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因子逻辑
技术分析指标 · 超买超卖：威廉指标（参数 9）。收盘价在 9 日区间内位置（同花顺 LWR）。计算式：(m_max(high, 9) - close) / NULLIF(m_max(high, 9) - m_min(low, 9), 0) * 100 值来自平台表 cn_stock_factors_ta_overbought.wr9。由 WR 同族模板推导：m_ta_willr(high,low,close,14) → m_ta_willr(high,low,close,9)。 保留源码 -1 × WILLR，使 SQL 输出为网页正向 WR。 以下 SQL 为推导版本，非源码原文；登记与分析仍读取平台表原值。
BigQuant SQL
SELECT date, instrument, m_ta_willr(high,low,close,9) AS _factor_temp, -1 * _factor_temp AS factorFROM cn_stock_bar1dORDER BY date, instrumentbq examples new strategies/multi_factor.py bqf_10729_strategy.py --name '威廉指标9日 选股' \ --set 'TABLES=["cn_stock_factors_ta_overbought"]' --set 'FACTORS=["wr9"]' --set 'HOLD=30' \ --set 'EVERY=20' --set 'BENCHMARK="000300.SH"' --set 'START="2021-01-01"' \ --set 'END="2026-09-29"' \ && python bqf_10729_strategy.pySELECT date, instrument, wr9 FROM cn_stock_factors_ta_overbought带入当前因子，在 Cowork 中继续研究。
from bigquant import factor
values = factor.values(["BQF_10729"], "2021-01-01", "2026-09-29")report = factor.analyze( values, start_date="2021-01-01", end_date="2026-09-29", universe=("all", "hs300"), neutralize=(None, "size+industry"), depth="deep",)report.render()