 3) AS matrix_5_3, m_ta_sma(m_ta_trix(close, 7), 4) AS matrix_7_4, m_ta_sma(m_ta_trix(close, 12), 9) AS matrix_12_9, m_ta_sma(m_ta_trix(close, 20), 12) AS matrix_20_12, m_ta_sma(m_ta_trix(close, 60), 20) AS matrix_60_20FROM cn_stock_bar1dWHERE close IS NOT NULLORDER BY date, instrumentcn_stock_bar1d（后复权，WHERE close IS NOT NULL） → 7 组因子族 SQL 并行执行（joblib loky, n_jobs=8） → 按 cn_stock_instruments 左连接对齐全市场标的 → schema 归一化（列序 / 类型 / 缺失值） → dai_write 按 date 的年份分区落库create()，自 2010-01-01 起按 2 年一段滚动执行，每段结束后 gc.collect() 释放内存。build()，默认覆盖最近 5 个自然日；落库前跑 tester.py，落库后更新前端文档。窗口算子只在查询下推后的行集上计算，所以每次计算都会向前多取一段行情：
| 参数 | 取值 | 说明 |
|---|---|---|
lookback_days | 1400 个自然日（≈ 935 个交易日） | 本表最长窗口 / 预热需求约 250 个交易日 |
多读一段历史不改变任何输出值（窗口算子只向前看），只是把区间首日的"本可避免的缺失"消掉。 EMA / RSI / ATR / MACD / TRIX 属于 IIR 递推算子，理论上预热期无限长，因此这些表的冗余按 约 5 倍最长周期取值，而非刚好等于窗口长度。
cn_stock_bar1d 在停牌日会保留一行、但 open/high/low/close/amount 全为 NULL、volume 为 0。
m_ta_* 递推类算子只要吃到一个 NULL，之后就永久输出 NULL。因此所有 SQL 统一加
WHERE close IS NOT NULL，把停牌行从计算输入中剔除（此时 m_lag(close, 1) 指向上一个交易日，
符合技术指标的常规口径）。
实测（2024-01 全市场，回溯起点 2021-06）：
| 处理方式 | bbands_middle_20 | atr14 | kdj_j_9 | macd_diff_12_26_9 |
|---|---|---|---|---|
| 不加过滤 | 88.3% | 88.3% | 88.4% | 88.1% |
加 WHERE close IS NOT NULL | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 99.5% |
本表不含累计型因子，全部因子都是固定长度的滚动窗口计算，因此只受 lookback_days 影响。
落库前以 cn_stock_instruments 为基准左连接，因此每个交易日都是全市场标的的完整行，
停牌股与上市不足窗口长度的新股在对应因子列上为 NULL。入库校验要求单因子整体覆盖度 ≥ 85%
（tester.py 关键测试点），单日覆盖度 ≥ 80%（非关键，仅告警）。
trix_60_20 的等效窗口约 180 个交易日，故回溯冗余取 1400 个自然日（约 930 个交易日）。matrix_* 在上游工程代码中与 trix_* 别名冲突（同名覆盖），本表按因子文档统一命名为 matrix_*。bias_ma5/20/60/120 与 bias_10/250 分属两族写法：前者用 m_avg 手写乖离率并 ×100，后者用 TA-Lib 移植算子 m_ta_bias；同参数档位已在因子文档中去重，本表不重复收录。b3612 为一因子两列输出（b36、b612）。实测区间 2026-09-07 ~ 2026-09-17（9 个交易日、50052 行，已按 cn_stock_instruments 对齐全市场标的）：
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 因子列数 | 27 |
| 最低覆盖度 | 96.90%（bias_250） |
| 中位覆盖度 | 99.44% |
| 最高覆盖度 | 99.79% |
| 覆盖度 < 85% 的列数 | 0 |
tester.py 关键测试点 | ✅ 通过 |
覆盖度最低的三列：bias_250(96.9%)、matrix_60_20(97.4%)、trix_60_20(97.6%)。缺失主要来自上市不足窗口长度的新股与当日停牌，逐列明细见 testdata/coverage_report.md，数据示例见 testdata/sample_data.csv。
{{sample_data}}
c_zscore(因子, group=date) 或 c_rank(因子, group=date) 处理，或改用同族的比值型因子。NULLIF 保护，但小分母仍会放大尾部，建议按日做分位数截断。SELECT date, instrument, bias_ma5, bias_ma12, bias_ma20, bias_ma60, bias_ma120 FROM cn_stock_factors_ta_trend WHERE date >= '2026-10-06' ORDER BY date LIMIT 100
SELECT date, instrument, bias_ma5, bias_ma12, bias_ma20, bias_ma60, bias_ma120 FROM cn_stock_factors_ta_trend WHERE date >= '2026-10-06' ORDER BY date LIMIT 100