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因子逻辑
技术分析指标 · 超买超卖：KDJ的D值（参数 10/3/6）。K 值的 n3 日移动平均。计算式：m_ta_kdj_d(high, low, close, fastk_period:=10, slowk_period:=3, slowd_period:=6) 值来自平台表 cn_stock_factors_ta_overbought.kdj_d_10_3_6。由 KDJ_D 同族模板推导：m_ta_kdj_d(high, low, close, fastk_period:=9, slowk_period:=3, slowd_period:=3, slowk_matype:=1, slowd_matype:=1) → m_ta_kdj_d(high, low, close, fastk_period:=10, slowk_period:=3, slowd_period:=6)。 去掉源码选股模板的最终取反，SQL 输出平台表原值方向。 按网页调用省略 slowk_matype/slowd_matype，使用目标引擎默认值，不假定默认值等于源码的 1。J 按源码 3K−2D 定义改用同族 m_ta_kdj_j。需平台抽样核对默认平滑结果。 以下 SQL 为推导版本，非源码原文；登记与分析仍读取平台表原值。
BigQuant SQL
SELECT date, instrument, m_ta_kdj_d(high, low, close, fastk_period:=10, slowk_period:=3, slowd_period:=6) AS _factor_temp, _factor_temp AS factorFROM cn_stock_bar1dORDER BY date, instrumentbq examples new strategies/multi_factor.py bqf_10740_strategy.py --name 'KDJD10/3/6 选股' \ --set 'TABLES=["cn_stock_factors_ta_overbought"]' --set 'FACTORS=["kdj_d_10_3_6"]' --set 'HOLD=30' \ --set 'EVERY=20' --set 'BENCHMARK="000300.SH"' --set 'START="2021-01-01"' \ --set 'END="2026-09-29"' \ && python bqf_10740_strategy.pySELECT date, instrument, kdj_d_10_3_6 FROM cn_stock_factors_ta_overbought带入当前因子，在 Cowork 中继续研究。
from bigquant import factor
values = factor.values(["BQF_10740"], "2021-01-01", "2026-09-29")report = factor.analyze( values, start_date="2021-01-01", end_date="2026-09-29", universe=("all", "hs300"), neutralize=(None, "size+industry"), depth="deep",)report.render()