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因子逻辑
行业中性化开盘与最高混合价4日变化符号的排名，以最高价与10日平均成交额5日相关的时序排名为指数，再取负；值越大表示行业内相对价格近期没有上涨。
因子公式
((rank(Sign(delta(IndNeutralize(((open * 0.868128) + (high * (1 - 0.868128))), IndClass.industry), 4.04545)))^Ts_Rank(correlation(high, adv10, 5.11456), 5.53756)) * -1)BigQuant SQL
WITHindustry_data AS ( SELECT date, instrument, industry_level1_code FROM cn_stock_industry_component WHERE industry = 'sw2021'),factor_data AS (bq examples new strategies/multi_factor.py bqf_10080_strategy.py --name 'Alpha#80 选股' \ --set 'TABLES=["cn_stock_factors_alpha_101"]' --set 'FACTORS=["alpha_080"]' --set 'HOLD=30' \ --set 'EVERY=20' --set 'BENCHMARK="000300.SH"' --set 'START="2021-01-01"' \ --set 'END="2026-09-17"' \ && python bqf_10080_strategy.pySELECT date, instrument, alpha_080 FROM cn_stock_factors_alpha_101带入当前因子，在 Cowork 中继续研究。
from bigquant import factor
values = factor.values(["BQF_10080"], "2021-01-01", "2026-09-17")report = factor.analyze( values, start_date="2021-01-01", end_date="2026-09-17", universe=("all", "hs300"), neutralize=(None, "size+industry"), depth="deep",)report.render()