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AI 原生量化投研平台AI-native quantitative research platform
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因子逻辑
技术分析指标 · 量价：量比（参数 20）。当日成交量 / 20 日均量。计算式：volume / NULLIF(m_avg(volume, 20), 0) 值来自平台表 cn_stock_factors_ta_volume_price.vol_ratio_20。由 CHG_VOLUME 同族模板推导：volume/m_avg(volume,12) → volume/NULLIF(m_avg(volume,20),0)。 去掉源码选股模板的最终取反，SQL 输出平台表原值方向。 按网页补充 NULLIF 零分母保护。 以下 SQL 为推导版本，非源码原文；登记与分析仍读取平台表原值。
BigQuant SQL
SELECT date, instrument, volume/NULLIF(m_avg(volume,20),0) AS _factor_temp, _factor_temp AS factorFROM cn_stock_bar1dORDER BY date, instrumentbq examples new strategies/multi_factor.py bqf_10775_strategy.py --name '量比20日 选股' \ --set 'TABLES=["cn_stock_factors_ta_volume_price"]' --set 'FACTORS=["vol_ratio_20"]' --set 'HOLD=30' \ --set 'EVERY=20' --set 'BENCHMARK="000300.SH"' --set 'START="2021-01-01"' \ --set 'END="2026-09-29"' \ && python bqf_10775_strategy.pySELECT date, instrument, vol_ratio_20 FROM cn_stock_factors_ta_volume_price带入当前因子，在 Cowork 中继续研究。
from bigquant import factor
values = factor.values(["BQF_10775"], "2021-01-01", "2026-09-29")report = factor.analyze( values, start_date="2021-01-01", end_date="2026-09-29", universe=("all", "hs300"), neutralize=(None, "size+industry"), depth="deep",)report.render()