基于方正证券系列研报-【高频因子低频化】系列研报构建的高频因子
hf_alpha_fzzq
15 小时前
加工整理了2023年以前开源证券金工团队的“高频数据低频处理"相关的研报里的因子
hf_alpha_kyzq
17 小时前
`基于分钟价量相关性与高频波动率均匀度，构建CPV与UID两类选股因子`
cn_stock_factors_hf_dw_cpv_uid_composite
18 小时前
将动量拆为日内与隔夜两段，结合换手率价量关系重构的新动量因子
cn_stock_factors_hf_dw_day_night_momentum
18 小时前
按每日平均单笔成交金额切割涨跌幅，强反转减弱动量得到理想反转因子
cn_stock_factors_hf_dw_ideal_reversal
18 小时前
按机构、大户、中户、散户成交占比切割涨跌幅，构建改进的新动量因子
cn_stock_factors_hf_dw_trader_structure
18 小时前
用 1 分钟 K 线统计日内高量脉冲次数、高量分钟收益波动与成交额加权实现波动
cn_stock_factors_hf_dw_volume_pulse_rv
18 小时前
衡量个股成交额对市场趋势的跟随性，按股价高低位区分方向的选股因子
cn_stock_factors_hf_fz_boat_in_water
18 小时前
用分钟更优波动率与收益波动比的协方差，刻画投资者对波动加剧的反应
cn_stock_factors_hf_fz_brave_climb
18 小时前
以分钟波动率的波动率度量模糊性，刻画投资者模糊性厌恶程度的选股因子
cn_stock_factors_hf_fz_clouds_clear
18 小时前
对日内分钟成交量做频谱分析，以2至5分钟周期能量占比刻画机构分批建仓
cn_stock_factors_hf_fz_drip_stone
18 小时前
比较成交量激增与骤降时刻价格反应的对称性，识别投资者过度反应的因子
cn_stock_factors_hf_fz_equal_treatment
18 小时前
以分钟收益对增量成交量回归的t值与F值，分解推动个股价格变化的各类因素
cn_stock_factors_hf_fz_hidden_flower
18 小时前
以分钟成交量首位数字偏离本福特分布的程度，度量机构交易行为留下的痕迹
cn_stock_factors_hf_fz_institution_trace
18 小时前
基于日内分钟收益判断多空力量，度量多空分歧与博弈激烈程度的选股因子
cn_stock_factors_hf_fz_long_short_game
18 小时前
以成交量激增时刻价格波动与变动偏离截面均值的程度，度量市场反应适度性
cn_stock_factors_hf_fz_moderate_risk
18 小时前
用单利与连续复利收益之差度量分钟级股价跳跃，改进传统振幅因子的选股因子
cn_stock_factors_hf_fz_moth_to_flame
18 小时前
基于显著理论度量个股收益偏离市场的显著程度，刻画极端收益对决策权重的扭曲
cn_stock_factors_hf_fz_startled_by_grass
18 小时前
基于日内同涨同跌、同步放量的协同股票，度量个股在协同股票中的相对性价比
cn_stock_factors_hf_fz_synergy_effect
18 小时前
借鉴球队与硬币隐喻识别投资者对动量预期的偏差，修正动量与反转效应的因子
cn_stock_factors_hf_fz_team_coin
18 小时前
刻画日内成交量涨潮退潮过程中的股价变动速度，捕捉投资者过度反应的因子
cn_stock_factors_hf_fz_tide
18 小时前
度量大单成交激增后普通投资者的跟随效应，识别股价反应过度或反应不足
cn_stock_factors_hf_fz_wait_for_rescue
18 小时前
基于1分钟K线与日线开盘前收拆分的日内分段反转、隔夜跳空与昼夜合成因子
cn_stock_factors_hf_ha_day_night_split
14 小时前
基于1分钟主动买卖金额分时段计算的主买占比与主买强度日频因子
cn_stock_factors_hf_ht_active_buy
14 小时前
cn_stock_factors_hf_ht_hf_collection
14 小时前
cn_stock_factors_hf_ht_hf_price_volume
13 小时前
基于分钟收益回归残差识别知情主买主卖并计算其成交占比的日频因子
cn_stock_factors_hf_ht_informed_trade
14 小时前
cn_stock_factors_hf_ht_intraday_trade_count
14 小时前
基于1分钟主动买卖数据计算的连续竞价成交占比与净买入比率日频因子
cn_stock_factors_hf_ht_level2_trade_stats
13 小时前
基于1分钟大单分层成交额计算的大买大卖单成交金额占比日频因子
cn_stock_factors_hf_ht_order_big_ratio
14 小时前
cn_stock_factors_hf_ht_realized_vol_decomp
14 小时前
cn_stock_factors_hf_ht_return_distribution
14 小时前
将日内分钟数据压缩为每日微观结构指标，再在20日窗口上聚合得到的日频因子
cn_stock_factors_hf_intraday_microstructure
18 小时前
按当日收益率高低切割大中小单主动净买入强度，提升主动买卖因子的选股能力
cn_stock_factors_hf_ky_active_trade
18 小时前
按收盘价高低切割日振幅，以高价振幅减去低价振幅构建的理想振幅因子
cn_stock_factors_hf_ky_ideal_amplitude
18 小时前
对申万一级行业动量做日内与隔夜切割，映射到个股的行业轮动因子
cn_stock_factors_hf_ky_industry_rotation
18 小时前
汇集开源微观结构系列中仅依赖分钟价量的交易行为与聪明钱等低频化因子
cn_stock_factors_hf_ky_intraday_behavior
17 小时前
基于各类资金净流入间的同步与错位秩相关，刻画资金流结构与散户羊群效应
cn_stock_factors_hf_ky_moneyflow_dynamics
18 小时前
以净流入金额绝对值标准化并剥离涨跌幅影响的大单与小单资金流强度因子
cn_stock_factors_hf_ky_moneyflow_strength
18 小时前
按挂单金额把成交分为超大、大、中、小单四档，计算各档20日成交额占比
cn_stock_factors_hf_ky_order_size_structure
18 小时前
用 1 分钟振幅识别价格跳跃并划分峰岭谷，统计 20 日计数、收益与相关性
cn_stock_factors_hf_ky_price_jump_peak_ridge_valley
18 小时前
沿反转强度指标与取值方式两个维度扩展，构建理想反转因子的系列变体
cn_stock_factors_hf_ky_reversal_siblings
18 小时前
用 1 分钟 K 线识别聪明钱并按价格冲击与量能衰减二次筛选的相对 VWAP
cn_stock_factors_hf_ky_smart_money_minute_enhanced
18 小时前
用分钟成交量的条件分位数回归残差计算日内相关性并做 10 日平滑
cn_stock_factors_hf_xy_conditional_quantile_residual
18 小时前
cn_stock_factors_hf_zs_vwpin
13 小时前
东吴证券研报《"订单簿的温度"系列研究（一）：反转因子的精细结构》复现
hf_prefactors_dw_ideal_reversal
5 天前