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股票加权平均价格

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该表记录了中国股市每天不同时间段的买卖单信息，详细包括了买卖单的成交量、时间加权平均价格（TWAP）和成交量加权平均价格（VWAP）。这些数据覆盖了从早盘开始到尾盘的各个时间段，能够帮助理解市场在不同时间段的行为模式。

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数据简介一、数据简介 本表按交易日内 11 个时间窗口，统计每只股票的成交量、时间加权平均价格（TWAP）和成交量加权平均价格（VWAP）。窗口覆盖开盘、收盘前和全天，用于分析不同时段的价格与成交行为。价格为未复权口径。 数据起始时间：2005-01-04 数据结束时间：2026-11-04 数据更新频率：每个交易日 二、主键说明 关键字释意date交易日，不含时分秒instrument股票代码，格式为 代码.交易所后缀，如 000001.SZ、600000.SH 三、字段口径 字段名为 wap_{窗口}_{指标}_{方向}，窗口为 1 至 11，指标和方向组合如下，共 66 个字段： 字段口径wap_N_buy_volume窗口内买入方向的成交量，单位为股wap_N_sell_volume窗口内卖出方向的成交量，单位为股wap_N_twap_buy / wap_N_twap_sell窗口内分钟线 (close + high + low) / 3 的算术平均wap_N_vwap_buy / wap_N_vwap_sell窗口内以分钟成交量加权的分钟收盘价均值，即 sum(close * volume) / sum(volume) 本表由分钟行情计算，窗口按分钟线的时间戳划分，起止时间都包含。每只股票每天的分钟线从 09:25（集合竞价）到 15:00，共 241 条。 窗口时间戳范围说明wap_109:25 至 09:35开盘后约 5 分钟，含集合竞价wap_209:25 至 09:45开盘后约 15 分钟，含集合竞价wap_309:30 至 10:00开盘后约 30 分钟，不含集合竞价wap_409:25 至 10:30开盘后约 60 分钟，含集合竞价wap_514:00 至 15:00收盘前 60 分钟wap_614:30 至 15:00收盘前 30 分钟wap_714:45 至 15:00收盘前 15 分钟wap_814:55 至 15:00收盘前 5 分钟wap_909:25 至 11:30上午wap_1013:00 至 15:00下午wap_11全天上午加下午 方向的含义与实际买卖单无关，由分钟收盘价与涨跌停价的关系决定： buy：分钟收盘价低于当日涨停价的分钟线，即剔除封涨停的分钟。 sell：分钟收盘价高于当日跌停价的分钟线，即剔除封跌停的分钟。 只统计成交量大于 0 的分钟线。 窗口内没有符合条件的分钟线时，成交量为 0，buy 方向的 twap、vwap 取涨停价，sell 方向取跌停价。 四、使用注意与已知限制 以 2026-10-22 为例，本表有 5218 行，其中上交所 2316 行、深交所 2902 行，cn_stock_real_bar1d 当天有成交的 5572 只股票中，354 只不在本表，主要是北交所股票。 北交所股票只在 2026 年的部分交易日出现，2026-08-01 至 2026-10-22 期间只有 2026-09-07、2026-09-22、2026-10-12、2026-10-14、2026-10-20、2026-10-21 这 6 天，每天 342 至 352 行。2025 年及以前没有北交所股票。 2005-01-04 当天有 1342 行，之后随上市股票增加。 价格字段为 float32，成交量为整数。 窗口的时间范围按分钟线时间戳划分，与平台字段说明中的窗口描述（例如“9:30 到 9:35”）略有出入，以本文为准。 五、示例数据 取 2026-10-28 至 2026-11-04 的数据，按 date、instrument 排序，展示前 5 行和后 5 行。字段较多，只展示 date、instrument、wap_1 和 wap_11 的 buy 方向字段。 dateinstrumentwap_1_buy_volumewap_1_twap_buywap_1_vwap_buywap_11_buy_volumewap_11_twap_buywap_11_vwap_buy2026-10-28 00:00:00000001.SZ1855890011.422211.42416870092711.321411.33142026-10-28 00:00:00000002.SZ122609003.309443.30921815807693.293673.290782026-10-28 00:00:00000006.SZ15581006.342786.35246158492006.393716.39332026-10-28 00:00:00000007.SZ10681008.9958.9905970861009.056929.047852026-10-28 00:00:00000008.SZ15677002.273332.27428141532002.268852.267292026-11-04 00:00:00688835.SH176512252.914252.6672506722270.528272.6572026-11-04 00:00:00688836.SH407917613.748609.9676745513644.533643.242026-11-04 00:00:00688837.SH40410233.841133.9172898493836.381836.26082026-11-04 00:00:00688981.SH2582107102.067102.04158021471105.592106.7472026-11-04 00:00:00689009.SH44568234.740634.79861150756034.128734.2023

关键字	释意
date	交易日，不含时分秒
instrument	股票代码，格式为 `代码.交易所后缀`，如 `000001.SZ`、`600000.SH`

字段	口径
wap_N_buy_volume	窗口内买入方向的成交量，单位为股
wap_N_sell_volume	窗口内卖出方向的成交量，单位为股
wap_N_twap_buy / wap_N_twap_sell	窗口内分钟线 `(close + high + low) / 3` 的算术平均
wap_N_vwap_buy / wap_N_vwap_sell	窗口内以分钟成交量加权的分钟收盘价均值，即 `sum(close * volume) / sum(volume)`

窗口	时间戳范围	说明
wap_1	09:25 至 09:35	开盘后约 5 分钟，含集合竞价
wap_2	09:25 至 09:45	开盘后约 15 分钟，含集合竞价
wap_3	09:30 至 10:00	开盘后约 30 分钟，不含集合竞价
wap_4	09:25 至 10:30	开盘后约 60 分钟，含集合竞价
wap_5	14:00 至 15:00	收盘前 60 分钟
wap_6	14:30 至 15:00	收盘前 30 分钟
wap_7	14:45 至 15:00	收盘前 15 分钟
wap_8	14:55 至 15:00	收盘前 5 分钟
wap_9	09:25 至 11:30	上午
wap_10	13:00 至 15:00	下午
wap_11	全天	上午加下午

date	instrument	wap_1_buy_volume	wap_1_twap_buy	wap_1_vwap_buy	wap_11_buy_volume	wap_11_twap_buy	wap_11_vwap_buy
2026-10-28 00:00:00	000001.SZ	18558900	11.4222	11.424	168700927	11.3214	11.3314
2026-10-28 00:00:00	000002.SZ	12260900	3.30944	3.3092	181580769	3.29367	3.29078
2026-10-28 00:00:00	000006.SZ	1558100	6.34278	6.35246	15849200	6.39371	6.3933
2026-10-28 00:00:00	000007.SZ	1068100	8.995	8.99059	7086100	9.05692	9.04785
2026-10-28 00:00:00	000008.SZ	1567700	2.27333	2.27428	14153200	2.26885	2.26729
2026-11-04 00:00:00	688835.SH	176512	252.914	252.667	2506722	270.528	272.657
2026-11-04 00:00:00	688836.SH	407917	613.748	609.967	6745513	644.533	643.24
2026-11-04 00:00:00	688837.SH	404102	33.8411	33.9172	8984938	36.3818	36.2608
2026-11-04 00:00:00	688981.SH	2582107	102.067	102.041	58021471	105.592	106.747
2026-11-04 00:00:00	689009.SH	445682	34.7406	34.7986	11507560	34.1287	34.2023

使用代码 用例1：比较早盘和尾盘的买卖TWAP和VWAP python复制import daidf = dai.query(""" SELECT date, instrument, wap_1_vwap_buy, wap_1_vwap_sell, wap_5_vwap_buy, wap_5_vwap_sell FROM cn_stock_wap""", filters={"date": ["2024-01-05"]}).df() 用例2：获取某只股票不同时段的买卖信息 python复制import daidf = dai.query(""" SELECT date, instrument, wap_9_buy_volume, wap_9_sell_volume, wap_9_vwap_buy, wap_9_vwap_sell, wap_10_buy_volume, wap_10_sell_volume, wap_10_vwap_buy, wap_10_vwap_sell FROM cn_stock_wap WHERE instrument = '000002.SZ'""", filters={"date": ["2023-01-01","2023-12-31"]}).df()

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SELECT instrument, wap_1_buy_volume, wap_1_sell_volume, wap_1_twap_buy, wap_1_twap_sell, wap_1_vwap_buy, wap_1_vwap_sell
FROM cn_stock_wap
WHERE date >= '2026-10-06'
ORDER BY date
LIMIT 100

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字段数: 68
分类: 股票数据 › 股票行情
作者: BigQuant

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SELECT instrument, wap_1_buy_volume, wap_1_sell_volume, wap_1_twap_buy, wap_1_twap_sell, wap_1_vwap_buy, wap_1_vwap_sell
FROM cn_stock_wap
WHERE date >= '2026-10-06'
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数据简介一、数据简介 本表按交易日内 11 个时间窗口，统计每只股票的成交量、时间加权平均价格（TWAP）和成交量加权平均价格（VWAP）。窗口覆盖开盘、收盘前和全天，用于分析不同时段的价格与成交行为。价格为未复权口径。 数据起始时间：2005-01-04 数据结束时间：2026-11-04 数据更新频率：每个交易日 二、主键说明 关键字释意date交易日，不含时分秒instrument股票代码，格式为 代码.交易所后缀，如 000001.SZ、600000.SH 三、字段口径 字段名为 wap_{窗口}_{指标}_{方向}，窗口为 1 至 11，指标和方向组合如下，共 66 个字段： 字段口径wap_N_buy_volume窗口内买入方向的成交量，单位为股wap_N_sell_volume窗口内卖出方向的成交量，单位为股wap_N_twap_buy / wap_N_twap_sell窗口内分钟线 (close + high + low) / 3 的算术平均wap_N_vwap_buy / wap_N_vwap_sell窗口内以分钟成交量加权的分钟收盘价均值，即 sum(close * volume) / sum(volume) 本表由分钟行情计算，窗口按分钟线的时间戳划分，起止时间都包含。每只股票每天的分钟线从 09:25（集合竞价）到 15:00，共 241 条。 窗口时间戳范围说明wap_109:25 至 09:35开盘后约 5 分钟，含集合竞价wap_209:25 至 09:45开盘后约 15 分钟，含集合竞价wap_309:30 至 10:00开盘后约 30 分钟，不含集合竞价wap_409:25 至 10:30开盘后约 60 分钟，含集合竞价wap_514:00 至 15:00收盘前 60 分钟wap_614:30 至 15:00收盘前 30 分钟wap_714:45 至 15:00收盘前 15 分钟wap_814:55 至 15:00收盘前 5 分钟wap_909:25 至 11:30上午wap_1013:00 至 15:00下午wap_11全天上午加下午 方向的含义与实际买卖单无关，由分钟收盘价与涨跌停价的关系决定： buy：分钟收盘价低于当日涨停价的分钟线，即剔除封涨停的分钟。 sell：分钟收盘价高于当日跌停价的分钟线，即剔除封跌停的分钟。 只统计成交量大于 0 的分钟线。 窗口内没有符合条件的分钟线时，成交量为 0，buy 方向的 twap、vwap 取涨停价，sell 方向取跌停价。 四、使用注意与已知限制 以 2026-10-22 为例，本表有 5218 行，其中上交所 2316 行、深交所 2902 行，cn_stock_real_bar1d 当天有成交的 5572 只股票中，354 只不在本表，主要是北交所股票。 北交所股票只在 2026 年的部分交易日出现，2026-08-01 至 2026-10-22 期间只有 2026-09-07、2026-09-22、2026-10-12、2026-10-14、2026-10-20、2026-10-21 这 6 天，每天 342 至 352 行。2025 年及以前没有北交所股票。 2005-01-04 当天有 1342 行，之后随上市股票增加。 价格字段为 float32，成交量为整数。 窗口的时间范围按分钟线时间戳划分，与平台字段说明中的窗口描述（例如“9:30 到 9:35”）略有出入，以本文为准。 五、示例数据 取 2026-10-28 至 2026-11-04 的数据，按 date、instrument 排序，展示前 5 行和后 5 行。字段较多，只展示 date、instrument、wap_1 和 wap_11 的 buy 方向字段。 dateinstrumentwap_1_buy_volumewap_1_twap_buywap_1_vwap_buywap_11_buy_volumewap_11_twap_buywap_11_vwap_buy2026-10-28 00:00:00000001.SZ1855890011.422211.42416870092711.321411.33142026-10-28 00:00:00000002.SZ122609003.309443.30921815807693.293673.290782026-10-28 00:00:00000006.SZ15581006.342786.35246158492006.393716.39332026-10-28 00:00:00000007.SZ10681008.9958.9905970861009.056929.047852026-10-28 00:00:00000008.SZ15677002.273332.27428141532002.268852.267292026-11-04 00:00:00688835.SH176512252.914252.6672506722270.528272.6572026-11-04 00:00:00688836.SH407917613.748609.9676745513644.533643.242026-11-04 00:00:00688837.SH40410233.841133.9172898493836.381836.26082026-11-04 00:00:00688981.SH2582107102.067102.04158021471105.592106.7472026-11-04 00:00:00689009.SH44568234.740634.79861150756034.128734.2023

关键字	释意
date	交易日，不含时分秒
instrument	股票代码，格式为 `代码.交易所后缀`，如 `000001.SZ`、`600000.SH`

字段	口径
wap_N_buy_volume	窗口内买入方向的成交量，单位为股
wap_N_sell_volume	窗口内卖出方向的成交量，单位为股
wap_N_twap_buy / wap_N_twap_sell	窗口内分钟线 `(close + high + low) / 3` 的算术平均
wap_N_vwap_buy / wap_N_vwap_sell	窗口内以分钟成交量加权的分钟收盘价均值，即 `sum(close * volume) / sum(volume)`

窗口	时间戳范围	说明
wap_1	09:25 至 09:35	开盘后约 5 分钟，含集合竞价
wap_2	09:25 至 09:45	开盘后约 15 分钟，含集合竞价
wap_3	09:30 至 10:00	开盘后约 30 分钟，不含集合竞价
wap_4	09:25 至 10:30	开盘后约 60 分钟，含集合竞价
wap_5	14:00 至 15:00	收盘前 60 分钟
wap_6	14:30 至 15:00	收盘前 30 分钟
wap_7	14:45 至 15:00	收盘前 15 分钟
wap_8	14:55 至 15:00	收盘前 5 分钟
wap_9	09:25 至 11:30	上午
wap_10	13:00 至 15:00	下午
wap_11	全天	上午加下午

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2026-11-04 00:00:00	689009.SH	445682	34.7406	34.7986	11507560	34.1287	34.2023

使用代码 用例1：比较早盘和尾盘的买卖TWAP和VWAP python复制import daidf = dai.query(""" SELECT date, instrument, wap_1_vwap_buy, wap_1_vwap_sell, wap_5_vwap_buy, wap_5_vwap_sell FROM cn_stock_wap""", filters={"date": ["2024-01-05"]}).df() 用例2：获取某只股票不同时段的买卖信息 python复制import daidf = dai.query(""" SELECT date, instrument, wap_9_buy_volume, wap_9_sell_volume, wap_9_vwap_buy, wap_9_vwap_sell, wap_10_buy_volume, wap_10_sell_volume, wap_10_vwap_buy, wap_10_vwap_sell FROM cn_stock_wap WHERE instrument = '000002.SZ'""", filters={"date": ["2023-01-01","2023-12-31"]}).df()

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SELECT instrument, wap_1_buy_volume, wap_1_sell_volume, wap_1_twap_buy, wap_1_twap_sell, wap_1_vwap_buy, wap_1_vwap_sell
FROM cn_stock_wap
WHERE date >= '2026-10-06'
ORDER BY date
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字段数: 68
分类: 股票数据 › 股票行情
作者: BigQuant

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SELECT instrument, wap_1_buy_volume, wap_1_sell_volume, wap_1_twap_buy, wap_1_twap_sell, wap_1_vwap_buy, wap_1_vwap_sell
FROM cn_stock_wap
WHERE date >= '2026-10-06'
ORDER BY date
LIMIT 100

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分类: 股票数据 › 股票行情
作者: BigQuant

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股票加权平均价格

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表结构

数据简介

一、数据简介

二、主键说明

三、字段口径

四、使用注意与已知限制

五、示例数据

使用代码

用 Cowork

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信息

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表结构

数据简介

一、数据简介

二、主键说明

三、字段口径

四、使用注意与已知限制

五、示例数据

使用代码

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