资金流因子

一、数据简介

根据挂单额计算的资金流数据，共计 288 个指标，指标拆解和概念定义见下文。

• 数据起始时间：2005-01-04
• 数据结束时间：2026-11-04
• 数据更新频率：每个交易日

二、主键说明

三、指标拆解

第一步：计算基础指标

• 大小单：超大单（large），大单（big），中单（mid），小单（small）
• 主动&被动：主动买入（active_buy），被动买入（passive_buy），主动卖出（active_sell），被动卖出（passive_sell）
• 类型：成交量（volume），成交额（amount）

上述 3 组概念排列组合得到 32 个基础指标，比如：

• 主动买入量（超大单）：active_buy_volume_large
• 被动买入额（小单）：passive_buy_amount_small

第二步：计算衍生指标

1. 计算全单相关指标：基于 32 个基础指标计算“全单（all）”数据，全单定义见“概念定义”，这样又得到 8 个指标。比如：主动买入量(全单) - active_buy_volume_all

2. 计算主力相关指标：基于 32 个基础指标计算“主力（main）”数据，主力定义见“概念定义”，这样又得到 8 个指标。比如：主动买入量(主力) - active_buy_volume_main

3. 计算净主动买入相关指标：基于 ['large', 'big', 'mid', 'small', 'all', 'main'] 6 种订单类型，计算净主动买入指标，公式定义见“概念定义”，得到共计 12 个指标。比如：净主动买入额(超大单) - net_active_buy_amount_large；净主动买入量(全单) - net_active_buy_volume_all

4. 计算流入流出等相关指标：基于 ['large', 'big', 'mid', 'small', 'all', 'main'] 6 种订单类型，计算流入、流出、净流入三种指标，公式定义见“概念定义”，得到共计 36 个指标。比如：流出额(大单) - outflow_amount_big；净流入额(主力) - netflow_amount_main

5. 计算成交率和成交占比等相关指标：基于前面的计算，有以下三种分类：

   • 大小单类型：['large', 'big', 'mid', 'small', 'all', 'main']
   • 主动 & 被动 & 净主动 & 流入流出：['active_buy', 'passive_buy', 'active_sell', 'passive_sell', 'net_active_buy', 'inflow', 'outflow', 'netflow']
   • 量 & 额：['volume', 'amount']

   三种分类排列组合后已有 96 个指标，再分别计算成交率和成交占比指标，得到共计 192 个指标。比如：

   • 资金流入量率 - inflow_volume_rate_large
   • 主力资金成交额率 - active_sell_amount_rate_main
   • 大单主动买入成交量占比 - active_sell_volume_proportion_big
   • 全单成交量占比 - netflow_volume_proportion_all

四、概念定义

超大单、大单、中单、小单

划分根据挂单额确定：

• 小单：挂单额 < 40000 元
• 中单：40000 元 <= 挂单额 < 200000 元
• 大单：200000 元 <= 挂单额 < 1000000 元
• 超大单：挂单额 >= 1000000 元

其中：主动买入 + 主动卖出 = 被动买入 + 被动卖出 = 当日成交量

主动 & 被动

• 主动：主动发单去成交已经存在的对手方的挂单。
• 被动：指先挂单后等待对手方发单来成交。

指标公式

• 成交金额 = 成交价格 * 成交数量
• 净主动买入 = 主动买入 - 主动卖出
• 主力 = 大单 + 超大单
• 全单 = 超大单 + 大单 + 中单 + 小单
• 成交量率 = 具体类型的成交量 / 全天成交量
• 成交额率 = 具体类型的成交额 / 全天成交额
• 成交量占比 = 具体类型的成交量 / 流通股本
• 成交额占比 = 具体类型的成交量 / 流通市值
• 流入 = 主动买入 + 被动卖出
• 流出 = 主动卖出 + 被动买入
• 净流入 = 流入量 - 流出量

五、已知问题

• 北交所股票在表里有行，但指标为空，即无北交所数据
• 旧文档记录数据开始日期为 2015-01-01，而表内日期从 2005-01-04 起

六、示例数据

2026-10-28 至 2026-11-04 的数据，指标较多，只展示超大单的 4 个基础指标，按日期和股票代码排序，展示前 5 行和后 5 行。