股票指数进出记录

一、数据简介

本表记录 A 股常见指数的成分股进出情况，每次调整中每个指数的每只纳入或剔除的成分股一行，只在有调整的交易日有数据。指数每个交易日的完整成分股见 cn_stock_index_component。

• 数据起始时间：2005-01-03
• 数据结束时间：2026-11-02
• 数据更新频率：每个交易日检查一次，只有发生调整的交易日才有新数据

二、主键说明

三、字段说明

四、时间语义

抽查沪深300（000300.SH）、中证500（000905.SH）、上证50（000016.SH）2023 年以来的记录，绝大多数调整的 date 与 cn_stock_index_component 对得上：inout_flag 为 1 的成分股，从 date 当天起出现在成分股表中；inout_flag 为 0 的成分股，date 的前一个交易日是最后一次出现，date 起不再出现。以沪深300（000300.SH）2026-10-19 的调整为例：纳入的信立泰（002294.SZ）在 cn_stock_index_component 中从 2026-10-19 起出现；剔除的信达证券（601059.SH）最后出现在 2026-10-16，2026-10-19 起不再出现。

个别日期对不上，见已知限制。

五、已知限制

• 只有发生调整的交易日才有数据，相邻两个有数据的日期可能相隔数周。例如 2022 年以来最长的间隔为 24 天。
• 2023-06-12 的调整记录与 cn_stock_index_component 不一致：以沪深300（000300.SH）为例，该日有 18 条记录，纳入的成分股（如 000617.SZ）在成分股表中 2023-06-30 才出现，剔除的成分股（如 002008.SZ）在 2023-06-29 仍在成分股表中。中证500（000905.SH）当天有 100 条记录有同样的问题，该指数另有 2023-12-11 的 1 条和 2025-02-17 的 2 条对不上。2023-06-12 全部指数共 3724 条记录。判断某日的成分股构成时，以 cn_stock_index_component 为准。
• 部分记录的 name 或 member_name 为空。name 为空的记录共 2558 行，集中在 2005 年至 2013 年（其中 2010 年 1366 行），此后零星出现，2025 年有 70 行；member_name 为空的记录共 492 行，出现在 2025 年（426 行）和 2026 年（66 行）。

六、示例数据

调整记录较稀疏，示例窗口放宽到最近 60 天，取 2026-09-05 至 2026-11-04 的数据，按日期、指数代码、成分股代码排序，展示前 5 行和后 5 行。

• 用例1：追踪特定指数的成分股变动（查找上证50指数在2023年的所有成分股变动记录）

import daidf = dai.query("""    SELECT        date, name, member_code, member_name, inout_flag    FROM cn_stock_index_change    WHERE instrument = '000016.SH'""",    filters={"date": ["2023-01-01", "2023-12-31"]}).df()

• 用例2：分析特定日期的指数成分变动

import daidf = dai.query("""    SELECT        instrument, name, member_code, member_name, inout_flag    FROM cn_stock_index_change """,    filters={"date": ["2023-12-11"]}).df()

• 用例3：统计指数成分变动频繁的股票（统计2023年内变动次数最多的前10位股票代码和次数）

import daidf = dai.query("""    SELECT        member_code, COUNT(*) as changes    FROM cn_stock_index_change    GROUP BY member_code    ORDER BY changes DESC    LIMIT 10""",    filters={"date": ["2023-01-01", "2023-12-31"]}).df()