行业日线数据

一、数据简介

本表提供行业的后复权日行情。行业取中信（cs）和申万 2021 版（sw2021）的三级行业，每个行业、每个交易日、每种计算方式各一行，包含昨收盘价、开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量、成交笔数、成交金额、涨跌幅和换手率。

行业的价格由成分股 cn_stock_bar1d 的后复权价格按权重加权平均得到，不是以基点为起点的指数点位，价格水平会随成分股的构成变化。同样口径的未复权行情见 cn_stock_industry_real_bar1d。

• 数据起始时间：2005-01-04
• 数据结束时间：2026-11-04
• 数据更新频率：每个交易日

注：若起止时间为None，则表示当前没取到数据，请咨询客服

二、主键说明

三、字段口径

四、注意事项

• 以中信三级行业 402010 在 2026-10-22 为例，该行业有 9 只成分股，成分股收盘价（后复权）的简单平均与 method 为 1 的 close 一致，均为 262.566360。
• 价格是成分股价格的加权平均，行业成分股的变化会影响价格水平，close 的变化不等于成分股涨跌幅的加权平均。
• 同一行业代码在不同 method 下价格水平不同，比较涨跌幅时应固定 method。
• 2005-01-04 是本表第一个交易日，该日 pre_close 与 close 差异过大，change_ratio 不宜使用。以 402010、method 为 1 为例，pre_close 为 10.246748，close 为 40.715716，change_ratio 为 2.973526；该日 method 为 1 的 change_ratio 最大值为 676.22908。
• 2005 年至 2011 年以及 2014 年，每年有 1 至 8 行 method 为 1 的记录，change_ratio 与 close / pre_close - 1 不一致。
• close 为空的记录共 3601 行（每种 method 各自相同），最近一次在 2026-04-29；turn 为空的记录有 80 行（每种 method 各自相同）。

五、示例代码

import dai
dai.query("""SELECT *FROM cn_stock_industry_bar1dWHERE instrument='402010' AND method=3""", filters={"date": ["2024-01-01", "2024-10-01"]}).pl()

六、示例数据

取 2026-10-28 至 2026-11-04，按交易日、行业代码、计算方式排序，展示前 5 行和后 5 行。

• 用例1：比较两个不同行业在相同时间段的市场表现

import daidf = dai.query("""    SELECT        date, instrument, method, close    FROM cn_stock_industry_bar1d    WHERE (instrument = '101010' OR instrument = '102010')    ORDER BY date,instrument""",    filters={"date": ["2023-01-01", "2023-12-31"]}).df()

• 用例2：分析某日所有行业的涨跌幅，找出表现最好和最差的行业

import daidf = dai.query("""    SELECT        instrument, change_ratio    FROM cn_stock_industry_bar1d    ORDER BY change_ratio DESC""",    filters={"date": ["2023-03-10"]}).df()