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因子逻辑
布尔信号，比较板块中性化收盘开盘混合价1日变化的排名，与vwap和150日平均成交额时序排名相关的排名；为1表示行业内相对价格变化较弱而价额同步性相对较高。
因子公式
(rank(delta(IndNeutralize(((close * 0.60733) + (open * (1 - 0.60733))), IndClass.sector), 1.23438)) < rank(correlation(Ts_Rank(vwap, 3.60973), Ts_Rank(adv150, 9.18637), 14.6644)))BigQuant SQL
WITHindustry_data AS ( SELECT date, instrument, industry_level1_code FROM cn_stock_industry_component WHERE industry = 'sw2021'),factor_data AS (bq examples new strategies/multi_factor.py bqf_10079_strategy.py --name 'Alpha#79 选股' \ --set 'TABLES=["cn_stock_factors_alpha_101"]' --set 'FACTORS=["alpha_079"]' --set 'HOLD=30' \ --set 'EVERY=20' --set 'BENCHMARK="000300.SH"' --set 'START="2021-01-01"' \ --set 'END="2026-09-17"' \ && python bqf_10079_strategy.pySELECT date, instrument, alpha_079 FROM cn_stock_factors_alpha_101带入当前因子，在 Cowork 中继续研究。
from bigquant import factor
values = factor.values(["BQF_10079"], "2021-01-01", "2026-09-17")report = factor.analyze( values, start_date="2021-01-01", end_date="2026-09-17", universe=("all", "hs300"), neutralize=(None, "size+industry"), depth="deep",)report.render()